PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOIX с BRK-B

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Equity Fund (GMOIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B).

GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Equity Fund (GMOIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.23%43.94%11.54%20.51%-10.38%12.11%7.47%24.56%-20.55%25.73%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-4.80%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Доходность по периодам

С начала года, GMOIX показывает доходность 5.23%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -4.80%. За последние 10 лет акции GMOIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 11.16% против 12.78% соответственно.

GMOIX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.49%
С начала года
5.23%
6 месяцев
14.84%
1 год
37.98%
3 года*
23.80%
5 лет*
13.44%
10 лет*
11.16%

BRK-B

1 день
-0.15%
1 месяц
-0.35%
С начала года
-4.80%
6 месяцев
-3.95%
1 год
-10.22%
3 года*
15.72%
5 лет*
13.13%
10 лет*
12.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Equity Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с GMOIX:
GMOIX с FDNU.LGMOIX с DFIVGMOIX с IVLUGMOIX с EXUS.LGMOIX с VOOGMOIX с FDNIGMOIX с QLTY
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

GMOIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOIX
Ранг доходности на риск GMOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Equity Fund (GMOIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIXBRK-BDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

-0.56

+2.69

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

-0.65

+3.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

0.91

+0.50

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

-0.68

+3.83

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.33

-1.16

+13.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOIX на текущий момент составляет 2.13, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

-0.56

+2.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

0.77

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

0.66

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.48

-0.15

Корреляция

Корреляция между GMOIX и BRK-B составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOIX и BRK-B

Дивидендная доходность GMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.34%5.62%2.77%7.54%4.32%6.40%4.56%3.49%3.74%3.11%4.00%3.26%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMOIX и BRK-B

Максимальная просадка GMOIX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOIX и BRK-B.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-53.86%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-14.95%

+3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.69%

-26.58%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-29.57%

-10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-11.36%

+3.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-11.07%

-1.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

8.72%

-5.73%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOIX и BRK-B

GMO International Equity Fund (GMOIX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.33%. Это указывает на то, что GMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

4.33%

+4.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

11.14%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

18.30%

-0.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

17.20%

-1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

19.45%

-2.67%