Сравнение GMCDX с GUGAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX).
GMCDX управляется GMO. Фонд был запущен 18 апр. 1994 г.. GUGAX управляется GMO. Фонд был запущен 30 апр. 1997 г..
Доходность
Сравнение доходности GMCDX и GUGAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GMCDX и GUGAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 2.31% | 22.34% | 13.39% | 17.63% | -16.30% | 6.56% | 7.25% | 14.28% | -5.89% | 12.49% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 0.96% | 7.29% | 0.96% | 6.02% | -14.52% | -3.17% | 4.91% | 9.66% | 2.13% | 4.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GMCDX показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у GUGAX с доходностью 0.96%. За последние 10 лет акции GMCDX превзошли акции GUGAX по среднегодовой доходности: 7.62% против 1.60% соответственно.
GMCDX
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -2.54%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 8.44%
- 1 год
- 20.37%
- 3 года*
- 17.91%
- 5 лет*
- 9.25%
- 10 лет*
- 7.62%
GUGAX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.96%
- 6 месяцев
- 1.61%
- 1 год
- 4.77%
- 3 года*
- 4.05%
- 5 лет*
- 0.05%
- 10 лет*
- 1.60%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GMCDX и GUGAX
GMCDX берет комиссию в 0.53%, что несколько больше комиссии GUGAX в 0.45%.
Доходность на риск
GMCDX vs. GUGAX — Ранг доходности на риск
GMCDX
GUGAX
Сравнение GMCDX c GUGAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) и GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GMCDX | GUGAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.12 | 1.34 | +1.78 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 4.54 | 1.95 | +2.59 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.76 | 1.26 | +0.50 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.55 | 1.76 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.85 | 6.51 | +11.34 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GMCDX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.12 | 1.34 | +1.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.83 | 0.01 | +0.83 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.82 | 0.30 | +0.52 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.08 | +0.22 |
Корреляция
Корреляция между GMCDX и GUGAX составляет 0.29 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GMCDX и GUGAX
Дивидендная доходность GMCDX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.13%, что больше доходности GUGAX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GMCDX GMO Emerging Country Debt Fund | 6.13% | 6.27% | 6.88% | 10.26% | 13.73% | 17.75% | 9.66% | 6.60% | 7.76% | 7.06% | 6.00% | 2.50% |
GUGAX GMO Multi-Sector Fixed Income Fund | 4.52% | 3.69% | 4.34% | 0.00% | 1.94% | 2.90% | 7.96% | 5.74% | 5.08% | 2.43% | 3.29% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок GMCDX и GUGAX
Максимальная просадка GMCDX за все время составила -68.24%, что больше максимальной просадки GUGAX в -38.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GMCDX и GUGAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GMCDX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -68.24% | -38.57% | -29.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.69% | -3.08% | -2.61% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.02% | -20.53% | -5.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -26.02% | -23.06% | -2.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.56% | -6.72% | +3.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.75% | -11.29% | -6.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.14% | 0.84% | +0.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности GMCDX и GUGAX
GMO Emerging Country Debt Fund (GMCDX) имеет более высокую волатильность в 2.27% по сравнению с GMO Multi-Sector Fixed Income Fund (GUGAX) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что GMCDX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUGAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GMCDX | GUGAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.27% | 0.00% | +2.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.92% | 1.82% | +2.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.72% | 4.02% | +2.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 11.16% | 6.57% | +4.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.31% | 5.44% | +3.87% |