PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GMCDX с PFSIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GMCDX с PFSIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX).

GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. PFSIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 24 февр. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности GMCDX и PFSIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GMCDX и PFSIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		2.31%22.34%13.39%17.63%-16.30%6.56%7.25%14.28%-5.89%12.49%
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		-2.33%18.47%2.89%10.66%-12.11%-5.11%4.34%15.20%-5.26%12.33%

Доходность по периодам

С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у PFSIX с доходностью -2.33%. За последние 10 лет акции GMCDX превзошли акции PFSIX по среднегодовой доходности: 7.62% против 3.89% соответственно.

GMCDX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.54%
С начала года
2.31%
6 месяцев
8.44%
1 год
20.37%
3 года*
17.91%
5 лет*
9.25%
10 лет*
7.62%

PFSIX

1 день
0.31%
1 месяц
-4.35%
С начала года
-2.33%
6 месяцев
1.66%
1 год
11.12%
3 года*
8.33%
5 лет*
2.89%
10 лет*
3.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GMO Emerging Country Debt Fund

PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund

Часто сравнивают с GMCDX:
GMCDX с PEBIXGMCDX с QLENXGMCDX с PREMXGMCDX с GUGAXGMCDX с FNMIXGMCDX с GMOQXGMCDX с DBELX
Часто сравнивают с PFSIX:
PFSIX с EIDOXPFSIX с GMOQXPFSIX с DBLEXPFSIX с PYELXPFSIX с AGEYXPFSIX с AGEPXPFSIX с DBLLX

Сравнение комиссий GMCDX и PFSIX

GMCDX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PFSIX в 0.94%.

PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund

Доходность на риск

GMCDX vs. PFSIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GMCDX
Ранг доходности на риск GMCDX: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMCDX: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMCDX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMCDX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
PFSIX
Ранг доходности на риск PFSIX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFSIX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFSIX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFSIX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFSIX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFSIX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GMCDX c PFSIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GMCDXPFSIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

3.12

2.13

+0.99

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

4.54

2.98

+1.56

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.76

1.44

+0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.55

2.10

+1.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.85

8.96

+8.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GMCDX vs. PFSIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GMCDX на текущий момент составляет 3.12, что выше коэффициента Шарпа PFSIX равного 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GMCDX и PFSIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GMCDXPFSIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.12

2.13

+0.99

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.50

+0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.82

0.62

+0.20

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.23

+0.07

Корреляция

Корреляция между GMCDX и PFSIX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GMCDX и PFSIX

Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что меньше доходности PFSIX в 6.45%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GMCDX
GMO Emerging Country Debt Fund		6.13%6.27%6.88%10.26%13.73%17.75%9.66%6.60%7.76%7.06%6.00%2.50%
PFSIX
PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund		6.45%6.45%6.58%4.65%3.75%4.40%4.23%5.22%5.66%5.22%5.20%5.44%

Просадки

Сравнение просадок GMCDX и PFSIX

Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки PFSIX в -28.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и PFSIX.

Загрузка...

Показатели просадок

GMCDXPFSIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.24%

-28.20%

-40.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.69%

-5.79%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.02%

-23.92%

-2.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.02%

-24.61%

-1.41%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.56%

-5.34%

+1.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-17.75%

-9.40%

-8.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.14%

1.35%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GMCDX и PFSIX

Текущая волатильность для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) составляет 2.27%, в то время как у PIMCO Emerging Markets Full Spectrum Bond Fund (PFSIX) волатильность равна 2.43%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PFSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GMCDXPFSIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.27%

2.43%

-0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

3.92%

3.92%

0.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.72%

5.40%

+1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.16%

5.84%

+5.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.31%

6.33%

+2.98%