- ISIN
- US3620141024
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 27 дек. 2011 г.
- Категория
- Energy Equities
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GOFIX
GMO Resources Fund (GOFIX) прибавил 20.4% с начала года. Текущая цена акции GOFIX — $26. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GOFIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,378.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO Resources Fund (GOFIX) показал доход в 20.42% с начала года и 46.36% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GOFIX составила 12.15%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
GMO Resources Fund
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -4.25%
- 6 месяцев
- 11.34%
- С начала года
- 20.42%
- 1 год
- 46.36%
- 3 года*
- 5.90%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 12.15%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GOFIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 2012 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.82%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.1 лет.
Исторически 55% месяцев были с положительной доходностью, а 45% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +24.5%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -24.6%. Самая длинная серия побед составила 12 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 5 месяцев.
В ежедневном выражении GOFIX закрывался с повышением в 51% случаев. Лучший день был 24 мар. 2020 г. с доходностью +12.2%, в то время как худший день был 9 мар. 2020 г. с доходностью -14.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 15.80% | 5.36% | 6.57% | 3.10% | -1.04% | -11.35% | 2.39% | 20.42% | |||||
| 2025 | 1.47% | -6.19% | -1.15% | -9.23% | 7.80% | 6.47% | 4.21% | 8.63% | 1.43% | 4.67% | 2.32% | 2.11% | 23.10% |
| 2024 | -9.70% | -0.48% | 6.58% | -0.23% | 4.73% | -8.43% | 0.90% | -0.24% | -0.75% | -4.65% | 1.39% | -7.27% | -17.91% |
| 2023 | 9.26% | -7.22% | -3.27% | -0.00% | -7.34% | 7.39% | 8.35% | -7.01% | -1.19% | -9.39% | 4.02% | 7.72% | -1.38% |
| 2022 | 2.21% | 1.31% | 5.00% | -9.46% | 8.31% | -15.82% | 6.22% | 1.72% | -11.17% | 7.54% | 13.02% | -5.27% | -0.80% |
| 2021 | 1.64% | 9.40% | 0.43% | 1.58% | 3.98% | 2.14% | -2.27% | -0.11% | -0.14% | 7.75% | -6.02% | 10.99% | 32.01% |
Метрики бенчмарка
GMO Resources Fund has an annualized alpha of -3.86%, beta of 1.02, and R2 of 0.51 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 03, 2012.
- This fund participated in 122.96% of S&P 500 Index downside but only 95.18% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -3.86% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.02 and R2 of 0.51, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -3.86%
- Бета
- 1.02
- R²
- 0.51
- Участие в росте
- 95.18%
- Участие в снижении
- 122.96%
Комиссия
Комиссия GOFIX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GOFIX имеет ранг 79 по соотношению доходности и риска — лучше, чем у 79% инвестиционных фондов на нашем сайте. Хорошая доходность за принятый риск. Позитивный сигнал, особенно для тех, кто хочет роста без чрезмерной волатильности.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Resources Fund (GOFIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GOFIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.29 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.12 | 2.24 | +0.88 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.09 | 9.71 | +1.39 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Resources Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.11%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.31 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.31 | $0.95 | $0.55 | $1.36 | $2.53 | $4.92 | $0.92 | $0.63 | $0.74 | $0.78 | $0.48 | $0.39 |
Дивидендный доход | 5.11% | 4.38% | 3.01% | 5.90% | 10.25% | 17.81% | 3.66% | 2.99% | 4.06% | 3.86% | 2.89% | 3.30% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Resources Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.41 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.05 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.90 | $0.95 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.55 | $0.55 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.70 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.66 | $1.36 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.82 | $2.53 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.92 | $4.92 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO Resources Fund показал максимальную просадку в 51.77%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 438 торговых сессий.
Текущая просадка GMO Resources Fund составляет 11.46%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-51.77%янв. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 8mo | 3y 3moиюнь 2014 г. - окт. 2017 г. | — |
-45.98%март 2020 г. | 1mo 27d | 8mo 3d | 10moянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. | Обвал COVID2020 |
-45.10%апр. 2025 г. | 3y 4d | 9mo 23d | 3y 9moапр. 2022 г. - янв. 2026 г. | Распродажа 2025 года2025 |
-21.11%июнь 2012 г. | 3mo 6d | 7mo 29d | 11mo 5dфевр. 2012 г. - янв. 2013 г. | — |
-18.35%дек. 2018 г. | 7mo 6d | 12mo | 1y 7moмай 2018 г. - дек. 2019 г. | Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 |
Показатели просадок
| GOFIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.77% | -56.78% | +5.01% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.51% | -9.10% | -5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.28% | -18.90% | -22.38% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -45.10% | -25.43% | -19.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.98% | -33.92% | -12.06% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.46% | -1.00% | -10.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.56% | -10.70% | -2.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.08% | 2.09% | +1.99% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GOFIX
Добавьте GMO Resources Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GOFIX