PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVAL с LVHI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с LVHI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

GVAL (Cambria Global Value ETF) and LVHI (Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF) are both exchange-traded funds - GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while LVHI is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Franklin International Low Volatility High Dividend Hedged Index-NR. GVAL is actively managed, while LVHI is passively managed. Over the past 5 years, GVAL returned 13.64%/yr vs 15.97%/yr for LVHI. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.40%/yr for LVHI.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и LVHI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у LVHI с доходностью 13.78%.

GVAL

1 день
1.47%
1 месяц
3.88%
С начала года
16.63%
6 месяцев
18.08%
1 год
40.92%
3 года*
26.84%
5 лет*
13.64%
10 лет*
11.46%

LVHI

1 день
0.49%
1 месяц
0.84%
С начала года
13.78%
6 месяцев
14.96%
1 год
32.13%
3 года*
21.52%
5 лет*
15.97%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и LVHI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVAL
Cambria Global Value ETF		16.63%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		13.78%27.12%14.81%17.45%3.84%18.19%-8.76%18.35%-5.22%12.26%

Correlation

The correlation between GVAL and LVHI is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.61

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июл. 2016 г.

0.59

The correlation between GVAL and LVHI has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.64 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GVAL и LVHI

Секторы
GVAL
LVHI

Финансовые услуги

16.5%
24.1%

Сырьевые материалы

8.1%
6.8%

Энергетика

7.8%
16.6%

Недвижимость

6.9%
1.8%

Технологии

6.2%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.5%
5.8%

Коммунальные услуги

4.0%
10.0%

Промышленность

3.6%
13.4%

Потребительский циклический сектор

2.7%
5.5%

Потребительский защитный сектор

1.9%
8.6%

Здравоохранение

-

7.4%

Финансовые услуги

GVAL
16.5%
LVHI
24.1%

Сырьевые материалы

GVAL
8.1%
LVHI
6.8%

Энергетика

GVAL
7.8%
LVHI
16.6%

Недвижимость

GVAL
6.9%
LVHI
1.8%

Технологии

GVAL
6.2%
LVHI
0.1%

Коммуникационные услуги

GVAL
4.5%
LVHI
5.8%

Коммунальные услуги

GVAL
4.0%
LVHI
10.0%

Промышленность

GVAL
3.6%
LVHI
13.4%

Потребительский циклический сектор

GVAL
2.7%
LVHI
5.5%

Потребительский защитный сектор

GVAL
1.9%
LVHI
8.6%

Здравоохранение

GVAL

-

LVHI
7.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с VOOGVAL с AVESGVAL с VUG
Часто сравнивают с LVHI:
LVHI с SCHDLVHI с IDVLVHI с DIVILVHI с VYMILVHI с VOOLVHI с SPYLVHI с VFQY

Доходность на риск

GVAL vs. LVHI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7979
Ранг коэф-та Мартина
LVHI
Ранг доходности на риск LVHI: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LVHI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LVHI: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LVHI: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LVHI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LVHI: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c LVHI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVALLVHIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
3.31

-0.68

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.50
4.54

-1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.63

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

5.23

-1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.27

21.61

-8.35

GVAL vs. LVHI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа LVHI равному 3.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и LVHI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVAL и LVHI

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки LVHI в -32.31%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и LVHI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALLVHIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-32.31%

-14.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-6.08%

-5.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-11.99%

-3.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-11.99%

-18.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.85%

-3.51%

-10.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.48%

+1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и LVHI

Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF (LVHI) с волатильностью 2.78%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LVHI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALLVHIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.00%

2.78%

+3.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.40%

7.72%

+5.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.18%

9.60%

+5.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.56%

11.08%

+7.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

13.75%

+5.45%

Сравнение комиссий GVAL и LVHI

GVAL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии LVHI в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и LVHI

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности LVHI в 4.69%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.77%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
LVHI
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF		4.69%4.92%3.98%8.12%7.74%4.13%3.97%6.67%10.67%3.38%2.02%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and LVHI have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (6.00%) compared to LVHI (2.78%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs LVHI's -32.31%.

On 5-year performance, LVHI leads with 15.97% vs 13.64% for GVAL. On fees, LVHI is cheaper at 0.40% per year. On volatility, LVHI has been the lower-risk option at 2.78%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LVHI has performed better with a 15.97% return vs 13.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LVHI is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.

LVHI has the higher dividend yield at 4.69%, compared with 2.77% for GVAL.

GVAL is categorized as Global Equities, while LVHI is Volatility Hedged Equity. They also come from different issuers: Cambria and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.40% for LVHI.

LVHI currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и LVHI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор