Сравнение GOFIX с DES
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Resources Fund (GOFIX) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES).
GOFIX управляется GMO. Фонд был запущен 27 дек. 2011 г.. DES - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Фонд был запущен 16 июн. 2006 г..
Доходность
Сравнение доходности GOFIX и DES
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GOFIX и DES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOFIX GMO Resources Fund | 30.03% | 23.10% | -17.91% | -1.38% | -0.80% | 32.01% | 22.47% | 20.10% | -6.73% | 28.42% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 8.16% | 0.25% | 9.93% | 16.50% | -10.96% | 26.51% | -4.26% | 20.26% | -12.85% | 8.64% |
Доходность по периодам
С начала года, GOFIX показывает доходность 30.03%, что значительно выше, чем у DES с доходностью 8.16%. За последние 10 лет акции GOFIX превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 14.57% против 7.73% соответственно.
GOFIX
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- 5.29%
- С начала года
- 30.03%
- 6 месяцев
- 39.95%
- 1 год
- 68.15%
- 3 года*
- 9.73%
- 5 лет*
- 8.52%
- 10 лет*
- 14.57%
DES
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- -2.82%
- С начала года
- 8.16%
- 6 месяцев
- 8.34%
- 1 год
- 15.75%
- 3 года*
- 11.21%
- 5 лет*
- 5.72%
- 10 лет*
- 7.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GOFIX и DES
GOFIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.
Доходность на риск
GOFIX vs. DES — Ранг доходности на риск
GOFIX
DES
Сравнение GOFIX c DES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Resources Fund (GOFIX) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GOFIX | DES | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.61 | 0.77 | +1.84 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.14 | 1.22 | +1.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.16 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.19 | +2.29 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.25 | 4.22 | +12.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GOFIX | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.61 | 0.77 | +1.84 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.29 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 | 0.35 | +0.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.34 | 0.30 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между GOFIX и DES составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GOFIX и DES
Дивидендная доходность GOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.37%, что больше доходности DES в 2.53%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GOFIX GMO Resources Fund | 3.37% | 4.38% | 3.01% | 5.90% | 10.25% | 17.81% | 3.66% | 2.99% | 4.06% | 3.86% | 2.89% | 3.30% |
DES WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund | 2.53% | 2.85% | 2.81% | 2.65% | 2.89% | 2.31% | 2.75% | 2.68% | 3.65% | 2.89% | 2.70% | 3.09% |
Просадки
Сравнение просадок GOFIX и DES
Максимальная просадка GOFIX за все время составила -51.77%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOFIX и DES.
Загрузка...
Показатели просадок
| GOFIX | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.77% | -65.48% | +13.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.68% | -13.44% | -6.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -25.16% | -19.94% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -45.65% | -0.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.03% | +4.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.74% | -9.76% | -3.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.22% | 3.80% | +0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности GOFIX и DES
GMO Resources Fund (GOFIX) имеет более высокую волатильность в 5.78% по сравнению с WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) с волатильностью 4.89%. Это указывает на то, что GOFIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GOFIX | DES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.78% | 4.89% | +0.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.52% | 11.88% | +3.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.98% | 20.51% | +6.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.31% | 19.66% | +5.65% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.57% | 21.97% | +3.60% |