Сравнение GVEYX с VIVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX).
GVEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. VIVIX управляется Vanguard. Фонд был запущен 2 июл. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности GVEYX и VIVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVEYX и VIVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEYX GuideStone Funds Value Equity Fund | -0.70% | 14.25% | 16.11% | 10.84% | -8.65% | 22.34% | 4.17% | 27.11% | -11.91% | 15.59% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 3.31% | 15.30% | 15.99% | 9.23% | -2.05% | 26.50% | 2.30% | 25.83% | -5.44% | 17.14% |
Доходность по периодам
С начала года, GVEYX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у VIVIX с доходностью 3.31%. За последние 10 лет акции GVEYX уступали акциям VIVIX по среднегодовой доходности: 9.37% против 11.80% соответственно.
GVEYX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 9.37%
VIVIX
- 1 день
- 1.65%
- 1 месяц
- -4.61%
- С начала года
- 3.31%
- 6 месяцев
- 6.13%
- 1 год
- 16.30%
- 3 года*
- 15.09%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- 11.80%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVEYX и VIVIX
GVEYX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии VIVIX в 0.04%.
Доходность на риск
GVEYX vs. VIVIX — Ранг доходности на риск
GVEYX
VIVIX
Сравнение GVEYX c VIVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVEYX | VIVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 1.09 | -0.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.56 | -0.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.23 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.53 | -0.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 6.90 | -2.50 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVEYX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 1.09 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.78 | -0.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.71 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.40 | -0.18 |
Корреляция
Корреляция между GVEYX и VIVIX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVEYX и VIVIX
Дивидендная доходность GVEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности VIVIX в 2.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEYX GuideStone Funds Value Equity Fund | 15.59% | 15.48% | 11.50% | 4.86% | 14.77% | 10.48% | 1.98% | 12.01% | 20.52% | 7.32% | 3.67% | 5.39% |
VIVIX Vanguard Value Index Fund Institutional Shares | 2.02% | 2.04% | 2.31% | 2.46% | 2.52% | 2.15% | 2.55% | 2.50% | 2.73% | 2.30% | 2.46% | 2.61% |
Просадки
Сравнение просадок GVEYX и VIVIX
Максимальная просадка GVEYX за все время составила -63.84%, что больше максимальной просадки VIVIX в -59.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVEYX и VIVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVEYX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.84% | -59.30% | -4.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -11.29% | -1.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -17.12% | -3.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -36.80% | -0.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -4.82% | -1.65% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -9.31% | -4.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.50% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVEYX и VIVIX
GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с Vanguard Value Index Fund Institutional Shares (VIVIX) с волатильностью 3.80%. Это указывает на то, что GVEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VIVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVEYX | VIVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.80% | +0.66% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 7.69% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 14.88% | +1.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 13.92% | +0.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 16.74% | +0.59% |