Сравнение GHVIX с GMGEX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX).
GHVIX управляется GMO. Фонд был запущен 25 июн. 2018 г.. GMGEX управляется GMO. Фонд был запущен 25 нояб. 1996 г..
Доходность
Сравнение доходности GHVIX и GMGEX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GHVIX и GMGEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | -0.70% | 9.39% | 1.41% | 12.94% | -8.06% | 10.90% | 5.38% | 8.91% | 3.98% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 3.72% | 29.14% | 4.12% | 22.27% | -17.07% | 14.99% | 9.55% | 25.45% | -8.44% |
Доходность по периодам
С начала года, GHVIX показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у GMGEX с доходностью 3.72%.
GHVIX
- 1 день
- 0.76%
- 1 месяц
- -1.15%
- С начала года
- -0.70%
- 6 месяцев
- 0.71%
- 1 год
- 7.02%
- 3 года*
- 6.23%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- —
GMGEX
- 1 день
- 2.68%
- 1 месяц
- -5.76%
- С начала года
- 3.72%
- 6 месяцев
- 10.13%
- 1 год
- 30.15%
- 3 года*
- 16.98%
- 5 лет*
- 8.06%
- 10 лет*
- 9.93%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GHVIX и GMGEX
GHVIX берет комиссию в 0.46%, что несколько больше комиссии GMGEX в 0.01%.
Доходность на риск
GHVIX vs. GMGEX — Ранг доходности на риск
GHVIX
GMGEX
Сравнение GHVIX c GMGEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO High Yield Fund (GHVIX) и GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GHVIX | GMGEX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.73 | 1.94 | -0.22 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.47 | 2.63 | -0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.40 | 1.39 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 2.59 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.58 | 11.30 | -0.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GHVIX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.73 | 1.94 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.54 | 0.55 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.62 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.22 | +0.39 |
Корреляция
Корреляция между GHVIX и GMGEX составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GHVIX и GMGEX
Дивидендная доходность GHVIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.72%, что больше доходности GMGEX в 4.52%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GHVIX GMO High Yield Fund | 5.72% | 5.68% | 7.96% | 4.37% | 8.11% | 19.00% | 2.10% | 7.76% | 3.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GMGEX GMO Global Equity Allocation Fund | 4.52% | 4.69% | 0.29% | 5.62% | 7.81% | 7.76% | 3.83% | 3.14% | 3.14% | 2.90% | 3.71% | 4.20% |
Просадки
Сравнение просадок GHVIX и GMGEX
Максимальная просадка GHVIX за все время составила -20.48%, что меньше максимальной просадки GMGEX в -58.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GHVIX и GMGEX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GHVIX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.48% | -58.47% | +37.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.19% | -11.62% | +8.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -13.54% | -28.58% | +15.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.98% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.50% | -6.81% | +5.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.69% | -16.84% | +14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.69% | 2.66% | -1.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GHVIX и GMGEX
Текущая волатильность для GMO High Yield Fund (GHVIX) составляет 1.72%, в то время как у GMO Global Equity Allocation Fund (GMGEX) волатильность равна 6.09%. Это указывает на то, что GHVIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GMGEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GHVIX | GMGEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.72% | 6.09% | -4.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.24% | 9.78% | -7.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.24% | 15.72% | -11.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 8.60% | 14.74% | -6.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 8.93% | 16.02% | -7.09% |