PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOIX с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GMOIX с BRK-B

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GMOIX (GMO International Equity Fund) is Foreign Large Cap Equities fund managed by GMO, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, GMOIX returned 12.14%/yr vs 13.19%/yr for BRK-B. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности GMOIX и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Equity Fund (GMOIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GMOIX показывает доходность 19.63%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.89%. За последние 10 лет акции GMOIX уступали акциям BRK-B по среднегодовой доходности: 12.14% против 13.19% соответственно.

GMOIX

1 день
0.12%
1 месяц
2.40%
С начала года
19.63%
6 месяцев
22.11%
1 год
42.72%
3 года*
29.01%
5 лет*
14.67%
10 лет*
12.14%

BRK-B

1 день
1.98%
1 месяц
3.90%
С начала года
-2.89%
6 месяцев
-3.21%
1 год
-0.12%
3 года*
13.55%
5 лет*
10.78%
10 лет*
13.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GMOIX и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMOIX
GMO International Equity Fund		19.63%43.94%11.54%20.51%-10.38%12.11%7.47%24.56%-20.55%25.73%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.89%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between GMOIX and BRK-B is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.46

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.52

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 1996 г.

0.42

Over the past year, the correlation between GMOIX and BRK-B has dropped to 0.18 - well below their long-term average of 0.42, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Equity Fund

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с GMOIX:
GMOIX с FDNU.LGMOIX с DFIVGMOIX с IVLUGMOIX с EXUS.LGMOIX с QLTYGMOIX с FDNIGMOIX с VOO
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

GMOIX vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOIX
Ранг доходности на риск GMOIX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOIX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOIX: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOIX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOIX: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4141
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOIX c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Equity Fund (GMOIX) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIXBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.59
-0.01

+2.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.60
0.09

+3.51

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.01

+0.46

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.69

-0.01

+3.70

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.68

-0.03

+14.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOIX vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOIX на текущий момент составляет 2.59, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOIX и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIXBRK-BРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.59

-0.01

+2.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.91

0.63

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.68

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.35

0.48

-0.13

Просадки

Сравнение просадок GMOIX и BRK-B

Максимальная просадка GMOIX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOIX и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GMOIXBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-53.86%

-5.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-9.42%

-2.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.41%

-14.95%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.69%

-26.58%

-2.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-29.57%

-10.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.27%

-9.57%

+9.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.91%

-11.07%

-1.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.93%

4.47%

-1.54%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOIX и BRK-B

GMO International Equity Fund (GMOIX) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 4.08%. Это указывает на то, что GMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GMOIXBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.11%

4.08%

+1.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.24%

10.87%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.65%

14.39%

+2.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.17%

17.13%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.88%

19.43%

-2.55%

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOIX и BRK-B

Дивидендная доходность GMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.69%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GMOIX
GMO International Equity Fund		4.69%5.62%2.77%7.54%4.32%6.40%4.56%3.49%3.74%3.11%4.00%3.26%

Часто задаваемые вопросы

GMOIX and BRK-B have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GMOIX has higher volatility (5.11%) compared to BRK-B (4.08%). In terms of maximum drawdown, GMOIX dropped -59.00% vs BRK-B's -53.86%.

GMOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.59 vs -0.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GMOIX и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор