PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение GUT с GASFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUT с GASFX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

GUT (The Gabelli Utility Trust) and GASFX (Hennessy Gas Utility Fund) are both Utilities Equities funds. Over the past 10 years, GUT returned 9.43%/yr vs 8.89%/yr for GASFX. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. GUT charges 0.01%/yr vs 1.00%/yr for GASFX.

Доходность

Сравнение доходности GUT и GASFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в The Gabelli Utility Trust (GUT) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUT показывает доходность 16.65%, что значительно выше, чем у GASFX с доходностью 12.47%. За последние 10 лет акции GUT превзошли акции GASFX по среднегодовой доходности: 9.43% против 8.89% соответственно.

GUT

1 день
-3.46%
1 месяц
6.01%
6 месяцев
14.94%
С начала года
16.65%
1 год
20.18%
3 года*
10.37%
5 лет*
6.61%
10 лет*
9.43%

GASFX

1 день
-1.17%
1 месяц
1.60%
6 месяцев
11.62%
С начала года
12.47%
1 год
16.72%
3 года*
15.81%
5 лет*
13.36%
10 лет*
8.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUT и GASFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUT
The Gabelli Utility Trust		16.65%33.14%6.01%-21.07%-1.10%9.51%13.19%42.32%-7.87%22.98%
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		12.47%10.42%24.98%0.27%13.68%19.60%-9.34%20.80%-3.47%7.04%

Correlation

The correlation between GUT and GASFX is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 июл. 1999 г.

0.26

The correlation between GUT and GASFX shifts across timeframes, from 0.08 (1 year) to 0.27 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

The Gabelli Utility Trust

Hennessy Gas Utility Fund

Часто сравнивают с GUT:
GUT с XLUGUT с GDVGUT с UTGGUT с GCVGUT с FUTYGUT с MEGIGUT с ERH
Часто сравнивают с GASFX:
GASFX с VTSAXGASFX с BTC-USDGASFX с JEPQGASFX с RYUIXGASFX с FRURXGASFX с PRUAXGASFX с HBFBX

Доходность на риск

GUT vs. GASFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUT
Ранг доходности на риск GUT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUT: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUT: 3232
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUT: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUT: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUT: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GASFX
Ранг доходности на риск GASFX: 4242
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GASFX: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GASFX: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GASFX: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GASFX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GASFX: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUT c GASFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для The Gabelli Utility Trust (GUT) и Hennessy Gas Utility Fund (GASFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUTGASFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.29
1.40

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.86
2.01

-0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.23

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.75

2.47

+1.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.20

7.06

+5.14

GUT vs. GASFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUT на текущий момент составляет 1.29, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GASFX равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUT и GASFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUT и GASFX

Максимальная просадка GUT за все время составила -52.79%, что больше максимальной просадки GASFX в -49.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUT и GASFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUTGASFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-52.79%

-49.33%

-3.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.40%

-6.95%

+1.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.63%

-12.43%

-18.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-33.94%

-18.25%

-15.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.21%

-37.23%

-4.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.56%

-2.41%

-2.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.48%

-7.84%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.66%

2.43%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности GUT и GASFX

The Gabelli Utility Trust (GUT) имеет более высокую волатильность в 6.54% по сравнению с Hennessy Gas Utility Fund (GASFX) с волатильностью 4.52%. Это указывает на то, что GUT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GASFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUTGASFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.54%

4.52%

+2.02%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.95%

9.81%

+2.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.75%

12.32%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.58%

15.50%

+6.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.80%

17.72%

+6.08%

Сравнение комиссий GUT и GASFX

GUT берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GASFX в 1.00%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUT и GASFX

Дивидендная доходность GUT за последние двенадцать месяцев составляет около 8.96%, что меньше доходности GASFX в 10.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GASFX
Hennessy Gas Utility Fund		10.73%12.06%7.36%6.63%15.49%10.63%10.93%7.11%12.31%2.96%3.52%5.64%
GUT
The Gabelli Utility Trust		8.96%9.95%11.73%11.07%7.99%7.28%7.39%7.72%10.10%8.45%9.52%10.53%

Часто задаваемые вопросы

GUT and GASFX have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GUT has higher volatility (6.54%) compared to GASFX (4.52%). In terms of maximum drawdown, GUT dropped -52.79% vs GASFX's -49.33%.

GASFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.40 vs 1.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUT и GASFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор