Сравнение SGINX с BTTRX
SGINX (DWS GNMA Fund) and BTTRX (American Century Zero Coupon 2025 Fund) are both Government Bonds funds. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SGINX charges 0.58%/yr vs 0.54%/yr for BTTRX.
Доходность
Сравнение доходности SGINX и BTTRX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SGINX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.30%
- С начала года
- 0.21%
- 6 месяцев
- 0.48%
- 1 год
- 6.06%
- 3 года*
- 3.83%
- 5 лет*
- -0.07%
- 10 лет*
- 1.05%
BTTRX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SGINX и BTTRX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SGINX DWS GNMA Fund | 0.21% | 7.88% | 0.59% | 4.93% | -11.82% | -1.12% | 3.29% | 6.65% | 0.42% | 1.52% |
BTTRX American Century Zero Coupon 2025 Fund | 0.00% | 2.79% | 9.54% | 7.82% | -7.63% | -2.65% | 17.73% | 11.43% | 5.77% | 1.22% |
Correlation
The correlation between SGINX and BTTRX is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.63 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.61 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2001 г. | 0.62 |
Over the past year, the correlation between SGINX and BTTRX has dropped to 0.12 - well below their long-term average of 0.62, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SGINX vs. BTTRX — Ранг доходности на риск
SGINX
BTTRX
Сравнение SGINX c BTTRX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS GNMA Fund (SGINX) и American Century Zero Coupon 2025 Fund (BTTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SGINX | BTTRX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.84 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.98 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SGINX | BTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.01 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.76 | — | — |
Просадки
Сравнение просадок SGINX и BTTRX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SGINX | BTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -17.37% | — | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.23% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -7.51% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -16.98% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -17.37% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.86% | — | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.97% | — | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.99% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SGINX и BTTRX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SGINX | BTTRX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.66% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.83% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.85% | — | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.44% | — | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.82% | — | — |
Сравнение комиссий SGINX и BTTRX
SGINX берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии BTTRX в 0.54%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SGINX и BTTRX
Дивидендная доходность SGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.47%, тогда как BTTRX не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BTTRX American Century Zero Coupon 2025 Fund | 0.00% | 0.00% | 4.96% | 4.00% | 3.47% | 3.27% | 7.69% | 3.90% | 5.25% | 1.05% | 3.42% | 2.85% |
SGINX DWS GNMA Fund | 4.47% | 3.77% | 3.97% | 3.82% | 1.86% | 1.37% | 2.22% | 2.94% | 2.71% | 3.07% | 2.95% | 3.41% |
Часто задаваемые вопросы
SGINX and BTTRX have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для SGINX и BTTRX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор