PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SGINX с BTTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SGINX с BTTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS GNMA Fund (SGINX) и American Century Zero Coupon 2025 Fund (BTTRX).

SGINX управляется DWS. Фонд был запущен 13 июл. 2000 г.. BTTRX управляется American Century. Фонд был запущен 14 февр. 1996 г..

Доходность

Сравнение доходности SGINX и BTTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS GNMA Fund (SGINX) и American Century Zero Coupon 2025 Fund (BTTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SGINX и BTTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SGINX
DWS GNMA Fund		0.68%7.88%0.59%4.93%-11.82%-1.12%3.29%6.65%0.42%1.52%
BTTRX
American Century Zero Coupon 2025 Fund		0.00%2.79%9.54%7.82%-7.63%-2.65%17.73%11.43%5.77%1.22%

Доходность по периодам

SGINX

1 день
0.34%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.68%
6 месяцев
1.88%
1 год
5.58%
3 года*
3.72%
5 лет*
0.06%
10 лет*
1.14%

BTTRX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS GNMA Fund

American Century Zero Coupon 2025 Fund

Часто сравнивают с SGINX:
SGINX с FUAMXSGINX с HLGAXSGINX с VFIRXSGINX с VFISXSGINX с FSTGXSGINX с CFSTXSGINX с FBLTX
Часто сравнивают с BTTRX:
BTTRX с FUAMXBTTRX с VOOBTTRX с TWEIXBTTRX с FBNDBTTRX с GUSTXBTTRX с SGOVBTTRX с TLH

Сравнение комиссий SGINX и BTTRX

SGINX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BTTRX в 0.54%.

SGINX
DWS GNMA Fund
BTTRX
American Century Zero Coupon 2025 Fund

Доходность на риск

SGINX vs. BTTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SGINX
Ранг доходности на риск SGINX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SGINX: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SGINX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SGINX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SGINX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SGINX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
BTTRX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SGINX c BTTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS GNMA Fund (SGINX) и American Century Zero Coupon 2025 Fund (BTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SGINXBTTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.31

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.82

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.28

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.82

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SGINX vs. BTTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SGINXBTTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.31

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.01

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.24

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.77

—

—

Корреляция

Корреляция между SGINX и BTTRX составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SGINX и BTTRX

Дивидендная доходность SGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.64%, тогда как BTTRX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SGINX
DWS GNMA Fund		4.64%3.77%3.97%3.82%1.86%1.37%2.22%2.94%2.71%3.07%2.95%3.41%
BTTRX
American Century Zero Coupon 2025 Fund		0.00%0.00%4.96%4.00%3.47%3.27%7.69%3.90%5.25%1.05%3.42%2.85%

Просадки

Сравнение просадок SGINX и BTTRX

Загрузка...

Показатели просадок

SGINXBTTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-17.37%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.96%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-17.18%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-17.37%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.41%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.97%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.99%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SGINX и BTTRX

Загрузка...

Волатильность по периодам

SGINXBTTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.39%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.41%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

4.51%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

6.39%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.78%

—

—