PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
GMO Resources Fund (GOFIX)
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

GMO Resources Fund (GOFIX)

Взаимный фонд · Валюта в USD · Последнее обновление 1 июн. 2025 г.

Информация о фонде

ISIN

US3620141024

Эмитент

GMO

Дата выпуска

27 дек. 2011 г.

Категория

Energy Equities

Минимальные инвестиции

$5,000,000

Класс актива

Акции

Размер класса активов

Высокая

Стиль класса активов

Стоимость

Комиссия

Комиссия GOFIX составляет 0.72%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.

График цены за акцию

Загрузка...

Сравнение с другими инструментами

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Resources Fund

Популярные сравнения:
GOFIX с DES GOFIX с SCHD GOFIX с JEPQ GOFIX с QQQ GOFIX с QQQM GOFIX с NLY
Популярные сравнения:
GOFIX с DES GOFIX с SCHD GOFIX с JEPQ GOFIX с QQQ GOFIX с QQQM GOFIX с NLY

Доходность

График доходности

Загрузка...

S&P 500

Доходность по периодам

GMO Resources Fund (GOFIX) показал доход в -7.43% с начала года и -23.87% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GOFIX составила 4.55%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 в 10.85%.

GOFIX

С начала года

-7.43%

1 месяц

7.35%

6 месяцев

-14.21%

1 год

-23.87%

3 года

-13.57%

5 лет

5.30%

10 лет

4.55%

^GSPC (Бенчмарк)

С начала года

0.51%

1 месяц

5.49%

6 месяцев

-2.00%

1 год

12.02%

3 года

12.68%

5 лет

14.19%

10 лет

10.85%

*Среднегодовая

Доходность по месяцам

Ниже представлена таблица с месячной доходностью GOFIX, с цветовой градацией от худшего до лучшего месяца, для легкого выявления сезонных факторов. Значения учитывают дивиденды.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
20251.47%-6.19%-1.15%-9.23%8.38%-7.43%
2024-9.70%-0.48%6.58%-0.23%4.73%-8.43%1.24%-0.23%-0.75%-4.65%1.39%-7.32%-17.69%
20239.26%-7.22%-3.27%-0.00%-7.34%7.39%6.18%-7.01%-1.19%-9.39%4.02%7.73%-3.34%
20222.21%1.31%5.00%-9.46%8.31%-15.82%3.80%1.72%-11.17%7.54%13.02%-8.66%-6.54%
20211.64%9.40%0.43%1.58%3.98%2.14%-4.38%-0.11%-0.14%7.75%-6.02%7.10%24.63%
2020-5.62%-9.45%-24.63%15.09%7.51%2.31%6.34%7.62%-5.01%-1.92%24.48%11.13%20.29%
201910.18%1.40%0.15%0.59%-6.74%8.18%-3.52%-8.04%5.03%2.66%0.25%10.31%20.10%
20185.43%-2.16%-1.29%3.11%-0.00%-2.96%3.10%-3.86%5.10%-6.12%-1.96%-4.52%-6.73%
20179.17%-3.73%-0.75%-1.57%-1.77%-0.48%9.89%3.55%3.43%1.84%-0.93%7.77%28.42%
2016-6.04%6.34%12.18%13.36%-9.58%5.19%3.58%-1.30%5.04%2.43%6.23%2.09%44.19%
2015-3.66%8.94%-5.63%12.52%-4.27%-4.46%-6.17%-6.80%-9.10%8.82%-4.31%-7.56%-22.01%
2014-5.87%5.70%1.60%3.87%1.78%4.51%-4.87%1.85%-6.87%-6.70%-7.18%-13.76%-24.74%
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Ранг риск-скорректированной доходности

Текущий рейтинг GOFIX составляет 1, что хуже, чем результаты 99% других mutual funds на нашем сайте по соотношению риска и доходности. Ниже приведена разбивка по ключевым показателям эффективности.

Ранг риск-скорректированной доходности GOFIX, с текущим значением в 11
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа GOFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GOFIX, с текущим значением в 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GOFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GOFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GOFIX, с текущим значением в 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Показатели риск-скорректированной доходности

Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Resources Fund (GOFIX) и их сравнение с выбранным индексом (^GSPC). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.

Коэффициент Шарпа помогает понять, насколько хорошо инвестиция приносит доход с учетом принятого риска. Более высокое значение указывает на лучшую доходность с поправкой на риск, то есть больше прибыли на каждую единицу риска.

GMO Resources Fund имеет следующие коэффициенты Шарпа на 1 июн. 2025 г. (данные пересчитываются ежедневно):

  • За 1 год: -0.86
  • За 5 лет: 0.20
  • За 10 лет: 0.17
  • За всё время: 0.10

Эти значения показывают, насколько эффективно инвестиция обеспечивала доходность относительно своей волатильности за разные периоды. Все значения в годовом выражении и рассчитаны на основе данных о ежедневной доходности с учётом дивидендов.

Ниже представлен график исторического коэффициента Шарпа в сравнении с выбранным бенчмарком. Этот график показывает, как менялась доходность инвестиции с поправкой на риск с течением времени.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

История дивидендов

Дивидендная доходность GMO Resources Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 3.68%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.62 на акцию.

5.00%10.00%15.00%$0.00$1.00$2.00$3.00$4.00$5.0020142015201620172018201920202021202220232024
Dividends
Dividend Yield
ПериодTTM20242023202220212020201920182017201620152014
Дивиденд$0.62$0.62$1.36$2.72$4.92$0.92$0.63$0.74$0.78$0.48$0.39$2.65

Дивидендный доход

3.68%3.40%5.90%11.00%17.81%3.67%2.99%4.06%3.86%2.89%3.29%17.01%

Дивиденды по месяцам

В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Resources Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.

янв.февр.мартапр.майиюньиюльавг.сент.окт.нояб.дек.Total
2025$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00
2024$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.07$0.00$0.00$0.00$0.00$0.55$0.62
2023$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.70$0.00$0.00$0.00$0.00$0.66$1.36
2022$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.90$0.00$0.00$0.00$0.00$1.82$2.72
2021$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$1.00$0.00$0.00$0.00$0.00$3.92$4.92
2020$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.01$0.00$0.00$0.00$0.00$0.91$0.92
2019$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.02$0.00$0.00$0.00$0.00$0.61$0.63
2018$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.25$0.00$0.00$0.00$0.00$0.49$0.74
2017$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.37$0.00$0.00$0.00$0.00$0.41$0.78
2016$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.05$0.00$0.00$0.00$0.00$0.43$0.48
2015$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.00$0.03$0.00$0.00$0.00$0.00$0.36$0.39
2014$0.36$0.00$0.00$0.00$0.00$2.28$2.65

Просадки

График просадок

На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.

Загрузка...

Максимальные просадки

GMO Resources Fund показал максимальную просадку в 56.22%, зарегистрированную 20 янв. 2016 г.. Полное восстановление заняло 495 торговых сессий.

Текущая просадка GMO Resources Fund составляет 38.62%.

В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.

Глубина

Начало

Падение

Дно

Восстановление

Окончание

Всего

-56.22%24 июн. 2014 г.39720 янв. 2016 г.4955 янв. 2018 г.892
-49.16%5 апр. 2022 г.7558 апр. 2025 г.———
-45.98%21 янв. 2020 г.4118 мар. 2020 г.16916 нояб. 2020 г.210
-21.11%29 февр. 2012 г.674 июн. 2012 г.34722 окт. 2013 г.414
-18.35%22 мая 2018 г.15024 дек. 2018 г.24919 дек. 2019 г.399
Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

График волатильности

Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.

Загрузка...