PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVAL с MFUT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с MFUT

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVAL (Cambria Global Value ETF) and MFUT (Cambria Chesapeake Pure Trend ETF) are both exchange-traded funds - GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while MFUT is a Systematic Trend fund actively managed by Cambria. Both are actively managed. Over the past year, GVAL returned 39.69% vs 38.04% for MFUT. At a 0.33 correlation, their price movements are largely independent. GVAL charges 0.64%/yr vs 1.18%/yr for MFUT.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и MFUT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 14.37%, что значительно ниже, чем у MFUT с доходностью 22.38%.

GVAL

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.35%
1 год
39.69%
3 года*
26.42%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.76%

MFUT

1 день
0.45%
1 месяц
4.71%
С начала года
22.38%
6 месяцев
26.08%
1 год
38.04%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и MFUT

2026 (YTD)20252024
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.37%55.87%-2.82%
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		22.38%-1.83%-16.68%

Correlation

The correlation between GVAL and MFUT is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мая 2024 г.

0.33

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

Cambria Chesapeake Pure Trend ETF

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO
Часто сравнивают с MFUT:
MFUT с HFMFMFUT с IMFMFUT с SDMFMFUT с DBMFMFUT с GXDWMFUT с CTAMFUT с FFUT

Доходность на риск

GVAL vs. MFUT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
MFUT
Ранг доходности на риск MFUT: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUT: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUT: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUT: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUT: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c MFUT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALMFUTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.64

+0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.22

+0.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

4.14

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

13.37

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVAL vs. MFUT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUT равному 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и MFUT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALMFUTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.64

+0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.00

+0.35

Просадки

Сравнение просадок GVAL и MFUT

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки MFUT в -29.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и MFUT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALMFUTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-29.28%

-17.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-9.23%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-0.56%

-0.68%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-16.60%

+2.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.85%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и MFUT

Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Cambria Chesapeake Pure Trend ETF (MFUT) с волатильностью 3.55%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MFUT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALMFUTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.55%

+1.55%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

12.65%

+0.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

14.47%

+0.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

13.38%

+5.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

13.38%

+5.83%

Сравнение комиссий GVAL и MFUT

GVAL берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии MFUT в 1.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и MFUT

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, тогда как MFUT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.83%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
MFUT
Cambria Chesapeake Pure Trend ETF		0.00%0.00%0.33%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and MFUT have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (5.10%) compared to MFUT (3.55%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs MFUT's -29.28%.

On 1-year performance, GVAL leads with 39.69% vs 38.04% for MFUT. On fees, GVAL is cheaper at 0.64% per year. On volatility, MFUT has been the lower-risk option at 3.55%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GVAL has performed better with a 39.69% return vs 38.04%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GVAL is cheaper with a 0.64% expense ratio, compared with 1.18% for MFUT.

GVAL has the higher dividend yield at 2.83%, compared with 0.00% for MFUT.

GVAL is categorized as Global Equities, while MFUT is Systematic Trend. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 1.18% for MFUT.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и MFUT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор