PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GUSH с OOQB
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GUSH и OOQB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSH и OOQB


Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у OOQB с доходностью -27.42%.


GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%

OOQB

1 день
1.78%
1 месяц
-6.25%
С начала года
-27.42%
6 месяцев
-46.56%
1 год
-16.33%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF

Сравнение комиссий GUSH и OOQB

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии OOQB в 0.75%.


Доходность на риск

GUSH vs. OOQB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина

OOQB
Ранг доходности на риск OOQB: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа OOQB: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино OOQB: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега OOQB: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара OOQB: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина OOQB: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c OOQB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GUSHOOQBDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.79

-0.28

+1.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.35

-0.01

+1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.00

+0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.26

-0.24

+1.51

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.14

-0.54

+3.68

GUSH vs. OOQB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 0.79, что выше коэффициента Шарпа OOQB равного -0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и OOQB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GUSHOOQBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

-0.28

+1.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.35

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.43

-0.55

+0.12

Корреляция

Корреляция между GUSH и OOQB составляет 0.25 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и OOQB

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности OOQB в 13.65%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
OOQB
Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF
13.65%9.53%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок GUSH и OOQB

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки OOQB в -53.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и OOQB.


Загрузка...

Показатели просадок


GUSHOOQBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-53.44%

-46.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.67%

-53.44%

+9.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.77%

-49.90%

-49.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.81%

-20.05%

-72.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.57%

24.19%

-6.62%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и OOQB

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.69%, в то время как у Volatility Shares One+One Nasdaq-100® and Bitcoin ETF (OOQB) волатильность равна 18.65%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OOQB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GUSHOOQBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.69%

18.65%

-1.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

39.24%

46.10%

-6.86%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

67.59%

59.59%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.73%

61.88%

+6.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

94.30%

61.88%

+32.42%