Сравнение GUSTX с GMOIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и GMO International Equity Fund (GMOIX).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и GMOIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSTX и GMOIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
GMOIX GMO International Equity Fund | 5.23% | 43.94% | 11.54% | 20.51% | -10.38% | 12.11% | 7.47% | 24.56% | -20.55% | 25.73% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у GMOIX с доходностью 5.23%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям GMOIX по среднегодовой доходности: -13.82% против 11.16% соответственно.
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
GMOIX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 11.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и GMOIX
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GMOIX в 0.66%.
Доходность на риск
GUSTX vs. GMOIX — Ранг доходности на риск
GUSTX
GMOIX
Сравнение GUSTX c GMOIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и GMO International Equity Fund (GMOIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSTX | GMOIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 2.13 | +1.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.74 | 2.80 | +7.95 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.08 | 1.41 | +5.66 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.50 | 3.16 | +17.34 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.55 | 12.33 | +46.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSTX | GMOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 2.13 | +1.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.85 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 0.67 | -1.22 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.33 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и GMOIX составляет -0.02. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и GMOIX
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности GMOIX в 5.34%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
GMOIX GMO International Equity Fund | 5.34% | 5.62% | 2.77% | 7.54% | 4.32% | 6.40% | 4.56% | 3.49% | 3.74% | 3.11% | 4.00% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и GMOIX
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки GMOIX в -59.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и GMOIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSTX | GMOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -59.00% | -20.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -11.67% | +11.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -28.69% | +27.50% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.98% | -40.14% | -39.84% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.89% | -8.11% | -69.78% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.61% | -12.97% | -22.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 2.99% | -2.92% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и GMOIX
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у GMO International Equity Fund (GMOIX) волатильность равна 8.39%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMOIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSTX | GMOIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 8.39% | -8.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 12.94% | -12.11% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 18.00% | -16.73% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 15.94% | -14.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 16.78% | +8.66% |