Сравнение GOFIX с JEPQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Resources Fund (GOFIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ).
GOFIX управляется GMO. Фонд был запущен 27 дек. 2011 г.. JEPQ - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность Nasdaq-100 Index. Фонд был запущен 3 мая 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности GOFIX и JEPQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOFIX и JEPQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GOFIX GMO Resources Fund | 30.03% | 23.10% | -17.91% | -1.38% | -4.70% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | -1.88% | 15.18% | 24.85% | 36.28% | -12.89% |
Доходность по периодам
С начала года, GOFIX показывает доходность 30.03%, что значительно выше, чем у JEPQ с доходностью -1.88%.
GOFIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 30.03%
- 6 месяцев
- 39.95%
- 1 год
- 68.15%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 14.57%
JEPQ
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -2.60%
- С начала года
- -1.88%
- 6 месяцев
- 2.46%
- 1 год
- 20.16%
- 3 года*
- 19.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOFIX и JEPQ
GOFIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии JEPQ в 0.35%.
Доходность на риск
GOFIX vs. JEPQ — Ранг доходности на риск
GOFIX
JEPQ
Сравнение GOFIX c JEPQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Resources Fund (GOFIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOFIX | JEPQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.61 | 1.09 | +1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.14 | 1.66 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.27 | +0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.82 | +1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 8.93 | +7.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOFIX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 1.09 | +1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.84 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между GOFIX и JEPQ составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOFIX и JEPQ
Дивидендная доходность GOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности JEPQ в 11.14%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOFIX GMO Resources Fund | 3.37% | 4.38% | 3.01% | 5.90% | 10.25% | 17.81% | 3.66% | 2.99% | 4.06% | 3.86% | 2.89% | 3.30% |
JEPQ JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF | 11.14% | 10.53% | 9.65% | 10.03% | 9.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GOFIX и JEPQ
Максимальная просадка GOFIX за все время составила -51.77%, что больше максимальной просадки JEPQ в -20.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOFIX и JEPQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOFIX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.77% | -20.07% | -31.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.68% | -11.58% | -8.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.89% | +4.89% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -3.55% | -10.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 2.36% | +1.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOFIX и JEPQ
GMO Resources Fund (GOFIX) и JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF (JEPQ) имеют волатильность 5.78% и 6.08% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOFIX | JEPQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 6.08% | -0.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 10.52% | +5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 18.54% | +8.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.31% | 16.91% | +8.40% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 16.91% | +8.66% |