PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSTX с GMCDX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSTX с GMCDX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX).

GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности GUSTX и GMCDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSTX и GMCDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		0.51%4.45%2.21%2.52%-0.73%-0.06%0.89%0.14%-79.59%0.43%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%

Доходность по периодам

С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у GMCDX с доходностью 2.31%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям GMCDX по среднегодовой доходности: -13.82% против 7.62% соответственно.

GUSTX

1 день
0.00%
1 месяц
0.00%
С начала года
0.51%
6 месяцев
1.51%
1 год
3.69%
3 года*
3.15%
5 лет*
1.76%
10 лет*
-13.82%

GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO U.S. Treasury Fund

GMO Emerging Country Debt Fund

Часто сравнивают с GUSTX:
GUSTX с PRXCXGUSTX с SGOVGUSTX с BNDGUSTX с TFLOGUSTX с BSVGUSTX с SPTSGUSTX с SWOBX
Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с PEBIXGMCDX с QLENXGMCDX с PREMXGMCDX с GUGAXGMCDX с GMOQXGMCDX с FNMIXGMCDX с DBELX

Сравнение комиссий GUSTX и GMCDX

GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GMCDX в 0.53%.

GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund

Доходность на риск

GUSTX vs. GMCDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSTX
Ранг доходности на риск GUSTX: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSTX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSTX: 100100
Ранг коэф-та Мартина
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSTX c GMCDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSTXGMCDXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.18

3.12

+0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

10.74

4.54

+6.20

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

7.08

1.76

+5.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

20.50

3.55

+16.95

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

58.55

17.85

+40.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSTX vs. GMCDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSTX на текущий момент составляет 3.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMCDX равному 3.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSTX и GMCDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSTXGMCDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.18

3.12

+0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

1.03

0.83

+0.20

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.55

0.82

-1.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.30

-0.74

Корреляция

Корреляция между GUSTX и GMCDX составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSTX и GMCDX

Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности GMCDX в 6.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GUSTX
GMO U.S. Treasury Fund		3.62%4.15%1.98%2.28%0.26%0.14%0.09%0.14%8.96%0.50%0.05%0.04%
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%

Просадки

Сравнение просадок GUSTX и GMCDX

Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки GMCDX в -68.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и GMCDX.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSTXGMCDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-79.98%

-68.24%

-11.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-0.20%

-5.69%

+5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-1.19%

-26.02%

+24.83%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-79.98%

-26.02%

-53.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-77.89%

-3.56%

-74.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-35.61%

-17.75%

-17.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.07%

1.14%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSTX и GMCDX

Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) волатильность равна 2.27%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMCDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSTXGMCDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.29%

2.27%

-1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

0.83%

3.92%

-3.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.27%

6.72%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

1.73%

11.16%

-9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

25.44%

9.31%

+16.13%