Сравнение GUSH с OKTG
GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and OKTG (Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. GUSH is passively managed, while OKTG is actively managed. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.75%/yr for OKTG.
Доходность
Сравнение доходности GUSH и OKTG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 63.46%, что значительно ниже, чем у OKTG с доходностью 110.88%.
GUSH
- 1 день
- 1.89%
- 1 месяц
- 12.19%
- 6 месяцев
- 54.37%
- С начала года
- 63.46%
- 1 год
- 57.75%
- 3 года*
- 7.54%
- 5 лет*
- 17.69%
- 10 лет*
- -36.14%
OKTG
- 1 день
- -4.61%
- 1 месяц
- 54.71%
- 6 месяцев
- 88.98%
- С начала года
- 110.88%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам GUSH и OKTG
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 63.46% | -11.31% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 110.88% | 5.90% |
Correlation
The correlation between GUSH and OKTG is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 нояб. 2025 г. | -0.02 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
GUSH vs. OKTG — Ранг доходности на риск
GUSH
OKTG
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение GUSH c OKTG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF (OKTG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| GUSH | OKTG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.60 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.69 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок GUSH и OKTG
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки OKTG в -60.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и OKTG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| GUSH | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -60.69% | -39.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -36.18% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -63.59% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.80% | -9.20% | -90.60% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.96% | -22.77% | -70.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.71% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и OKTG
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| GUSH | OKTG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.14% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.29% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 56.34% | 133.12% | -76.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.75% | 133.12% | -65.37% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 92.95% | 133.12% | -40.17% |
Сравнение комиссий GUSH и OKTG
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии OKTG в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и OKTG
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, тогда как OKTG не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
OKTG Leverage Shares 2X Long OKTA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
GUSH and OKTG have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, OKTG is cheaper at 0.75% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
OKTG is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.
GUSH has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.00% for OKTG.
They also come from different issuers: Direxion and Leverage Shares. Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.75% for OKTG.
Подберите оптимальное распределение для GUSH и OKTG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор