PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSTX с SGINX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSTX с SGINX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и DWS GNMA Fund (SGINX).

GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности GUSTX и SGINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSTX и SGINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%
SGINX
DWS GNMA Fund		0.68%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%

Доходность по периодам

С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у SGINX с доходностью 0.68%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям SGINX по среднегодовой доходности: -13.82% против 1.14% соответственно.

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%

SGINX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.58%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Treasury Fund

DWS GNMA Fund

Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BNDGUSTX с TFLOGUSTX с BSVGUSTX с SPTSGUSTX с SWOBX
Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с FUAMXSGINX с HLGAXSGINX с VFIRXSGINX с FSTGXSGINX с VFISXSGINX с CFSTXSGINX с BTTRX

Сравнение комиссий GUSTX и SGINX

GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии SGINX в 0.58%.

SGINX
DWS GNMA Fund
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund

Доходность на риск

GUSTX vs. SGINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSTX c SGINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и DWS GNMA Fund (SGINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSTXSGINXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

1.31

+1.88

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.74

1.82

+8.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.08

1.24

+5.84

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.50

2.28

+18.21

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.55

6.82

+51.73

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSTX vs. SGINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSTX на текущий момент составляет 3.18, что выше коэффициента Шарпа SGINX равного 1.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSTX и SGINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSTXSGINXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

1.31

+1.88

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.01

+1.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.24

-0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.77

-1.21

Корреляция

Корреляция между GUSTX и SGINX составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSTX и SGINX

Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности SGINX в 4.64%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%
SGINX
DWS GNMA Fund		4.64%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%

Просадки

Сравнение просадок GUSTX и SGINX

Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки SGINX в -17.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и SGINX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSTXSGINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-17.37%

-62.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-2.96%

+2.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-17.18%

+15.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.98%

-17.37%

-62.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.89%

-1.41%

-76.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.61%

-1.97%

-33.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

0.99%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSTX и SGINX

Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у DWS GNMA Fund (SGINX) волатильность равна 1.39%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSTXSGINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

1.39%

-1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

2.41%

-1.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

4.51%

-3.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

6.39%

-4.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

4.78%

+20.66%