PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSA с THLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSA с THLV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUSA (Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF) and THLV (THOR Equal Weight Low Volatility ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - GUSA tracks the Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross while THLV tracks the THOR Equal Weight Low Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GUSA returned 22.50%/yr vs 12.88%/yr for THLV. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUSA charges 0.11%/yr vs 0.64%/yr for THLV.

Доходность

Сравнение доходности GUSA и THLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSA показывает доходность 11.29%, что значительно выше, чем у THLV с доходностью 10.12%.

GUSA

1 день
0.40%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.15%
3 года*
22.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

THLV

1 день
0.58%
1 месяц
2.10%
С начала года
10.12%
6 месяцев
10.27%
1 год
19.42%
3 года*
12.88%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSA и THLV

2026 (YTD)2025202420232022
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		11.29%17.51%24.46%26.61%-2.92%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		10.12%10.50%9.52%5.88%2.55%

Correlation

The correlation between GUSA and THLV is 0.67, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.67

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2022 г.

0.79

The correlation between GUSA and THLV shifts across timeframes, from 0.67 (1 year) to 0.79 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GUSA и THLV

Секторы
GUSA
THLV

Технологии

34.0%
15.7%

Финансовые услуги

11.6%
13.8%

Коммуникационные услуги

11.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

10.3%
15.7%

Промышленность

9.4%
13.5%

Здравоохранение

8.8%
12.5%

Потребительский защитный сектор

4.7%
13.7%

Энергетика

3.6%
17.5%

Коммунальные услуги

2.3%
14.7%

Недвижимость

2.2%
14.3%

Сырьевые материалы

2.0%
12.2%

Технологии

GUSA
34.0%
THLV
15.7%

Финансовые услуги

GUSA
11.6%
THLV
13.8%

Коммуникационные услуги

GUSA
11.1%
THLV
0.1%

Потребительский циклический сектор

GUSA
10.3%
THLV
15.7%

Промышленность

GUSA
9.4%
THLV
13.5%

Здравоохранение

GUSA
8.8%
THLV
12.5%

Потребительский защитный сектор

GUSA
4.7%
THLV
13.7%

Энергетика

GUSA
3.6%
THLV
17.5%

Коммунальные услуги

GUSA
2.3%
THLV
14.7%

Недвижимость

GUSA
2.2%
THLV
14.3%

Сырьевые материалы

GUSA
2.0%
THLV
12.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF

THOR Equal Weight Low Volatility ETF

Часто сравнивают с GUSA:
GUSA с GGUSGUSA с GXUSGUSA с GSUSGUSA с BDGSGUSA с GPIXGUSA с VOOGUSA с GPIQ
Часто сравнивают с THLV:
THLV с LOWVTHLV с EFAVTHLV с ^GSPCTHLV с BDGSTHLV с USMVTHLV с VTITHLV с QDTE

Доходность на риск

GUSA vs. THLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSA
Ранг доходности на риск GUSA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
THLV
Ранг доходности на риск THLV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа THLV: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино THLV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега THLV: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара THLV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина THLV: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSA c THLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSATHLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
1.98

+0.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.80

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.35

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

2.93

+0.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

8.89

+5.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSA vs. THLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSA на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа THLV равному 1.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSA и THLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSATHLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

1.98

+0.33

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

0.89

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GUSA и THLV

Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки THLV в -13.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и THLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSATHLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-13.15%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-6.66%

-2.35%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

-13.15%

-6.46%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.42%

+1.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-3.74%

-0.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.19%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSA и THLV

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) составляет 3.03%, в то время как у THOR Equal Weight Low Volatility ETF (THLV) волатильность равна 3.42%. Это указывает на то, что GUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с THLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSATHLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

3.42%

-0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

7.49%

+1.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

9.84%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

11.73%

+5.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

11.73%

+5.53%

Сравнение комиссий GUSA и THLV

GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии THLV в 0.64%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSA и THLV

Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности THLV в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		0.96%0.99%1.16%1.36%1.00%
THLV
THOR Equal Weight Low Volatility ETF		1.61%1.77%1.25%2.72%0.62%

Часто задаваемые вопросы

GUSA and THLV have a correlation of 0.67, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

THLV has higher volatility (3.42%) compared to GUSA (3.03%). In terms of maximum drawdown, GUSA dropped -19.61% vs THLV's -13.15%.

On 3-year performance, GUSA leads with 22.50% vs 12.88% for THLV. On fees, GUSA is cheaper at 0.11% per year. On volatility, GUSA has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GUSA has performed better with a 22.50% return vs 12.88%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUSA is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.64% for THLV.

THLV has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.96% for GUSA.

GUSA tracks Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross, while THLV tracks THOR Equal Weight Low Volatility Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and THOR. Their fees differ too: 0.11% for GUSA and 0.64% for THLV.

GUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.98), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSA и THLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор