Сравнение GUSH с TSMX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).
GUSH и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSH и TSMX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSH и TSMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -12.03% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 18.76% | 81.48% | 14.76% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у TSMX с доходностью 18.76%.
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
TSMX
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -16.25%
- С начала года
- 18.76%
- 6 месяцев
- 24.98%
- 1 год
- 224.64%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSH и TSMX
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TSMX в 1.05%.
Доходность на риск
GUSH vs. TSMX — Ранг доходности на риск
GUSH
TSMX
Сравнение GUSH c TSMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSH | TSMX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 2.92 | -2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.06 | -1.71 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.38 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 6.72 | -5.46 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 20.73 | -17.60 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSH | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 2.92 | -2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 1.04 | -1.48 |
Корреляция
Корреляция между GUSH и TSMX составляет 0.15 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и TSMX
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности TSMX в 6.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
TSMX Direxion Daily TSM Bull 2X Shares | 6.95% | 8.01% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и TSMX
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и TSMX.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSH | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -63.80% | -36.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.67% | -34.93% | -8.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -24.28% | -75.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.81% | -16.76% | -76.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.57% | 11.32% | +6.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и TSMX
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.69%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 28.00%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSH | TSMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 28.00% | -11.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 54.49% | -15.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.59% | 77.51% | -9.92% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.73% | 81.16% | -12.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.30% | 81.16% | +13.14% |