PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVALX с YAFFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVALX с YAFFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Large Value Fund (GVALX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX).

GVALX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. YAFFX управляется AMG. Фонд был запущен 1 мая 1997 г..

Доходность

Сравнение доходности GVALX и YAFFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVALX и YAFFX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVALX
Gotham Large Value Fund		1.49%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%12.79%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		8.59%3.89%9.30%16.53%-8.20%16.48%17.22%10.69%

Доходность по периодам

С начала года, GVALX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у YAFFX с доходностью 8.59%.

GVALX

1 день
-0.28%
1 месяц
-7.46%
С начала года
1.49%
6 месяцев
4.69%
1 год
12.67%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

YAFFX

1 день
-0.76%
1 месяц
-8.71%
С начала года
8.59%
6 месяцев
-1.14%
1 год
11.37%
3 года*
11.67%
5 лет*
7.33%
10 лет*
10.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Large Value Fund

AMG Yacktman Focused Fund

Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GVALGVALX с GONIXGVALX с GARIXGVALX с GENIXGVALX с GTRFXGVALX с ACTIX
Часто сравнивают с YAFFX:
YAFFX с IVEYAFFX с AKREXYAFFX с BACAXYAFFX с CZAYAFFX с DSEEXYAFFX с VIGYAFFX с VTV

Сравнение комиссий GVALX и YAFFX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии YAFFX в 1.25%.

YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund
GVALX
Gotham Large Value Fund

Доходность на риск

GVALX vs. YAFFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
YAFFX
Ранг доходности на риск YAFFX: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YAFFX: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YAFFX: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YAFFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YAFFX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c YAFFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALXYAFFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

0.49

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

0.67

+0.65

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

0.57

+0.43

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

2.02

+2.40

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVALX vs. YAFFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVALX на текущий момент составляет 0.86, что выше коэффициента Шарпа YAFFX равного 0.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVALX и YAFFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALXYAFFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

0.49

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.41

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.58

-0.05

Корреляция

Корреляция между GVALX и YAFFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и YAFFX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, тогда как YAFFX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVALX
Gotham Large Value Fund		11.64%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
YAFFX
AMG Yacktman Focused Fund		0.00%0.00%18.44%4.42%7.60%4.70%11.87%15.84%22.15%11.82%11.81%24.36%

Просадки

Сравнение просадок GVALX и YAFFX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки YAFFX в -43.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и YAFFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVALXYAFFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-43.80%

+5.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-17.08%

+5.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-21.31%

+2.63%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-30.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-8.71%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-6.24%

+1.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

4.83%

-2.10%

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и YAFFX

Текущая волатильность для Gotham Large Value Fund (GVALX) составляет 3.31%, в то время как у AMG Yacktman Focused Fund (YAFFX) волатильность равна 7.76%. Это указывает на то, что GVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YAFFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVALXYAFFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

7.76%

-4.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

21.51%

-13.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

22.92%

-6.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

17.85%

-2.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

16.39%

+3.27%