PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUT с GASFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUT с GASFX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о The Gabelli Utility Trust (GUT) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX).

GUT управляется Gabelli Funds. Фонд был запущен 25 февр. 1999 г.. GASFX управляется Hennessy. Фонд был запущен 9 мая 1989 г..

Доходность

Сравнение доходности GUT и GASFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Utility Trust (GUT) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUT и GASFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUT
The Gabelli Utility Trust		2.84%33.14%6.01%-21.07%-1.10%9.51%13.19%42.32%-7.87%22.98%
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		14.24%10.42%24.98%0.27%13.68%19.60%-9.34%20.80%-3.47%7.04%

Доходность по периодам

С начала года, GUT показывает доходность 2.84%, что значительно ниже, чем у GASFX с доходностью 14.24%. За последние 10 лет акции GUT уступали акциям GASFX по среднегодовой доходности: 9.48% против 10.14% соответственно.

GUT

1 день
2.02%
1 месяц
0.00%
С начала года
2.84%
6 месяцев
4.72%
1 год
25.41%
3 года*
5.63%
5 лет*
7.06%
10 лет*
9.48%

GASFX

1 день
0.17%
1 месяц
0.60%
С начала года
14.24%
6 месяцев
11.75%
1 год
17.55%
3 года*
16.83%
5 лет*
14.84%
10 лет*
10.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Utility Trust

Hennessy Gas Utility Fund

Часто сравнивают с GUT:
GUT с XLUGUT с FUTYGUT с UTGGUT с SCHDGUT с UTFGUT с SCHOGUT с GDV
Часто сравнивают с GASFX:
GASFX с VTSAXGASFX с JEPQGASFX с BTC-USDGASFX с IAUMGASFX с FRURXGASFX с RYUIXGASFX с MMUFX

Сравнение комиссий GUT и GASFX

GUT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GASFX в 1.00%.

GASFX
Hennessy Gas Utility Fund
GUT
The Gabelli Utility Trust

Доходность на риск

GUT vs. GASFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUT
Ранг доходности на риск GUT: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUT: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUT: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
GASFX
Ранг доходности на риск GASFX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASFX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASFX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASFX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASFX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUT c GASFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUTGASFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.51

1.36

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.11

1.80

+0.30

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.29

1.25

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.28

2.27

+1.01

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.85

8.36

+5.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUT vs. GASFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUT на текущий момент составляет 1.51, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GASFX равному 1.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUT и GASFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUTGASFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.51

1.36

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.97

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.40

0.58

-0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.29

0.58

-0.29

Корреляция

Корреляция между GUT и GASFX составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUT и GASFX

Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 9.92%, что сопоставимо с доходностью GASFX в 10.02%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUT
The Gabelli Utility Trust		9.92%9.95%11.73%11.07%7.99%7.28%7.39%7.72%10.10%8.45%9.52%10.53%
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		10.02%12.06%7.36%6.63%15.49%10.63%10.93%7.11%12.31%2.96%3.52%5.64%

Просадки

Сравнение просадок GUT и GASFX

Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки GASFX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и GASFX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUTGASFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-49.33%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.65%

-8.47%

+0.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-18.25%

-15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.21%

-37.23%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.13%

-0.23%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.05%

-7.88%

-0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.81%

2.30%

-0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности GUT и GASFX

The Gabelli Utility Trust (GUT) имеет более высокую волатильность в 7.04% по сравнению с Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) с волатильностью 3.35%. Это указывает на то, что GUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GASFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUTGASFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.04%

3.35%

+3.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.47%

7.85%

+3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.94%

13.69%

+3.25%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.63%

15.32%

+6.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.77%

17.63%

+6.14%