Сравнение GUSTX с FEUGX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX).
GUSTX управляется GMO. Фонд был запущен 16 мар. 2009 г.. FEUGX управляется Federated. Фонд был запущен 2 дек. 1985 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSTX и FEUGX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSTX и FEUGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 0.51% | 4.45% | 2.21% | 2.52% | -0.73% | -0.06% | 0.89% | 0.14% | -79.59% | 0.43% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 0.80% | 5.26% | 4.81% | 4.20% | -2.36% | -0.29% | 0.96% | 2.95% | 1.66% | 0.67% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSTX показывает доходность 0.51%, что значительно ниже, чем у FEUGX с доходностью 0.80%. За последние 10 лет акции GUSTX уступали акциям FEUGX по среднегодовой доходности: -13.82% против 1.88% соответственно.
GUSTX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.00%
- С начала года
- 0.51%
- 6 месяцев
- 1.51%
- 1 год
- 3.69%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 1.76%
- 10 лет*
- -13.82%
FEUGX
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- -0.32%
- С начала года
- 0.80%
- 6 месяцев
- 2.04%
- 1 год
- 4.52%
- 3 года*
- 4.53%
- 5 лет*
- 2.47%
- 10 лет*
- 1.88%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSTX и FEUGX
GUSTX берет комиссию в 0.01%, что меньше комиссии FEUGX в 0.55%.
Доходность на риск
GUSTX vs. FEUGX — Ранг доходности на риск
GUSTX
FEUGX
Сравнение GUSTX c FEUGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) и Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSTX | FEUGX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 3.18 | 3.06 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 10.74 | 7.86 | +2.89 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 7.08 | 2.73 | +4.35 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 20.50 | 9.44 | +11.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 58.55 | 32.30 | +26.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSTX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.18 | 3.06 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.03 | 1.68 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.55 | 1.51 | -2.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.44 | 0.97 | -1.41 |
Корреляция
Корреляция между GUSTX и FEUGX составляет 0.11 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSTX и FEUGX
Дивидендная доходность GUSTX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности FEUGX в 4.08%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSTX GMO U.S. Treasury Fund | 3.62% | 4.15% | 1.98% | 2.28% | 0.26% | 0.14% | 0.09% | 0.14% | 8.96% | 0.50% | 0.05% | 0.04% |
FEUGX Federated Hermes Adjustable Rate Fund | 4.08% | 4.57% | 4.36% | 3.88% | 1.11% | 0.12% | 1.06% | 2.70% | 1.75% | 0.98% | 0.67% | 0.50% |
Просадки
Сравнение просадок GUSTX и FEUGX
Максимальная просадка GUSTX за все время составила -79.98%, что больше максимальной просадки FEUGX в -18.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSTX и FEUGX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSTX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -79.98% | -18.32% | -61.66% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -0.20% | -0.53% | +0.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -1.19% | -3.05% | +1.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -79.98% | -3.17% | -76.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -77.89% | -0.32% | -77.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -35.61% | -1.15% | -34.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.07% | 0.16% | -0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSTX и FEUGX
GMO U.S. Treasury Fund (GUSTX) имеет более высокую волатильность в 0.29% по сравнению с Federated Hermes Adjustable Rate Fund (FEUGX) с волатильностью 0.23%. Это указывает на то, что GUSTX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FEUGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSTX | FEUGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.29% | 0.23% | +0.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 0.83% | 0.96% | -0.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.27% | 1.56% | -0.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 1.73% | 1.48% | +0.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.44% | 1.25% | +24.19% |