PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVAL с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с UFO

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVAL (Cambria Global Value ETF) and UFO (Procure Space ETF) are both Global Equities funds. GVAL is actively managed, while UFO is passively managed. Over the past 5 years, GVAL returned 13.14%/yr vs 15.60%/yr for UFO. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 49.39%.

GVAL

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.35%
1 год
39.69%
3 года*
26.42%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.76%

UFO

1 день
-5.68%
1 месяц
12.53%
С начала года
49.39%
6 месяцев
71.06%
1 год
135.88%
3 года*
46.01%
5 лет*
15.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.37%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%6.05%
UFO
Procure Space ETF		49.39%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%5.34%

Correlation

The correlation between GVAL and UFO is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 апр. 2019 г.

0.54

The correlation between GVAL and UFO has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.54 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVAL и UFO

Секторы
GVAL
UFO

Финансовые услуги

16.4%

-

Сырьевые материалы

8.2%

-

Энергетика

7.8%

-

Недвижимость

7.0%

-

Технологии

6.4%
22.0%

Коммуникационные услуги

4.6%
30.8%

Коммунальные услуги

4.1%

-

Промышленность

3.6%
47.2%

Потребительский циклический сектор

2.6%

-

Потребительский защитный сектор

1.9%

-

Здравоохранение

-

-

Финансовые услуги

GVAL
16.4%
UFO

-

Сырьевые материалы

GVAL
8.2%
UFO

-

Энергетика

GVAL
7.8%
UFO

-

Недвижимость

GVAL
7.0%
UFO

-

Технологии

GVAL
6.4%
UFO
22.0%

Коммуникационные услуги

GVAL
4.6%
UFO
30.8%

Коммунальные услуги

GVAL
4.1%
UFO

-

Промышленность

GVAL
3.6%
UFO
47.2%

Потребительский циклический сектор

GVAL
2.6%
UFO

-

Потребительский защитный сектор

GVAL
1.9%
UFO

-

Здравоохранение

GVAL

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

Procure Space ETF

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с RCKTUFO с ITA

Доходность на риск

GVAL vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
3.59

-0.84

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.95

-0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.48

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

6.23

-2.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

20.29

-6.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVAL vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа UFO равному 3.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALUFOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

3.59

-0.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.52

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.46

-0.10

Просадки

Сравнение просадок GVAL и UFO

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что меньше максимальной просадки UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-50.33%

+3.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-21.95%

+10.45%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-25.91%

+10.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-50.33%

+19.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-14.84%

+13.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-21.82%

+7.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

6.72%

-3.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и UFO

Текущая волатильность для Cambria Global Value ETF (GVAL) составляет 5.10%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 16.64%. Это указывает на то, что GVAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

16.64%

-11.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

31.27%

-18.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

38.08%

-23.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

29.92%

-11.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

30.76%

-11.55%

Сравнение комиссий GVAL и UFO

GVAL берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и UFO

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что больше доходности UFO в 0.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.83%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
UFO
Procure Space ETF		0.29%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and UFO have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (16.64%) compared to GVAL (5.10%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs UFO's -50.33%.

On 5-year performance, UFO leads with 15.60% vs 13.14% for GVAL. On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, GVAL has been the lower-risk option at 5.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, UFO has performed better with a 15.60% return vs 13.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

GVAL has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.29% for UFO.

They also come from different issuers: Cambria and ProcureAM. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (3.59 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор