Сравнение GVEYX с TWEIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX).
GVEYX управляется GuideStone Funds. Фонд был запущен 27 авг. 2001 г.. TWEIX управляется American Century. Фонд был запущен 1 авг. 1994 г..
Доходность
Сравнение доходности GVEYX и TWEIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVEYX и TWEIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEYX GuideStone Funds Value Equity Fund | -0.70% | 14.25% | 16.11% | 10.84% | -8.65% | 22.34% | 4.17% | 27.11% | -11.91% | 15.59% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 3.53% | 11.84% | 10.51% | 3.92% | -3.06% | 16.83% | 1.10% | 24.14% | -3.77% | 13.35% |
Доходность по периодам
С начала года, GVEYX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у TWEIX с доходностью 3.53%. За последние 10 лет акции GVEYX превзошли акции TWEIX по среднегодовой доходности: 9.37% против 8.76% соответственно.
GVEYX
- 1 день
- 1.94%
- 1 месяц
- -5.75%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 2.55%
- 1 год
- 12.42%
- 3 года*
- 13.46%
- 5 лет*
- 7.82%
- 10 лет*
- 9.37%
TWEIX
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 3.53%
- 6 месяцев
- 5.61%
- 1 год
- 11.13%
- 3 года*
- 9.80%
- 5 лет*
- 7.37%
- 10 лет*
- 8.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVEYX и TWEIX
GVEYX берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии TWEIX в 0.94%.
Доходность на риск
GVEYX vs. TWEIX — Ранг доходности на риск
GVEYX
TWEIX
Сравнение GVEYX c TWEIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) и American Century Equity Income Fund (TWEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVEYX | TWEIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.77 | 0.92 | -0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.15 | 1.35 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.19 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.09 | 1.27 | -0.18 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.40 | 4.91 | -0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVEYX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.77 | 0.92 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.69 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.54 | 0.66 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.75 | -0.54 |
Корреляция
Корреляция между GVEYX и TWEIX составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVEYX и TWEIX
Дивидендная доходность GVEYX за последние двенадцать месяцев составляет около 15.59%, что больше доходности TWEIX в 10.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVEYX GuideStone Funds Value Equity Fund | 15.59% | 15.48% | 11.50% | 4.86% | 14.77% | 10.48% | 1.98% | 12.01% | 20.52% | 7.32% | 3.67% | 5.39% |
TWEIX American Century Equity Income Fund | 10.02% | 10.35% | 11.51% | 8.02% | 8.76% | 6.83% | 2.00% | 7.38% | 8.79% | 11.95% | 7.88% | 10.49% |
Просадки
Сравнение просадок GVEYX и TWEIX
Максимальная просадка GVEYX за все время составила -63.84%, что больше максимальной просадки TWEIX в -39.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVEYX и TWEIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVEYX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.84% | -39.30% | -24.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -8.86% | -3.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -20.29% | -13.69% | -6.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.36% | -32.82% | -4.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.47% | -4.90% | -1.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.47% | -4.17% | -9.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.04% | 2.35% | +0.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVEYX и TWEIX
GuideStone Funds Value Equity Fund (GVEYX) имеет более высокую волатильность в 4.46% по сравнению с American Century Equity Income Fund (TWEIX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что GVEYX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TWEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVEYX | TWEIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.46% | 3.04% | +1.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.60% | 6.12% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.42% | 11.60% | +4.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.82% | 10.71% | +4.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.33% | 13.35% | +3.98% |