Сравнение GUSH с TSMG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG).
GUSH и TSMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. TSMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSH и TSMG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSH и TSMG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 93.17% | -30.72% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 16.16% | 76.34% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 93.17%, что значительно выше, чем у TSMG с доходностью 16.16%.
GUSH
- 1 день
- 3.28%
- 1 месяц
- 24.72%
- С начала года
- 93.17%
- 6 месяцев
- 74.27%
- 1 год
- 55.23%
- 3 года*
- 10.30%
- 5 лет*
- 18.75%
- 10 лет*
- -32.45%
TSMG
- 1 день
- -2.27%
- 1 месяц
- -10.54%
- С начала года
- 16.16%
- 6 месяцев
- 22.55%
- 1 год
- 210.59%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSH и TSMG
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии TSMG в 0.75%.
Доходность на риск
GUSH vs. TSMG — Ранг доходности на риск
GUSH
TSMG
Сравнение GUSH c TSMG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSH | TSMG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.75 | -1.93 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.38 | 2.96 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.37 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 6.17 | -4.84 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.31 | 18.89 | -15.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSH | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.75 | -1.93 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.34 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 1.00 | -1.43 |
Корреляция
Корреляция между GUSH и TSMG составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и TSMG
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.29%, что меньше доходности TSMG в 9.89%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.29% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
TSMG Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF | 9.89% | 11.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и TSMG
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки TSMG в -63.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и TSMG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSH | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -63.67% | -36.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.35% | -35.29% | +6.94% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.76% | -26.32% | -73.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.81% | -18.27% | -74.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.58% | 11.53% | +6.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и TSMG
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.80%, в то время как у Leverage Shares 2X Long TSM Daily ETF (TSMG) волатильность равна 27.87%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSH | TSMG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.80% | 27.87% | -11.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.22% | 54.35% | -15.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.65% | 77.05% | -9.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.71% | 81.13% | -12.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.28% | 81.13% | +13.15% |