Сравнение GUSTX с GHVIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и GMO High Yield Fund (GHVIX).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и GHVIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSTX и GHVIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.73% |
GHVIX GMO High Yield Fund | -0.70% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно выше, чем у GHVIX с доходностью -0.70%.
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
GHVIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и GHVIX
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии GHVIX в 0.46%.
Доходность на риск
GUSTX vs. GHVIX — Ранг доходности на риск
GUSTX
GHVIX
Сравнение GUSTX c GHVIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и GMO High Yield Fund (GHVIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSTX | GHVIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 1.73 | +1.46 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.74 | 2.47 | +8.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.08 | 1.40 | +5.68 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.50 | 2.28 | +18.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.55 | 10.58 | +47.96 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSTX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 1.73 | +1.46 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 0.54 | +0.49 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.62 | -1.06 |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и GHVIX составляет 0.02 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и GHVIX
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности GHVIX в 5.72%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.72% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и GHVIX
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки GHVIX в -20.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и GHVIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSTX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -20.48% | -59.50% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -3.19% | +2.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -13.54% | +12.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.89% | -1.50% | -76.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.61% | -2.69% | -32.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.69% | -0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и GHVIX
Текущая волатильность для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) составляет 0.29%, в то время как у GMO High Yield Fund (GHVIX) волатильность равна 1.72%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GHVIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSTX | GHVIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 1.72% | -1.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 2.24% | -1.41% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 4.24% | -2.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 8.60% | -6.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 8.93% | +16.51% |