График цены за акцию
Загрузка...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности
График показывает рост $10,000 инвестированных в GMO Emerging Country Debt Fund и сравнивает его с ростом индекса S&P 500 или другим бенчмарком. Цены представлены с поправкой на сплиты и дивиденды.
Загрузка...
Доходность по периодам
GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) показал доход в 2.00% с начала года и 20.48% за последние 12 месяцев. За последние 10 лет годовая доходность GMCDX составила 7.59%, что меньше доходности бенчмарка S&P 500 Index в 12.16%.
GMO Emerging Country Debt Fund
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -3.28%
- С начала года
- 2.00%
- 6 месяцев
- 8.11%
- 1 год
- 20.48%
- 3 года*
- 17.79%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.59%
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- 2.91%
- 1 месяц
- -5.09%
- С начала года
- -4.63%
- 6 месяцев
- -2.39%
- 1 год
- 16.33%
- 3 года*
- 16.69%
- 5 лет*
- 10.18%
- 10 лет*
- 12.16%
Доходность по месяцам
На основе ежедневных данных с 3 янв. 1995 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.02%, а средняя месячная доходность — +0.47%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 12.3 лет.
Исторически 62% месяцев были с положительной доходностью, а 38% — с отрицательной. Лучший месяц был май 1995 г. с доходностью +14.0%, в то время как худший месяц был авг. 1998 г. с доходностью -39.6%. Самая длинная серия побед составила 10 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 8 месяцев.
В ежедневном выражении GMCDX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 7 дек. 2023 г. с доходностью +8.8%, в то время как худший день был 23 дек. 1996 г. с доходностью -27.0%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 3.86% | 1.54% | -3.28% | 2.00% | |||||||||
| 2025 | 3.16% | 1.63% | -1.22% | -0.84% | 1.84% | 3.46% | 2.36% | 1.96% | 2.20% | 3.86% | 1.12% | 0.92% | 22.34% |
| 2024 | 0.11% | 2.16% | 3.28% | -0.67% | 1.50% | 0.51% | 1.77% | 1.95% | 2.45% | -0.91% | 1.21% | -0.63% | 13.39% |
| 2023 | 4.26% | -2.32% | -0.00% | -0.00% | -0.51% | 3.92% | 3.60% | -1.17% | -2.48% | 0.28% | 6.22% | 5.04% | 17.63% |
| 2022 | -3.09% | -6.93% | 1.08% | -5.47% | -0.29% | -7.87% | 2.45% | -0.48% | -6.08% | 0.74% | 8.53% | 0.98% | -16.30% |
| 2021 | -1.29% | -2.15% | -1.25% | 2.97% | 1.42% | 0.76% | 0.49% | 1.27% | -2.21% | -0.12% | -2.53% | 9.56% | 6.56% |
Метрики бенчмарка
GMO Emerging Country Debt Fund: годовая альфа составляет 3.79%, бета — 0.16, а R² — 0.04 относительно S&P 500 Index с 04.01.1995.
- Этот фонд участвовал в 61.50% снижения S&P 500 Index, но только в 49.12% его роста — реакция на просадки была сильнее, чем выигрыш от роста рынка.
- Бета 0.16 может выглядеть как признак защитного профиля, но при R² 0.04 связь этого фонда с S&P 500 Index слишком слабая — в данном случае низкая бета скорее говорит о независимом поведении, а не о защите от просадок. Для оценки фактического риска лучше смотреть на показатели волатильности.
- R² 0.04 означает, что этот фонд движется преимущественно независимо от S&P 500 Index — коэффициенты участия здесь отражают слабую рыночную связь, а не активную защиту от просадок. Возможно выбран неподходящий бенчмарк.
- Альфа
- 3.79%
- Бета
- 0.16
- R²
- 0.04
- Участие в росте
- 49.12%
- Участие в снижении
- 61.50%
Комиссия
Комиссия GMCDX составляет 0.53%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
GMCDX имеет ранг 97 по соотношению доходности и риска — в топ 97% среди инвестиционных фондов на нашем сайте. Высокая доходность относительно риска — именно то, что ищут профессиональные инвесторы. Подходит для тех, кто хочет максимизировать отдачу на единицу риска.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| GMCDX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.99 | 0.90 | +2.10 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.36 | 1.39 | +2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.72 | 1.21 | +0.51 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.48 | 1.40 | +2.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.82 | 6.61 | +11.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Изучите показатели доходности на риск для GMCDX в деталях
Погрузитесь глубже в отдельные показатели с историческими трендами, сравнением с бенчмарками и анализом по разным периодам.
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность GMO Emerging Country Debt Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 6.15%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.41 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.41 | $1.41 | $1.35 | $1.90 | $2.39 | $4.20 | $2.55 | $1.79 | $1.97 | $2.05 | $1.66 | $0.65 |
Дивидендный доход | 6.15% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для GMO Emerging Country Debt Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | |||||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.31 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.10 | $1.41 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.15 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.20 | $1.35 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.17 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.73 | $1.90 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.89 | $2.39 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.72 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.48 | $4.20 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка...
Максимальные просадки
GMO Emerging Country Debt Fund показал максимальную просадку в 68.24%, зарегистрированную 11 сент. 1998 г.. Полное восстановление заняло 3577 торговых сессий.
Текущая просадка GMO Emerging Country Debt Fund составляет 3.85%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Глубина | Начало | Падение | Дно | Восстановление | Окончание | Всего |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -68.24% | 23 дек. 1996 г. | 434 | 11 сент. 1998 г. | 3577 | 29 нояб. 2012 г. | 4011 |
| -26.02% | 3 янв. 2022 г. | 203 | 21 окт. 2022 г. | 283 | 7 дек. 2023 г. | 486 |
| -20.49% | 24 февр. 2020 г. | 21 | 23 мар. 2020 г. | 114 | 2 сент. 2020 г. | 135 |
| -19.38% | 9 июл. 2014 г. | 387 | 20 янв. 2016 г. | 296 | 23 мар. 2017 г. | 683 |
| -19.25% | 4 янв. 1995 г. | 46 | 9 мар. 1995 г. | 30 | 21 апр. 1995 г. | 76 |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка...