Сравнение GVEYX с FXNAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX).
GVEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. FXNAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности GVEYX и FXNAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVEYX и FXNAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEYX GuideStone Funds Value Equity Fund | -0.43% | 14.25% | 16.11% | 10.84% | -8.65% | 22.34% | 4.17% | 27.11% | -11.91% | 15.59% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 0.05% | 7.14% | 1.35% | 5.82% | -13.55% | -2.10% | 7.63% | 8.50% | 0.04% | 3.50% |
Доходность по периодам
С начала года, GVEYX показывает доходность -0.43%, что значительно ниже, чем у FXNAX с доходностью 0.05%. За последние 10 лет акции GVEYX превзошли акции FXNAX по среднегодовой доходности: 9.39% против 1.57% соответственно.
GVEYX
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.22%
- С начала года
- -0.43%
- 6 месяцев
- 2.73%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 13.57%
- 5 лет*
- 7.88%
- 10 лет*
- 9.39%
FXNAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.19%
- С начала года
- 0.05%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.12%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 0.16%
- 10 лет*
- 1.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVEYX и FXNAX
GVEYX берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FXNAX в 0.03%.
Доходность на риск
GVEYX vs. FXNAX — Ранг доходности на риск
GVEYX
FXNAX
Сравнение GVEYX c FXNAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVEYX | FXNAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.16 | 1.34 | -0.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.16 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.04 | 1.59 | -0.55 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.19 | 4.47 | -0.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVEYX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.78 | 0.93 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.03 | +0.51 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.32 | +0.23 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.45 | -0.24 |
Корреляция
Корреляция между GVEYX и FXNAX составляет -0.18. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVEYX и FXNAX
Дивидендная доходность GVEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.54%, что больше доходности FXNAX в 3.66%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEYX GuideStone Funds Value Equity Fund | 15.54% | 15.48% | 11.50% | 4.86% | 14.77% | 10.48% | 1.98% | 12.01% | 20.52% | 7.32% | 3.67% | 5.39% |
FXNAX Fidelity U.S. Bond Index Fund | 3.66% | 3.58% | 3.40% | 3.15% | 1.81% | 1.74% | 2.92% | 2.68% | 2.74% | 2.57% | 2.76% | 2.52% |
Просадки
Сравнение просадок GVEYX и FXNAX
Максимальная просадка GVEYX за все время составила -63.84%, что больше максимальной просадки FXNAX в -19.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVEYX и FXNAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVEYX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.84% | -19.51% | -44.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.26% | -2.71% | -5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -18.54% | -1.75% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -19.51% | -17.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.22% | -3.23% | -2.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -3.87% | -9.60% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.07% | 0.97% | +2.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVEYX и FXNAX
GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) имеет более высокую волатильность в 4.34% по сравнению с Fidelity U.S. Bond Index Fund (FXNAX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что GVEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FXNAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVEYX | FXNAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.34% | 1.64% | +2.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.61% | 2.61% | +6.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.41% | 4.35% | +12.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.81% | 6.04% | +8.77% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 4.99% | +12.34% |