Сравнение GMCDX с PEBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX).
GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. PEBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: GMCDX или PEBIX.
Основные характеристики
| GMCDX | PEBIX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.12% | 7.37% |
| Дох-ть за 1 год | 23.10% | 16.19% |
| Дох-ть за 3 года | 5.97% | 0.15% |
| Дох-ть за 5 лет | 5.54% | 1.55% |
| Дох-ть за 10 лет | 5.48% | 3.10% |
| Коэф-т Шарпа | 4.29 | 2.92 |
| Коэф-т Сортино | 7.05 | 4.61 |
| Коэф-т Омега | 1.97 | 1.58 |
| Коэф-т Кальмара | 2.43 | 1.01 |
| Коэф-т Мартина | 31.82 | 14.51 |
| Индекс Язвы | 0.73% | 1.12% |
| Дневная вол-ть | 5.40% | 5.54% |
| Макс. просадка | -86.92% | -32.36% |
| Текущая просадка | -0.86% | -2.42% |
Корреляция
Корреляция между GMCDX и PEBIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности GMCDX и PEBIX
С начала года, GMCDX показывает доходность 13.12%, что значительно выше, чем у PEBIX с доходностью 7.37%. За последние 10 лет акции GMCDX превзошли акции PEBIX по среднегодовой доходности: 5.48% против 3.10% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCDX и PEBIX
GMCDX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PEBIX в 0.83%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение GMCDX c PEBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCDX и PEBIX
Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.05%, что больше доходности PEBIX в 6.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 9.05% | 10.26% | 13.73% | 15.05% | 7.33% | 6.60% | 7.76% | 7.05% | 10.54% | 7.51% | 9.23% | 6.06% |
PEBIX PIMCO Emerging Markets Bond Fund | 6.46% | 5.88% | 7.56% | 4.41% | 4.23% | 4.48% | 4.42% | 5.11% | 5.58% | 5.51% | 5.57% | 5.42% |
Просадки
Сравнение просадок GMCDX и PEBIX
Максимальная просадка GMCDX за все время составила -86.92%, что больше максимальной просадки PEBIX в -32.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и PEBIX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности GMCDX и PEBIX
GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) имеет более высокую волатильность в 1.75% по сравнению с PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) с волатильностью 1.57%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.