Сравнение GMOIX с IVLU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO International Equity Fund (GMOIX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU).
GMOIX управляется GMO. Фонд был запущен 30 мар. 1987 г.. IVLU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Enhanced Value. Фонд был запущен 16 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности GMOIX и IVLU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMOIX и IVLU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOIX GMO International Equity Fund | 5.23% | 43.94% | 11.54% | 20.51% | -10.38% | 12.11% | 7.47% | 24.56% | -20.55% | 25.73% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 6.02% | 46.09% | 6.76% | 20.07% | -5.73% | 15.60% | -4.50% | 15.60% | -15.10% | 23.10% |
Доходность по периодам
С начала года, GMOIX показывает доходность 5.23%, что значительно ниже, чем у IVLU с доходностью 6.02%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции GMOIX имеют среднегодовую доходность 11.16%, а акции IVLU немного отстают с 10.76%.
GMOIX
- 1 день
- 3.34%
- 1 месяц
- -6.49%
- С начала года
- 5.23%
- 6 месяцев
- 14.84%
- 1 год
- 37.98%
- 3 года*
- 23.80%
- 5 лет*
- 13.44%
- 10 лет*
- 11.16%
IVLU
- 1 день
- 1.66%
- 1 месяц
- -4.00%
- С начала года
- 6.02%
- 6 месяцев
- 15.03%
- 1 год
- 38.64%
- 3 года*
- 22.89%
- 5 лет*
- 14.15%
- 10 лет*
- 10.76%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMOIX и IVLU
GMOIX берет комиссию в 0.66%, что несколько больше комиссии IVLU в 0.30%.
Доходность на риск
GMOIX vs. IVLU — Ранг доходности на риск
GMOIX
IVLU
Сравнение GMOIX c IVLU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO International Equity Fund (GMOIX) и iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMOIX | IVLU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 2.15 | -0.03 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.80 | 2.85 | -0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.43 | -0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.16 | 3.24 | -0.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.33 | 12.46 | -0.13 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMOIX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 2.15 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.85 | 0.87 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.67 | 0.61 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.45 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между GMOIX и IVLU составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMOIX и IVLU
Дивидендная доходность GMOIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.34%, что больше доходности IVLU в 3.50%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMOIX GMO International Equity Fund | 5.34% | 5.62% | 2.77% | 7.54% | 4.32% | 6.40% | 4.56% | 3.49% | 3.74% | 3.11% | 4.00% | 3.26% |
IVLU iShares MSCI Intl Value Factor ETF | 3.50% | 3.71% | 4.46% | 4.69% | 3.59% | 3.47% | 2.05% | 3.53% | 2.82% | 2.87% | 2.53% | 0.93% |
Просадки
Сравнение просадок GMOIX и IVLU
Максимальная просадка GMOIX за все время составила -59.00%, что больше максимальной просадки IVLU в -41.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMOIX и IVLU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMOIX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -59.00% | -41.85% | -17.15% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.89% | +0.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.69% | -26.04% | -2.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -41.85% | +1.71% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.11% | -6.21% | -1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.97% | -8.69% | -4.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 3.09% | -0.10% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMOIX и IVLU
GMO International Equity Fund (GMOIX) имеет более высокую волатильность в 8.39% по сравнению с iShares MSCI Intl Value Factor ETF (IVLU) с волатильностью 7.14%. Это указывает на то, что GMOIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IVLU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMOIX | IVLU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.39% | 7.14% | +1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.94% | 11.26% | +1.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.00% | 18.05% | -0.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.94% | 16.35% | -0.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.78% | 17.65% | -0.87% |