Сравнение GUSH с MUU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU).
GUSH и MUU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г.. MUU - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSH и MUU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSH и MUU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 87.03% | -19.39% | -10.91% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 41.27% | 599.03% | -43.09% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSH показывает доходность 87.03%, что значительно выше, чем у MUU с доходностью 41.27%.
GUSH
- 1 день
- -7.69%
- 1 месяц
- 19.66%
- С начала года
- 87.03%
- 6 месяцев
- 61.77%
- 1 год
- 53.22%
- 3 года*
- 12.65%
- 5 лет*
- 17.99%
- 10 лет*
- -32.91%
MUU
- 1 день
- 17.77%
- 1 месяц
- -25.73%
- С начала года
- 41.27%
- 6 месяцев
- 205.92%
- 1 год
- 904.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSH и MUU
GUSH берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии MUU в 1.06%.
Доходность на риск
GUSH vs. MUU — Ранг доходности на риск
GUSH
MUU
Сравнение GUSH c MUU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSH | MUU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.79 | 7.00 | -6.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 3.86 | -2.51 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.52 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.26 | 17.99 | -16.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.14 | 50.69 | -47.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSH | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.79 | 7.00 | -6.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | -0.35 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.43 | 1.77 | -2.21 |
Корреляция
Корреляция между GUSH и MUU составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSH и MUU
Дивидендная доходность GUSH за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что меньше доходности MUU в 3.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSH Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares | 1.33% | 2.60% | 2.96% | 3.00% | 0.47% | 0.00% | 0.20% | 1.68% | 0.17% | 0.00% | 3.26% |
MUU Direxion Daily MU Bull 2X Shares | 3.42% | 4.27% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSH и MUU
Максимальная просадка GUSH за все время составила -99.98%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSH и MUU.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSH | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -99.98% | -75.07% | -24.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.67% | -52.72% | +9.05% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -73.64% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -99.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -99.77% | -38.92% | -60.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -92.81% | -25.08% | -67.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 17.57% | 18.71% | -1.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSH и MUU
Текущая волатильность для Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) составляет 16.69%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 47.51%. Это указывает на то, что GUSH испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSH | MUU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.69% | 47.51% | -30.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 39.24% | 99.28% | -60.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 67.59% | 130.64% | -63.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 68.73% | 127.68% | -58.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 94.30% | 127.68% | -33.38% |