PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GVAL с KGGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с KGGAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

GVAL (Cambria Global Value ETF) and KGGAX (Kopernik Global All-Cap Fund Class A) are both funds - GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while KGGAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Kopernik. Over the past 10 years, GVAL returned 10.76%/yr vs 13.40%/yr for KGGAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVAL charges 0.64%/yr vs 1.26%/yr for KGGAX.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и KGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 14.37%, что значительно выше, чем у KGGAX с доходностью 10.49%. За последние 10 лет акции GVAL уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 10.76% против 13.40% соответственно.

GVAL

1 день
-1.24%
1 месяц
3.64%
С начала года
14.37%
6 месяцев
15.35%
1 год
39.69%
3 года*
26.42%
5 лет*
13.14%
10 лет*
10.76%

KGGAX

1 день
0.12%
1 месяц
-0.63%
С начала года
10.49%
6 месяцев
13.24%
1 год
43.00%
3 года*
23.09%
5 лет*
11.24%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и KGGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVAL
Cambria Global Value ETF		14.37%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		10.49%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%

Correlation

The correlation between GVAL and KGGAX is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.60

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.61

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 мар. 2014 г.

0.62

The correlation between GVAL and KGGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO
Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с VDIGXKGGAX с BINCXKGGAX с SPYKGGAX с FEUPXKGGAX с FUNFXKGGAX с IVAL

Доходность на риск

GVAL vs. KGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c KGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GVALKGGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.75
2.93

-0.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.64
3.63

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.47

4.11

-0.64

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.33

13.51

-0.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GVAL vs. KGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.75, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа KGGAX равному 2.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и KGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GVALKGGAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.75

2.93

-0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.75

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.56

0.90

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.62

-0.27

Просадки

Сравнение просадок GVAL и KGGAX

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, примерно равная максимальной просадке KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и KGGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALKGGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-45.27%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-10.63%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-13.53%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-26.59%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

-31.90%

-14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.24%

-4.37%

+3.13%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.88%

-9.67%

-4.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

3.22%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и KGGAX

Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 5.10% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALKGGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.10%

3.73%

+1.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

12.05%

+0.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.52%

14.93%

-0.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.46%

15.12%

+3.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.21%

14.94%

+4.27%

Сравнение комиссий GVAL и KGGAX

GVAL берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и KGGAX

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.83%, что меньше доходности KGGAX в 14.58%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.83%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		14.58%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and KGGAX have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVAL has higher volatility (5.10%) compared to KGGAX (3.73%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs KGGAX's -45.27%.

KGGAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.75), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и KGGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор