Сравнение GVAL с KGGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Cambria Global Value ETF (GVAL) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX).
GVAL - это активно управляемый фонд от Cambria. Фонд был запущен 11 мар. 2014 г.. KGGAX управляется Kopernik. Фонд был запущен 1 нояб. 2013 г..
Доходность
Сравнение доходности GVAL и KGGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GVAL и KGGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 6.95% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | -8.51% | 17.24% | -14.30% | 29.50% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 7.29% | 64.46% | -4.79% | 13.08% | -9.24% | 16.59% | 36.89% | 9.76% | -11.34% | 8.77% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: GVAL показывает доходность 6.95%, а KGGAX немного выше – 7.29%. За последние 10 лет акции GVAL уступали акциям KGGAX по среднегодовой доходности: 10.04% против 14.57% соответственно.
GVAL
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -2.90%
- С начала года
- 6.95%
- 6 месяцев
- 15.22%
- 1 год
- 39.26%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.53%
- 10 лет*
- 10.04%
KGGAX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -7.09%
- С начала года
- 7.29%
- 6 месяцев
- 14.89%
- 1 год
- 54.61%
- 3 года*
- 22.34%
- 5 лет*
- 12.91%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GVAL и KGGAX
GVAL берет комиссию в 0.66%, что меньше комиссии KGGAX в 1.26%.
Доходность на риск
GVAL vs. KGGAX — Ранг доходности на риск
GVAL
KGGAX
Сравнение GVAL c KGGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GVAL | KGGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.28 | 3.54 | -1.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.93 | 4.19 | -1.26 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.63 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 5.00 | -1.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.29 | 18.23 | -4.93 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GVAL | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28 | 3.54 | -1.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.74 | 0.86 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.97 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.61 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между GVAL и KGGAX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и KGGAX
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности KGGAX в 15.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 3.02% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
KGGAX Kopernik Global All-Cap Fund Class A | 15.02% | 16.11% | 1.04% | 8.29% | 13.22% | 9.00% | 4.59% | 2.72% | 0.00% | 4.12% | 3.09% | 0.40% |
Просадки
Сравнение просадок GVAL и KGGAX
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, примерно равная максимальной просадке KGGAX в -45.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и KGGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GVAL | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -45.27% | -1.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -10.63% | -0.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -26.59% | -4.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | -31.90% | -14.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.46% | -7.14% | +0.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.04% | -9.76% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.92% | +0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и KGGAX
Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 7.38% по сравнению с Kopernik Global All-Cap Fund Class A (KGGAX) с волатильностью 6.36%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KGGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GVAL | KGGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.38% | 6.36% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.38% | 12.51% | -1.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.34% | 15.41% | +1.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.32% | 15.10% | +3.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.18% | 15.08% | +4.10% |