PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GOFIX с DES
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GOFIX с DES

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GOFIX (GMO Resources Fund) and DES (WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund) are both funds - GOFIX is a Energy Equities fund managed by GMO, while DES is a Small Cap Blend Equities fund tracking the WisdomTree SmallCap Dividend (TR). Over the past 10 years, GOFIX returned 14.28%/yr vs 8.06%/yr for DES. A 0.65 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GOFIX charges 0.72%/yr vs 0.38%/yr for DES.

Доходность

Сравнение доходности GOFIX и DES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Resources Fund (GOFIX) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GOFIX показывает доходность 34.38%, что значительно выше, чем у DES с доходностью 16.57%. За последние 10 лет акции GOFIX превзошли акции DES по среднегодовой доходности: 14.28% против 8.06% соответственно.

GOFIX

1 день
-1.19%
1 месяц
0.35%
С начала года
34.38%
6 месяцев
35.38%
1 год
76.72%
3 года*
11.72%
5 лет*
7.46%
10 лет*
14.28%

DES

1 день
1.20%
1 месяц
0.35%
С начала года
16.57%
6 месяцев
16.04%
1 год
27.81%
3 года*
15.31%
5 лет*
6.21%
10 лет*
8.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GOFIX и DES

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GOFIX
GMO Resources Fund		34.38%23.10%-17.91%-1.38%-0.80%32.01%22.47%20.10%-6.73%28.42%
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		16.57%0.25%9.93%16.50%-10.96%26.51%-4.26%20.26%-12.85%8.64%

Correlation

The correlation between GOFIX and DES is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.57

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.65

Over the past year, the correlation between GOFIX and DES has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.65, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Resources Fund

WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с GOFIX:
GOFIX с SCHDGOFIX с QQQGOFIX с JEPQGOFIX с QQQMGOFIX с NLYGOFIX с GMWAXGOFIX с GMOQX
Часто сравнивают с DES:
DES с FDVVDES с AVUVDES с EESDES с IWNDES с SCHDDES с VBRDES с VXUS

Доходность на риск

GOFIX vs. DES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GOFIX
Ранг доходности на риск GOFIX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GOFIX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOFIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOFIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOFIX: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOFIX: 9898
Ранг коэф-та Мартина
DES
Ранг доходности на риск DES: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DES: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DES: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DES: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DES: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DES: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GOFIX c DES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Resources Fund (GOFIX) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GOFIXDESDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.77
1.70

+2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.67
2.54

+2.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.60

1.30

+0.30

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

12.53

3.66

+8.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

39.18

10.41

+28.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GOFIX vs. DES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GOFIX на текущий момент составляет 3.77, что выше коэффициента Шарпа DES равного 1.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GOFIX и DES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GOFIXDESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.77

1.70

+2.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.32

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.57

0.37

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.32

+0.03

Просадки

Сравнение просадок GOFIX и DES

Максимальная просадка GOFIX за все время составила -51.77%, что меньше максимальной просадки DES в -65.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GOFIX и DES.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GOFIXDESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.77%

-65.48%

+13.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.04%

-7.64%

+1.60%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-41.28%

-25.16%

-16.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-45.10%

-25.16%

-19.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.98%

-45.65%

-0.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.19%

-0.33%

-0.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.59%

-9.68%

-3.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.93%

2.68%

-0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности GOFIX и DES

GMO Resources Fund (GOFIX) и WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund (DES) имеют волатильность 4.16% и 4.09% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GOFIXDESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.16%

4.09%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.11%

11.07%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.11%

16.45%

+3.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.18%

19.58%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.33%

21.97%

+3.36%

Сравнение комиссий GOFIX и DES

GOFIX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии DES в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GOFIX и DES

Дивидендная доходность GOFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%, что больше доходности DES в 2.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DES
WisdomTree U.S. SmallCap Dividend Fund		2.37%2.85%2.81%2.65%2.89%2.31%2.75%2.68%3.65%2.89%2.70%3.09%
GOFIX
GMO Resources Fund		3.26%4.38%3.01%5.90%10.25%17.81%3.66%2.99%4.06%3.86%2.89%3.30%

Часто задаваемые вопросы

GOFIX and DES have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GOFIX has higher volatility (4.16%) compared to DES (4.09%). In terms of maximum drawdown, GOFIX dropped -51.77% vs DES's -65.48%.

GOFIX currently has the higher Sharpe Ratio (3.77 vs 1.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GOFIX и DES

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор