PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GVAL с KGGAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GVAL с KGGAX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GVAL (Cambria Global Value ETF) and KGGAX (Kopernik Global All-Cap Fund Class A) are both funds - GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while KGGAX is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund managed by Kopernik. Over the past 10 years, GVAL returned 11.07%/yr vs 11.15%/yr for KGGAX. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GVAL charges 0.64%/yr vs 1.26%/yr for KGGAX.

Доходность

Сравнение доходности GVAL и KGGAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Cambria Global Value ETF (GVAL) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GVAL показывает доходность 18.69%, что значительно выше, чем у KGGAX с доходностью 1.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GVAL имеют среднегодовую доходность 11.07%, а акции KGGAX немного впереди с 11.15%.

GVAL

1 день
-0.51%
1 месяц
-0.73%
6 месяцев
12.57%
С начала года
18.69%
1 год
38.28%
3 года*
25.77%
5 лет*
15.34%
10 лет*
11.07%

KGGAX

1 день
-0.50%
1 месяц
-6.62%
6 месяцев
-4.53%
С начала года
1.02%
1 год
19.68%
3 года*
19.00%
5 лет*
10.77%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GVAL и KGGAX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GVAL
Cambria Global Value ETF		18.69%55.87%2.59%13.30%-7.98%10.70%-8.51%17.24%-14.30%29.50%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		1.02%64.46%-4.79%13.08%-9.24%16.59%36.89%9.76%-11.34%8.77%

Correlation

The correlation between GVAL and KGGAX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.66

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.59

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.64

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 мар. 2014 г.

0.62

The correlation between GVAL and KGGAX has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Cambria Global Value ETF

Kopernik Global All-Cap Fund Class A

Часто сравнивают с GVAL:
GVAL с EYLDGVAL с AUSFGVAL с SPMOGVAL с DFIVGVAL с AVESGVAL с VOOGVAL с VWO
Часто сравнивают с KGGAX:
KGGAX с KGGIXKGGAX с SPYKGGAX с VDIGXKGGAX с BINCXKGGAX с FEUPXKGGAX с IVALKGGAX с PZVIX

Доходность на риск

GVAL vs. KGGAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GVAL
Ранг доходности на риск GVAL: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVAL: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVAL: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVAL: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVAL: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVAL: 8181
Ранг коэф-та Мартина
KGGAX
Ранг доходности на риск KGGAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KGGAX: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KGGAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KGGAX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KGGAX: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KGGAX: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GVAL c KGGAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GVALKGGAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.45
1.28

+1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.28
1.73

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.23

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

1.50

+1.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.37

4.08

+8.28

GVAL vs. KGGAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GVAL на текущий момент составляет 2.45, что выше коэффициента Шарпа KGGAX равного 1.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GVAL и KGGAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GVAL и KGGAX

Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, примерно равная максимальной просадке KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и KGGAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GVALKGGAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.82%

-45.27%

-1.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.50%

-13.34%

+1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.72%

-13.53%

-2.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.83%

-26.59%

-4.24%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.82%

-31.90%

-14.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.23%

-12.56%

+11.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.77%

-9.68%

-4.09%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.10%

4.89%

-1.79%

Волатильность

Сравнение волатильности GVAL и KGGAX

Cambria Global Value ETF (GVAL) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) имеют волатильность 4.44% и 4.60% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GVALKGGAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.44%

4.60%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.08%

12.93%

+1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.70%

15.57%

+0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.61%

15.25%

+3.36%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.97%

14.94%

+4.03%

Сравнение комиссий GVAL и KGGAX

GVAL берет комиссию в 0.64%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GVAL и KGGAX

Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.41%, что меньше доходности KGGAX в 15.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GVAL
Cambria Global Value ETF		2.41%2.93%4.75%6.12%5.05%2.97%1.90%2.84%4.65%2.00%2.54%2.11%
KGGAX
Kopernik Global All-Cap Fund Class A		15.95%16.11%1.04%8.29%13.22%9.00%4.59%2.72%0.00%4.12%3.09%0.40%

Часто задаваемые вопросы

GVAL and KGGAX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KGGAX has higher volatility (4.60%) compared to GVAL (4.44%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs KGGAX's -45.27%.

GVAL currently has the higher Sharpe Ratio (2.45 vs 1.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GVAL и KGGAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор