PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с XDQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSH с XDQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ).

GUSH и XDQQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. XDQQ - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 апр. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности GUSH и XDQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и XDQQ

2026 (YTD)20252024202320222021
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%12.53%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		-5.48%13.75%31.47%30.15%-33.74%18.29%

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у XDQQ с доходностью -5.48%.

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%

XDQQ

1 день
1.03%
1 месяц
-5.50%
С начала года
-5.48%
6 месяцев
-1.65%
1 год
16.74%
3 года*
17.89%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST
Часто сравнивают с XDQQ:
XDQQ с QQQXDQQ с EALTXDQQ с VOOXDQQ с RSSBXDQQ с QLDXDQQ с BULZXDQQ с UPRO

Сравнение комиссий GUSH и XDQQ

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии XDQQ в 0.79%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly

Доходность на риск

GUSH vs. XDQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
XDQQ
Ранг доходности на риск XDQQ: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDQQ: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDQQ: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDQQ: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDQQ: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDQQ: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c XDQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHXDQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

0.78

+0.01

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

1.27

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.20

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

1.38

-0.11

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

6.03

-2.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. XDQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDQQ равному 0.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и XDQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHXDQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

0.78

+0.01

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

0.38

-0.82

Корреляция

Корреляция между GUSH и XDQQ составляет 0.24 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и XDQQ

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как XDQQ не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
XDQQ
Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и XDQQ

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки XDQQ в -35.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и XDQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSHXDQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-35.63%

-64.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

-12.64%

-31.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-7.84%

-91.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-11.14%

-81.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

2.88%

+14.69%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и XDQQ

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) имеет более высокую волатильность в 16.69% по сравнению с Innovator Growth Accelerated ETF - Quarterly (XDQQ) с волатильностью 7.13%. Это указывает на то, что GUSH испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XDQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSHXDQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

7.13%

+9.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

12.80%

+26.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

21.42%

+46.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.73%

19.95%

+48.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.30%

19.95%

+74.35%