PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVALX с VALAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GVALX с VALAX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Gotham Large Value Fund (GVALX) и Al Frank Fund (VALAX).

GVALX управляется Gotham. Фонд был запущен 31 дек. 2015 г.. VALAX управляется Al Frank. Фонд был запущен 1 мая 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности GVALX и VALAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Gotham Large Value Fund (GVALX) и Al Frank Fund (VALAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GVALX и VALAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVALX
Gotham Large Value Fund		1.49%13.83%11.88%11.74%-6.84%28.96%3.42%12.79%
VALAX
Al Frank Fund		1.54%23.57%13.35%14.05%-13.50%24.97%10.22%19.89%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVALX показывает доходность 1.49%, а VALAX немного выше – 1.54%.

GVALX

1 день
-0.28%
1 месяц
-7.46%
С начала года
1.49%
6 месяцев
4.69%
1 год
12.67%
3 года*
12.73%
5 лет*
9.42%
10 лет*
—

VALAX

1 день
-0.77%
1 месяц
-6.61%
С начала года
1.54%
6 месяцев
7.86%
1 год
29.09%
3 года*
17.10%
5 лет*
8.94%
10 лет*
12.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Gotham Large Value Fund

Al Frank Fund

Часто сравнивают с GVALX:
GVALX с SPYGVALX с GVALGVALX с GONIXGVALX с GARIXGVALX с GENIXGVALX с GTRFXGVALX с ACTIX
Часто сравнивают с VALAX:
VALAX с QRVLXVALAX с AVLVXVALAX с AUXFXVALAX с HLIEXVALAX с LOMAXVALAX с VEIPXVALAX с FDETX

Сравнение комиссий GVALX и VALAX

GVALX берет комиссию в 1.05%, что меньше комиссии VALAX в 1.24%.

VALAX
Al Frank Fund
GVALX
Gotham Large Value Fund

Доходность на риск

GVALX vs. VALAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVALX
Ранг доходности на риск GVALX: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVALX: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVALX: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVALX: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVALX: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVALX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
VALAX
Ранг доходности на риск VALAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VALAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VALAX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VALAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VALAX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VALAX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVALX c VALAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Gotham Large Value Fund (GVALX) и Al Frank Fund (VALAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALXVALAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.86

1.63

-0.77

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.23

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.34

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.00

2.13

-1.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.41

9.00

-4.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVALX vs. VALAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVALX на текущий момент составляет 0.86, что ниже коэффициента Шарпа VALAX равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVALX и VALAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALXVALAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

1.63

-0.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.51

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.64

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.39

+0.14

Корреляция

Корреляция между GVALX и VALAX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVALX и VALAX

Дивидендная доходность GVALX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.64%, что больше доходности VALAX в 8.52%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVALX
Gotham Large Value Fund		11.64%11.81%10.72%9.77%7.59%18.49%1.61%2.40%0.00%0.00%0.00%0.00%
VALAX
Al Frank Fund		8.52%8.65%10.32%5.95%8.62%6.83%7.17%13.51%10.73%10.66%5.32%9.53%

Просадки

Сравнение просадок GVALX и VALAX

Максимальная просадка GVALX за все время составила -38.56%, что меньше максимальной просадки VALAX в -61.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVALX и VALAX.

Загрузка...

Показатели просадок

GVALXVALAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.56%

-61.26%

+22.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.06%

-13.03%

+0.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.68%

-25.81%

+7.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-38.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.46%

-8.56%

+1.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.52%

-10.83%

+6.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.73%

3.08%

-0.35%

Волатильность

Сравнение волатильности GVALX и VALAX

Текущая волатильность для Gotham Large Value Fund (GVALX) составляет 3.31%, в то время как у Al Frank Fund (VALAX) волатильность равна 4.61%. Это указывает на то, что GVALX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VALAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GVALXVALAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.31%

4.61%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.08%

10.48%

-2.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.01%

18.57%

-2.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

17.70%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.66%

19.29%

+0.37%