Сравнение GMOIX с IVLU
GMOIX (GMO International Equity Fund) and IVLU (iShares MSCI Intl Value Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, GMOIX returned 12.23%/yr vs 10.97%/yr for IVLU. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. GMOIX charges 0.66%/yr vs 0.30%/yr for IVLU.
Доходность
Сравнение доходности GMOIX и IVLU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GMOIX показывает доходность 19.96%, что значительно выше, чем у IVLU с доходностью 12.64%. За последние 10 лет акции GMOIX превзошли акции IVLU по среднегодовой доходности: 12.23% против 10.97% соответственно.
GMOIX
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 6.62%
- С начала года
- 19.96%
- 6 месяцев
- 22.58%
- 1 год
- 43.74%
- 3 года*
- 29.13%
- 5 лет*
- 14.89%
- 10 лет*
- 12.23%
IVLU
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 12.64%
- 6 месяцев
- 16.60%
- 1 год
- 35.35%
- 3 года*
- 24.56%
- 5 лет*
- 14.01%
- 10 лет*
- 10.97%
Сравнение доходности по годам GMOIX и IVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOIX GMO International Equity Fund | 19.96% | 43.94% | 11.54% | 20.51% | -10.38% | 12.11% | 7.47% | 24.56% | -20.55% | 25.73% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 12.64% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
Correlation
The correlation between GMOIX and IVLU is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.93 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.93 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.92 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 июл. 2015 г. | 0.89 |
The correlation between GMOIX and IVLU has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.94 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GMOIX vs. IVLU — Ранг доходности на риск
GMOIX
IVLU
Сравнение GMOIX c IVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Equity Fund (GMOIX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOIX | IVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.19 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 1.42 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.65 | 3.04 | +0.61 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.51 | 11.57 | +2.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOIX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.55 | 2.36 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.93 | 0.85 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.73 | 0.62 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.48 | -0.12 |
Просадки
Сравнение просадок GMOIX и IVLU
Максимальная просадка GMOIX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOIX и IVLU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GMOIX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.00% | -41.85% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.69% | +0.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.41% | -15.48% | +2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.69% | -26.04% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -41.85% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.81% | +0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.91% | -8.59% | -4.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.93% | 3.06% | -0.13% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOIX и IVLU
GMO International Equity Fund (GMOIX) имеет более высокую волатильность в 5.34% по сравнению с iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) с волатильностью 4.63%. Это указывает на то, что GMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GMOIX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.34% | 4.63% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.26% | 12.20% | +1.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.71% | 15.09% | +1.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.18% | 16.48% | -0.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.88% | 17.66% | -0.78% |
Сравнение комиссий GMOIX и IVLU
GMOIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOIX и IVLU
Дивидендная доходность GMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.68%, что больше доходности IVLU в 3.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOIX GMO International Equity Fund | 4.68% | 5.62% | 2.77% | 7.54% | 4.32% | 6.40% | 4.56% | 3.49% | 3.74% | 3.11% | 4.00% | 3.26% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.29% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, GMOIX and IVLU move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
GMOIX has higher volatility (5.34%) compared to IVLU (4.63%). In terms of maximum drawdown, GMOIX dropped -59.00% vs IVLU's -41.85%.
GMOIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.55 vs 2.36), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для GMOIX и IVLU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор