Сравнение GVAL с FLUD
GVAL (Cambria Global Value ETF) and FLUD (Franklin Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - GVAL is a Global Equities fund actively managed by Cambria, while FLUD is a Ultrashort Bond fund actively managed by Franklin Templeton. Both are actively managed. Over the past 5 years, GVAL returned 13.64%/yr vs 3.63%/yr for FLUD. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. GVAL charges 0.64%/yr vs 0.15%/yr for FLUD.
Доходность
Сравнение доходности GVAL и FLUD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GVAL показывает доходность 16.63%, что значительно выше, чем у FLUD с доходностью 1.52%.
GVAL
- 1 день
- 1.47%
- 1 месяц
- 3.88%
- С начала года
- 16.63%
- 6 месяцев
- 18.08%
- 1 год
- 40.92%
- 3 года*
- 26.84%
- 5 лет*
- 13.64%
- 10 лет*
- 11.46%
FLUD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- 0.19%
- С начала года
- 1.52%
- 6 месяцев
- 1.69%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 5.27%
- 5 лет*
- 3.63%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GVAL и FLUD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
GVAL Cambria Global Value ETF | 16.63% | 55.87% | 2.59% | 13.30% | -7.98% | 10.70% | 18.77% |
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 1.52% | 5.36% | 5.44% | 5.95% | 0.16% | 0.09% | 0.71% |
Correlation
The correlation between GVAL and FLUD is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.04 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2020 г. | 0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GVAL vs. FLUD — Ранг доходности на риск
GVAL
FLUD
Сравнение GVAL c FLUD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Cambria Global Value ETF (GVAL) и Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GVAL | FLUD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.61 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 10.53 | -7.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.27 | 41.86 | -28.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GVAL и FLUD
Максимальная просадка GVAL за все время составила -46.82%, что больше максимальной просадки FLUD в -1.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GVAL и FLUD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GVAL | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.82% | -1.66% | -45.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.50% | -0.44% | -11.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.72% | -0.59% | -15.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.83% | -1.66% | -29.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.16% | +0.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.85% | -0.24% | -13.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 0.11% | +2.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности GVAL и FLUD
Cambria Global Value ETF (GVAL) имеет более высокую волатильность в 6.00% по сравнению с Franklin Ultra Short Bond ETF (FLUD) с волатильностью 0.38%. Это указывает на то, что GVAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLUD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GVAL | FLUD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.00% | 0.38% | +5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.40% | 0.78% | +12.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.18% | 1.65% | +13.53% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.56% | 1.34% | +17.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.20% | 1.26% | +17.94% |
Сравнение комиссий GVAL и FLUD
GVAL берет комиссию в 0.64%, что несколько больше комиссии FLUD в 0.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GVAL и FLUD
Дивидендная доходность GVAL за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности FLUD в 4.27%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLUD Franklin Ultra Short Bond ETF | 4.27% | 4.51% | 4.97% | 4.72% | 1.39% | 0.92% | 0.93% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GVAL Cambria Global Value ETF | 2.77% | 2.93% | 4.75% | 6.12% | 5.05% | 2.97% | 1.90% | 2.84% | 4.65% | 2.00% | 2.54% | 2.11% |
Часто задаваемые вопросы
GVAL and FLUD have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GVAL has higher volatility (6.00%) compared to FLUD (0.38%). In terms of maximum drawdown, GVAL dropped -46.82% vs FLUD's -1.66%.
On 5-year performance, GVAL leads with 13.64% vs 3.63% for FLUD. On fees, FLUD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FLUD has been the lower-risk option at 0.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GVAL has performed better with a 13.64% return vs 3.63%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FLUD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.64% for GVAL.
FLUD has the higher dividend yield at 4.27%, compared with 2.77% for GVAL.
GVAL is categorized as Global Equities, while FLUD is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Cambria and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.64% for GVAL and 0.15% for FLUD.
FLUD currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 2.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GVAL и FLUD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор