Сравнение GVEYX с GLDYX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX).
GVEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. GLDYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г..
Доходность
Сравнение доходности GVEYX и GLDYX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVEYX и GLDYX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEYX GuideStone Funds Value Equity Fund | -0.70% | 14.25% | 16.11% | 10.84% | -8.65% | 22.34% | 4.17% | 27.11% | -11.91% | 15.59% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 0.09% | 5.66% | 4.81% | 5.09% | -4.42% | -0.47% | 3.39% | 4.00% | 1.83% | 1.69% |
Доходность по периодам
С начала года, GVEYX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у GLDYX с доходностью 0.09%. За последние 10 лет акции GVEYX превзошли акции GLDYX по среднегодовой доходности: 9.37% против 2.27% соответственно.
GVEYX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 9.37%
GLDYX
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.42%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 4.10%
- 3 года*
- 4.71%
- 5 лет*
- 2.06%
- 10 лет*
- 2.27%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVEYX и GLDYX
GVEYX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии GLDYX в 0.34%.
Доходность на риск
GVEYX vs. GLDYX — Ранг доходности на риск
GVEYX
GLDYX
Сравнение GVEYX c GLDYX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVEYX | GLDYX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 2.86 | -2.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 4.57 | -3.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.67 | -0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 4.03 | -2.95 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 17.82 | -13.42 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVEYX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 2.86 | -2.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 1.15 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 1.47 | -0.93 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.65 | -0.44 |
Корреляция
Корреляция между GVEYX и GLDYX составляет -0.11. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVEYX и GLDYX
Дивидендная доходность GVEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности GLDYX в 4.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEYX GuideStone Funds Value Equity Fund | 15.59% | 15.48% | 11.50% | 4.86% | 14.77% | 10.48% | 1.98% | 12.01% | 20.52% | 7.32% | 3.67% | 5.39% |
GLDYX GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund | 4.11% | 4.32% | 4.31% | 3.36% | 1.72% | 1.02% | 1.70% | 2.49% | 2.87% | 1.60% | 1.66% | 1.03% |
Просадки
Сравнение просадок GVEYX и GLDYX
Максимальная просадка GVEYX за все время составила -63.84%, что больше максимальной просадки GLDYX в -11.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVEYX и GLDYX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVEYX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.84% | -11.73% | -52.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -1.04% | -11.28% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -6.68% | -13.61% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -6.68% | -30.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -0.65% | -5.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -2.17% | -11.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 0.23% | +2.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVEYX и GLDYX
GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с GuideStone Funds Low-Duration Bond Fund (GLDYX) с волатильностью 0.61%. Это указывает на то, что GVEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GLDYX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVEYX | GLDYX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 0.61% | +3.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 0.93% | +7.67% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 1.44% | +14.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 1.81% | +13.01% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 1.55% | +15.78% |