PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVEYX с GGBZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVEYX с GGBZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX).

GVEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. GGBZX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 26 авг. 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности GVEYX и GGBZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVEYX и GGBZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVEYX
GuideStone Funds Value Equity Fund		-0.70%14.25%16.11%10.84%-8.65%22.34%4.17%27.11%-11.91%15.59%
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		-3.27%19.62%15.45%20.67%-19.61%14.95%15.47%26.93%-10.15%25.53%

Доходность по периодам

С начала года, GVEYX показывает доходность -0.70%, что значительно выше, чем у GGBZX с доходностью -3.27%. За последние 10 лет акции GVEYX уступали акциям GGBZX по среднегодовой доходности: 9.37% против 10.25% соответственно.

GVEYX

1 день
1.94%
1 месяц
-5.75%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
2.55%
1 год
12.42%
3 года*
13.46%
5 лет*
7.82%
10 лет*
9.37%

GGBZX

1 день
3.02%
1 месяц
-6.20%
С начала года
-3.27%
6 месяцев
-1.60%
1 год
15.71%
3 года*
14.71%
5 лет*
6.92%
10 лет*
10.25%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GuideStone Funds Value Equity Fund

GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund

Часто сравнивают с GVEYX:
GVEYX с FXNAXGVEYX с GMWZXGVEYX с GMGZXGVEYX с GLDYXGVEYX с FGINXGVEYX с GGBFXGVEYX с AUXFX
Часто сравнивают с GGBZX:
GGBZX с GWPAXGGBZX с GFIZXGGBZX с GLDYXGGBZX с GGEYXGGBZX с GMHZXGGBZX с GDMYXGGBZX с GCOZX

Сравнение комиссий GVEYX и GGBZX

GVEYX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GGBZX в 0.39%.

GVEYX
GuideStone Funds Value Equity Fund
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund

Доходность на риск

GVEYX vs. GGBZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVEYX
Ранг доходности на риск GVEYX: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVEYX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVEYX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVEYX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVEYX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVEYX: 3535
Ранг коэф-та Мартина
GGBZX
Ранг доходности на риск GGBZX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GGBZX: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GGBZX: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GGBZX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GGBZX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GGBZX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVEYX c GGBZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVEYXGGBZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

0.98

-0.21

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.15

1.45

-0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.21

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.09

1.36

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.40

5.95

-1.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVEYX vs. GGBZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVEYX на текущий момент составляет 0.77, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GGBZX равному 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVEYX и GGBZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVEYXGGBZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

0.98

-0.21

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.45

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.54

0.63

-0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.38

-0.16

Корреляция

Корреляция между GVEYX и GGBZX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVEYX и GGBZX

Дивидендная доходность GVEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности GGBZX в 11.96%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVEYX
GuideStone Funds Value Equity Fund		15.59%15.48%11.50%4.86%14.77%10.48%1.98%12.01%20.52%7.32%3.67%5.39%
GGBZX
GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund		11.96%11.57%3.37%3.51%13.16%7.72%6.01%12.14%3.94%7.18%9.55%27.06%

Просадки

Сравнение просадок GVEYX и GGBZX

Максимальная просадка GVEYX за все время составила -63.84%, что больше максимальной просадки GGBZX в -57.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVEYX и GGBZX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVEYXGGBZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-63.84%

-57.68%

-6.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-11.75%

-0.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-20.29%

-28.31%

+8.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.36%

-33.03%

-4.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.47%

-7.31%

+0.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.47%

-9.29%

-4.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.04%

2.69%

+0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GVEYX и GGBZX

Текущая волатильность для GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) составляет 4.46%, в то время как у GuideStone Funds Aggressive Allocation Fund (GGBZX) волатильность равна 6.24%. Это указывает на то, что GVEYX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GGBZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVEYXGGBZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.46%

6.24%

-1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.60%

9.83%

-1.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.42%

16.64%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.82%

15.39%

-0.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.33%

16.42%

+0.91%