PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMOIX с DFIV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMOIX с DFIV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Equity Fund (GMOIX) и Dimensional International Value ETF (DFIV).

GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г.. DFIV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 апр. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности GMOIX и DFIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO International Equity Fund (GMOIX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMOIX и DFIV

2026 (YTD)20252024202320222021
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.23%43.94%11.54%20.51%-10.38%-1.67%
DFIV
Dimensional International Value ETF		7.08%45.36%7.26%17.75%-3.70%0.08%

Доходность по периодам

С начала года, GMOIX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у DFIV с доходностью 7.08%.

GMOIX

1 день
3.34%
1 месяц
-6.49%
С начала года
5.23%
6 месяцев
14.84%
1 год
37.98%
3 года*
23.80%
5 лет*
13.44%
10 лет*
11.16%

DFIV

1 день
1.04%
1 месяц
-3.15%
С начала года
7.08%
6 месяцев
16.33%
1 год
39.71%
3 года*
22.67%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO International Equity Fund

Dimensional International Value ETF

Часто сравнивают с GMOIX:
GMOIX с FDNU.LGMOIX с BRK-BGMOIX с IVLUGMOIX с EXUS.LGMOIX с VOOGMOIX с FDNIGMOIX с QLTY
Часто сравнивают с DFIV:
DFIV с FNDFDFIV с AVIVDFIV с IWVL.LDFIV с IVLUDFIV с DFVIXDFIV с VYMIDFIV с AVDE

Сравнение комиссий GMOIX и DFIV

GMOIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии DFIV в 0.27%.

GMOIX
GMO International Equity Fund
DFIV
Dimensional International Value ETF

Доходность на риск

GMOIX vs. DFIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMOIX
Ранг доходности на риск GMOIX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOIX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOIX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOIX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
DFIV
Ранг доходности на риск DFIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFIV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMOIX c DFIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Equity Fund (GMOIX) и Dimensional International Value ETF (DFIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMOIXDFIVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.13

2.32

-0.20

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.80

3.02

-0.23

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.41

1.48

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.16

3.29

-0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.33

14.56

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMOIX vs. DFIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMOIX на текущий момент составляет 2.13, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFIV равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMOIX и DFIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMOIXDFIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.13

2.32

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.67

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.91

-0.57

Корреляция

Корреляция между GMOIX и DFIV составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMOIX и DFIV

Дивидендная доходность GMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности DFIV в 2.66%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMOIX
GMO International Equity Fund		5.34%5.62%2.77%7.54%4.32%6.40%4.56%3.49%3.74%3.11%4.00%3.26%
DFIV
Dimensional International Value ETF		2.66%2.92%3.88%3.93%3.84%2.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GMOIX и DFIV

Максимальная просадка GMOIX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки DFIV в -25.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOIX и DFIV.

Загрузка...

Показатели просадок

GMOIXDFIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.00%

-25.42%

-33.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.67%

-12.12%

+0.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.69%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.11%

-4.97%

-3.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.97%

-4.58%

-8.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.99%

2.73%

+0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности GMOIX и DFIV

GMO International Equity Fund (GMOIX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с Dimensional International Value ETF (DFIV) с волатильностью 6.20%. Это указывает на то, что GMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMOIXDFIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.39%

6.20%

+2.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.94%

10.50%

+2.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.00%

17.16%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.94%

16.70%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.78%

16.70%

+0.08%