Сравнение GMCDX с PEBIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX).
GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. PEBIX управляется PIMCO. Фонд был запущен 30 июл. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCDX и PEBIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCDX и PEBIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
PEBIX PIMCO Emerging Markets Bond Fund | -1.60% | 15.48% | 7.83% | 11.48% | -17.48% | -2.00% | 6.56% | 14.91% | -4.17% | 10.60% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у PEBIX с доходностью -1.60%. За последние 10 лет акции GMCDX превзошли акции PEBIX по среднегодовой доходности: 7.62% против 4.56% соответственно.
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
PEBIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -1.60%
- 6 месяцев
- 1.78%
- 1 год
- 10.14%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 2.93%
- 10 лет*
- 4.56%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCDX и PEBIX
GMCDX берет комиссию в 0.53%, что меньше комиссии PEBIX в 0.83%.
Доходность на риск
GMCDX vs. PEBIX — Ранг доходности на риск
GMCDX
PEBIX
Сравнение GMCDX c PEBIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCDX | PEBIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 2.04 | +1.08 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 2.90 | +1.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.41 | +0.34 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 2.46 | +1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 10.07 | +7.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCDX | PEBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 2.04 | +1.08 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.47 | +0.36 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.72 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.88 | -0.58 |
Корреляция
Корреляция между GMCDX и PEBIX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCDX и PEBIX
Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что сопоставимо с доходностью PEBIX в 6.09%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
PEBIX PIMCO Emerging Markets Bond Fund | 6.09% | 6.68% | 6.81% | 5.36% | 6.21% | 4.41% | 4.23% | 4.47% | 4.41% | 5.10% | 5.57% | 6.08% |
Просадки
Сравнение просадок GMCDX и PEBIX
Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки PEBIX в -35.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и PEBIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCDX | PEBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -35.49% | -32.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -4.56% | -1.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -28.10% | +2.08% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.02% | -28.10% | +2.08% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -3.90% | +0.34% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -4.71% | -13.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 1.11% | +0.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCDX и PEBIX
GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с PIMCO Emerging Markets Bond Fund (PEBIX) с волатильностью 1.88%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PEBIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCDX | PEBIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 1.88% | +0.39% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 3.03% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 5.17% | +1.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 6.28% | +4.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 6.36% | +2.95% |