PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSH с NAIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSH с NAIL

Последнее обновление 10 июн. 2026 г.

GUSH (Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares) and NAIL (Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion - GUSH tracks the S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%) while NAIL tracks the Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, GUSH returned -36.71%/yr vs 4.93%/yr for NAIL. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. GUSH charges 1.17%/yr vs 0.99%/yr for NAIL.

Доходность

Сравнение доходности GUSH и NAIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSH показывает доходность 59.17%, что значительно выше, чем у NAIL с доходностью -14.74%. За последние 10 лет акции GUSH уступали акциям NAIL по среднегодовой доходности: -36.71% против 4.93% соответственно.

GUSH

1 день
-5.24%
1 месяц
-2.66%
С начала года
59.17%
6 месяцев
41.00%
1 год
59.55%
3 года*
7.95%
5 лет*
9.50%
10 лет*
-36.71%

NAIL

1 день
11.51%
1 месяц
7.40%
С начала года
-14.74%
6 месяцев
-22.02%
1 год
-15.84%
3 года*
-10.68%
5 лет*
-9.80%
10 лет*
4.93%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSH и NAIL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		59.17%-19.39%-12.73%-7.23%66.47%129.94%-97.38%-52.68%-74.28%-40.21%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		-14.74%-40.43%-22.83%259.61%-75.23%168.20%-32.08%184.63%-73.96%268.71%

Correlation

The correlation between GUSH and NAIL is -0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.02

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.26

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2015 г.

0.29

The correlation between GUSH and NAIL shifts across timeframes, from -0.02 (1 year) to 0.29 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUSH и NAIL

Секторы
GUSH
NAIL

Энергетика

97.2%

-

Сырьевые материалы

2.9%
8.6%

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

71.8%

Потребительский защитный сектор

-

-

Финансовые услуги

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

19.1%

Недвижимость

-

0.5%

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Энергетика

GUSH
97.2%
NAIL

-

Сырьевые материалы

GUSH
2.9%
NAIL
8.6%

Коммуникационные услуги

GUSH

-

NAIL

-

Потребительский циклический сектор

GUSH

-

NAIL
71.8%

Потребительский защитный сектор

GUSH

-

NAIL

-

Финансовые услуги

GUSH

-

NAIL

-

Здравоохранение

GUSH

-

NAIL

-

Промышленность

GUSH

-

NAIL
19.1%

Недвижимость

GUSH

-

NAIL
0.5%

Технологии

GUSH

-

NAIL

-

Коммунальные услуги

GUSH

-

NAIL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares

Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с UCOGUSH с BRZU
Часто сравнивают с NAIL:
NAIL с ITBNAIL с XHBNAIL с DPSTNAIL с SPYNAIL с CURENAIL с PAVENAIL с WANT

Доходность на риск

GUSH vs. NAIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 3232
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
NAIL
Ранг доходности на риск NAIL: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NAIL: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NAIL: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NAIL: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NAIL: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NAIL: 77
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSH c NAIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSHNAILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.07
-0.18

+1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.58
0.37

+1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.04

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.07

-0.23

+2.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.64

-0.41

+5.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSH vs. NAIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSH на текущий момент составляет 1.07, что выше коэффициента Шарпа NAIL равного -0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSH и NAIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSHNAILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.07

-0.18

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

-0.11

+0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

-0.39

0.06

-0.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.44

0.01

-0.45

Просадки

Сравнение просадок GUSH и NAIL

Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки NAIL в -93.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и NAIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSHNAILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.98%

-93.75%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.94%

-67.85%

+38.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-63.59%

-82.09%

+18.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-73.64%

-84.40%

+10.76%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.94%

-93.75%

-6.19%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-99.81%

-75.64%

-24.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-92.89%

-43.83%

-49.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.86%

38.90%

-26.04%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSH и NAIL

Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 17.08%, в то время как у Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares (NAIL) волатильность равна 23.86%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NAIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSHNAILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.08%

23.86%

-6.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

43.97%

61.34%

-17.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

55.76%

88.05%

-32.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.30%

87.10%

-18.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

93.59%

89.26%

+4.33%

Сравнение комиссий GUSH и NAIL

GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NAIL в 0.99%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSH и NAIL

Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.57%, что больше доходности NAIL в 0.93%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.57%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%
NAIL
Direxion Daily Homebuilders & Supplies Bull 3X Shares		0.93%1.55%0.63%0.22%0.00%0.00%0.01%0.17%0.35%1.25%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUSH and NAIL have a correlation of -0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NAIL has higher volatility (23.86%) compared to GUSH (17.08%). In terms of maximum drawdown, GUSH dropped -99.98% vs NAIL's -93.75%.

On 10-year performance, NAIL leads with 4.93% vs -36.71% for GUSH. On fees, NAIL is cheaper at 0.99% per year. On volatility, GUSH has been the lower-risk option at 17.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, NAIL has performed better with a 4.93% return vs -36.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NAIL is cheaper with a 0.99% expense ratio, compared with 1.17% for GUSH.

GUSH has the higher dividend yield at 1.57%, compared with 0.93% for NAIL.

GUSH tracks S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%), while NAIL tracks Dow Jones U.S. Select Home Construction Index (300%). Their fees differ too: 1.17% for GUSH and 0.99% for NAIL.

GUSH currently has the higher Sharpe Ratio (1.07 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSH и NAIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор