Сравнение GUSTX с GOFIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и GMO Resources Fund (GOFIX).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. GOFIX управляется GMO. Фонд был запущен 27 дек. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и GOFIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSTX и GOFIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
GOFIX GMO Resources Fund | 30.03% | 23.10% | -17.91% | -1.38% | -0.80% | 32.01% | 22.47% | 20.10% | -6.73% | 28.42% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у GOFIX с доходностью 30.03%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям GOFIX по среднегодовой доходности: -13.82% против 14.57% соответственно.
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
GOFIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 30.03%
- 6 месяцев
- 39.95%
- 1 год
- 68.15%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 14.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и GOFIX
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GOFIX в 0.72%.
Доходность на риск
GUSTX vs. GOFIX — Ранг доходности на риск
GUSTX
GOFIX
Сравнение GUSTX c GOFIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и GMO Resources Fund (GOFIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSTX | GOFIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 2.61 | +0.57 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.74 | 3.14 | +7.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.08 | 1.45 | +5.62 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.50 | 3.48 | +17.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.55 | 16.25 | +42.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSTX | GOFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 2.61 | +0.57 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.34 | +0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.57 | -1.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.34 | -0.78 |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и GOFIX составляет -0.01. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и GOFIX
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что больше доходности GOFIX в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
GOFIX GMO Resources Fund | 3.37% | 4.38% | 3.01% | 5.90% | 10.25% | 17.81% | 3.66% | 2.99% | 4.06% | 3.86% | 2.89% | 3.30% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и GOFIX
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки GOFIX в -51.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и GOFIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSTX | GOFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -51.77% | -28.21% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -19.68% | +19.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -45.10% | +43.91% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.98% | -45.98% | -34.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.89% | 0.00% | -77.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.61% | -13.74% | -21.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 4.22% | -4.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и GOFIX
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у GMO Resources Fund (GOFIX) волатильность равна 5.78%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOFIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSTX | GOFIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 5.78% | -5.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 15.52% | -14.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 26.98% | -25.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 25.31% | -23.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 25.57% | -0.13% |