Сравнение GOFIX с SCHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Resources Fund (GOFIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD).
GOFIX управляется GMO. Фонд был запущен 27 дек. 2011 г.. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г..
Доходность
Сравнение доходности GOFIX и SCHD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOFIX и SCHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOFIX GMO Resources Fund | 30.03% | 23.10% | -17.91% | -1.38% | -0.80% | 32.01% | 22.47% | 20.10% | -6.73% | 28.42% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 12.17% | 4.34% | 11.66% | 4.54% | -3.26% | 29.87% | 15.03% | 27.29% | -5.56% | 20.85% |
Доходность по периодам
С начала года, GOFIX показывает доходность 30.03%, что значительно выше, чем у SCHD с доходностью 12.17%. За последние 10 лет акции GOFIX превзошли акции SCHD по среднегодовой доходности: 14.57% против 12.25% соответственно.
GOFIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 30.03%
- 6 месяцев
- 39.95%
- 1 год
- 68.15%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 14.57%
SCHD
- 1 день
- -0.55%
- 1 месяц
- -3.43%
- С начала года
- 12.17%
- 6 месяцев
- 12.91%
- 1 год
- 13.70%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 8.32%
- 10 лет*
- 12.25%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOFIX и SCHD
GOFIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.
Доходность на риск
GOFIX vs. SCHD — Ранг доходности на риск
GOFIX
SCHD
Сравнение GOFIX c SCHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Resources Fund (GOFIX) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOFIX | SCHD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.61 | 0.88 | +1.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.14 | 1.32 | +1.82 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.19 | +0.27 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.05 | +2.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 3.55 | +12.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOFIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 0.88 | +1.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.58 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.74 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.84 | -0.50 |
Корреляция
Корреляция между GOFIX и SCHD составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOFIX и SCHD
Дивидендная доходность GOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что меньше доходности SCHD в 3.46%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOFIX GMO Resources Fund | 3.37% | 4.38% | 3.01% | 5.90% | 10.25% | 17.81% | 3.66% | 2.99% | 4.06% | 3.86% | 2.89% | 3.30% |
SCHD Schwab U.S. Dividend Equity ETF | 3.46% | 3.82% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% |
Просадки
Сравнение просадок GOFIX и SCHD
Максимальная просадка GOFIX за все время составила -51.77%, что больше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOFIX и SCHD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOFIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.77% | -33.37% | -18.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.68% | -12.74% | -6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -16.85% | -28.25% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -33.37% | -12.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -3.43% | +3.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -3.34% | -10.40% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.75% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOFIX и SCHD
GMO Resources Fund (GOFIX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.33%. Это указывает на то, что GOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOFIX | SCHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 2.33% | +3.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 7.96% | +7.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 15.69% | +11.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.31% | 14.40% | +10.91% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 16.70% | +8.87% |