- ISIN
- US3620072708
- Эмитент
- GMO
- Дата выпуска
- 18 апр. 1994 г.
- Категория
- Emerging Markets Bonds
- Минимальные инвестиции
- $5,000,000
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Облигации
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) прибавил 8.7% с начала года. Текущая цена акции GMCDX — $24. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции GMCDX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,584.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) показал доход в 8.70% с начала года и 26.65% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMCDX составила 7.86%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 13.66%.
GMO Emerging Country Debt Fund
- 1 день
- 0.33%
- 1 месяц
- 1.66%
- С начала года
- 8.70%
- 6 месяцев
- 9.24%
- 1 год
- 26.65%
- 3 года*
- 20.34%
- 5 лет*
- 9.64%
- 10 лет*
- 7.86%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность GMCDX по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.49%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 11.8 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1995 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -39.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GMCDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 7 дек. 2023 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 23 дек. 1996 г. с доходностью -27.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.86% | 1.54% | -2.99% | 4.25% | 1.62% | 0.29% | 8.70% | ||||||
| 2025 | 3.16% | 1.63% | -1.22% | -0.84% | 1.84% | 3.46% | 2.36% | 1.96% | 2.20% | 3.86% | 1.12% | 0.92% | 22.34% |
| 2024 | 0.11% | 2.16% | 3.28% | -0.67% | 1.50% | 0.51% | 1.77% | 1.95% | 2.45% | -0.91% | 1.21% | -0.63% | 13.39% |
| 2023 | 4.26% | -2.32% | -0.00% | -0.00% | -0.51% | 3.92% | 3.60% | -1.17% | -2.48% | 0.28% | 6.22% | 5.04% | 17.63% |
| 2022 | -3.09% | -6.93% | 1.08% | -5.47% | -0.29% | -7.87% | 2.45% | -0.48% | -6.08% | 0.74% | 8.53% | 0.98% | -16.30% |
| 2021 | -1.29% | -2.15% | -1.25% | 2.97% | 1.42% | 0.76% | 0.49% | 1.27% | -2.21% | -0.12% | -2.53% | 9.56% | 6.56% |
Метрики бенчмарка
GMO Emerging Country Debt Fund has an annualized alpha of 3.88%, beta of 0.16, and R2 of 0.04 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since January 04, 1995.
- This fund participated in 61.71% of S&P 500 Index downside but only 48.80% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- Beta of 0.16 may look defensive, but with R2 of 0.04 this fund is largely uncorrelated with S&P 500 Index - low beta reflects independence, not downside protection. See the Volatility section for a true picture of this fund's risk.
- R2 of 0.04 means this fund moves largely independently of S&P 500 Index - capture ratios reflect limited market correlation rather than active downside protection. Consider using a more representative benchmark.
- Альфа
- 3.88%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 48.80%
- Участие в снижении
- 61.71%
Комиссия
Комиссия GMCDX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMCDX имеет ранг 98 по соотношению доходности и риска — в топ 98% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMCDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +6.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 2.30 | 1.41 | +0.90 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 7.12 | 2.93 | +4.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 30.83 | 13.52 | +17.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Emerging Country Debt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 5.77%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.41 | $1.35 | $1.90 | $2.39 | $4.20 | $2.55 | $1.79 | $1.97 | $2.05 | $1.66 | $0.65 |
Дивидендный доход | 5.77% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Emerging Country Debt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $1.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $2.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.48 | $4.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
GMO Emerging Country Debt Fund показал максимальную просадку в 68.24%, зарегистрированную 11 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 3577 торговых сессий.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Медвежий рынок 1998 года1998 | -68.24%сент. 1998 г. | 1y 8mo | 14y 2mo | 15y 11moдек. 1996 г. - нояб. 2012 г. |
Медвежий рынок2022 | -26.02%окт. 2022 г. | 9mo 21d | 1y 1mo | 1y 11moянв. 2022 г. - дек. 2023 г. |
Обвал COVID2020 | -20.49%март 2020 г. | 28d | 5mo 13d | 6mo 11dфевр. 2020 г. - сент. 2020 г. |
Коррекция 2016 года2016 | -19.38%янв. 2016 г. | 1y 6mo | 1y 2mo | 2y 8moиюль 2014 г. - март 2017 г. |
Коррекция 1995 года1995 | -19.25%март 1995 г. | 2mo 4d | 1mo 13d | 3mo 17dянв. 1995 г. - апр. 1995 г. |
Показатели просадок
| GMCDX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -56.78% | -11.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.85% | -9.10% | +5.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.00% | -18.90% | +9.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -25.43% | -0.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.02% | -33.92% | +7.90% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.74% | +0.74% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.66% | -10.72% | -6.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.89% | 1.97% | -1.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с GMCDX
Добавьте GMO Emerging Country Debt Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с GMCDX