- ISIN
- US3620073045
- CUSIP
- 362007304
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 30 мар. 1987 г.
- Категория
- Foreign Large Cap Equities
- Минимальные инвестиции
- $35,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Стоимость
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMOIX
GMO International Equity Fund (GMOIX) прибавил 19.5% с начала года. Текущая цена акции GMOIX — $40. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GMOIX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $2,082.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO International Equity Fund (GMOIX) показал доход в 19.49% с начала года и 41.24% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMOIX составила 12.39%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.27%.
GMO International Equity Fund
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -0.57%
- 6 месяцев
- 14.61%
- С начала года
- 19.49%
- 1 год
- 41.24%
- 3 года*
- 26.35%
- 5 лет*
- 15.80%
- 10 лет*
- 12.39%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.51%
- 1 месяц
- 0.30%
- 6 месяцев
- 8.49%
- С начала года
- 10.05%
- 1 год
- 20.28%
- 3 года*
- 18.54%
- 5 лет*
- 11.73%
- 10 лет*
- 13.27%
Доходность GMOIX по месяцам
На основе ежедневных данных с 2 янв. 1990 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.03%, а средняя месячная доходность — +0.59%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 9.8 лет.
Исторически 58% месяцев были с положительной доходностью, а 42% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +13.0%, в то время как худший месяц был окт. 2008 г. с доходностью -18.9%. Самая длинная серия побед составила 14 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 6 месяцев.
В ежедневном выражении GMOIX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 28 окт. 2008 г. с доходностью +11.0%, в то время как худший день был 22 дек. 1997 г. с доходностью -12.7%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 6.48% | 7.14% | -7.75% | 8.15% | 4.29% | 0.15% | 0.52% | 19.49% | |||||
| 2025 | 4.87% | 2.76% | 1.83% | 5.06% | 3.98% | 3.19% | -0.49% | 4.94% | 1.79% | 1.39% | 5.11% | 2.72% | 43.94% |
| 2024 | 0.35% | 2.13% | 4.60% | -2.00% | 5.82% | -3.46% | 2.52% | 3.02% | 1.50% | -5.54% | -0.44% | 3.08% | 11.54% |
| 2023 | 7.27% | -1.59% | 1.66% | 1.82% | -4.24% | 7.04% | 3.88% | -2.99% | -1.98% | -3.82% | 8.87% | 4.03% | 20.51% |
| 2022 | -0.84% | -2.83% | -0.87% | -5.79% | 3.17% | -9.34% | 2.60% | -4.82% | -8.08% | 6.29% | 12.41% | -0.71% | -10.38% |
| 2021 | -0.75% | 3.60% | 4.55% | 2.63% | 4.96% | -2.44% | -0.42% | 0.76% | -3.56% | 1.85% | -5.00% | 6.01% | 12.11% |
Метрики бенчмарка
GMO International Equity Fund has an annualized alpha of 0.82%, beta of 0.64, and R2 of 0.46 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 02, 1990.
- This fund participated in 83.11% of S&P 500 Index downside but only 72.26% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.64 may look defensive, but with R2 of 0.46 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.46 means the benchmark explains less than half of this fund's behavior - treat beta with caution or consider switching to a more representative benchmark.
- Альфа
- 0.82%
- Бета
- 0.64
- R²
- 0.46
- Участие в росте
- 72.26%
- Участие в снижении
- 83.11%
Комиссия
Комиссия GMOIX составляет 0.66%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMOIX имеет ранг 87 по соотношению доходности и риска — в топ 87% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO International Equity Fund (GMOIX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GMOIX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.43 | 1.29 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 2.24 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.99 | 9.71 | +4.29 |
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO International Equity Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 4.18%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.69 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.69 | $1.90 | $0.69 | $1.73 | $0.89 | $1.53 | $1.03 | $0.77 | $0.69 | $0.74 | $0.79 | $0.66 |
Дивидендный доход | 4.18% | 5.62% | 2.77% | 7.54% | 4.32% | 6.40% | 4.56% | 3.49% | 3.74% | 3.11% | 4.00% | 3.26% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO International Equity Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.21 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.69 | $1.90 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.69 | $0.69 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.41 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.32 | $1.73 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.07 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.82 | $0.89 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.44 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.08 | $1.53 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO International Equity Fund показал максимальную просадку в 59.00%, зарегистрированную 9 мар. 2009 г.. Полное восстановление заняло 1320 торговых сессий.
Текущая просадка GMO International Equity Fund составляет 1.49%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Просадка | Падение | Восстановление | В просадке | Related event |
|---|---|---|---|---|
-59.00%март 2009 г. | 1y 4mo | 5y 2mo | 6y 7moнояб. 2007 г. - июнь 2014 г. | Финансовый кризис2007–2009 |
-40.14%март 2020 г. | 2y 1mo | 9mo 19d | 2y 11moянв. 2018 г. - янв. 2021 г. | Обвал COVID2020 |
-31.43%март 2003 г. | 5y 8mo | 8mo 21d | 6y 5moиюнь 1997 г. - нояб. 2003 г. | — |
-29.60%февр. 2016 г. | 1y 7mo | 1y 8mo | 3y 3moиюль 2014 г. - окт. 2017 г. | — |
-28.69%сент. 2022 г. | 1y 3mo | 1y 2mo | 2y 6moиюнь 2021 г. - дек. 2023 г. | Медвежий рынок2022 |
Показатели просадок
| GMOIX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.00% | -56.78% | -2.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -9.10% | -2.57% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -18.90% | +5.49% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.40% | -25.43% | -1.97% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -33.92% | -6.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.49% | -1.00% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.88% | -10.70% | -2.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.02% | 2.09% | +0.93% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMOIX
Добавьте GMO International Equity Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMOIX