PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSA с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSA с TEXN

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

GUSA (Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - GUSA tracks the Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. Over the past year, GUSA returned 21.87% vs 31.32% for TEXN. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUSA charges 0.11%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности GUSA и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSA показывает доходность 8.07%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 19.97%.

GUSA

1 день
0.01%
1 месяц
-1.89%
С начала года
8.07%
6 месяцев
6.74%
1 год
21.87%
3 года*
20.76%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
0.85%
1 месяц
-2.64%
С начала года
19.97%
6 месяцев
18.41%
1 год
31.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSA и TEXN

2026 (YTD)2025
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		8.07%13.98%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		19.97%8.33%

Correlation

The correlation between GUSA and TEXN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 июн. 2025 г.

0.60

The correlation between GUSA and TEXN has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GUSA и TEXN

Секторы
GUSA
TEXN

Технологии

37.4%
20.6%

Финансовые услуги

10.8%
3.9%

Коммуникационные услуги

10.4%
3.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
11.6%

Промышленность

9.0%
16.3%

Здравоохранение

8.6%
2.7%

Потребительский защитный сектор

4.3%
2.1%

Энергетика

3.2%
32.3%

Коммунальные услуги

2.1%
2.7%

Недвижимость

2.0%
3.9%

Сырьевые материалы

2.0%
0.7%

Технологии

GUSA
37.4%
TEXN
20.6%

Финансовые услуги

GUSA
10.8%
TEXN
3.9%

Коммуникационные услуги

GUSA
10.4%
TEXN
3.3%

Потребительский циклический сектор

GUSA
10.2%
TEXN
11.6%

Промышленность

GUSA
9.0%
TEXN
16.3%

Здравоохранение

GUSA
8.6%
TEXN
2.7%

Потребительский защитный сектор

GUSA
4.3%
TEXN
2.1%

Энергетика

GUSA
3.2%
TEXN
32.3%

Коммунальные услуги

GUSA
2.1%
TEXN
2.7%

Недвижимость

GUSA
2.0%
TEXN
3.9%

Сырьевые материалы

GUSA
2.0%
TEXN
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с GUSA:
GUSA с GGUSGUSA с GXUSGUSA с GSUSGUSA с GPIXGUSA с BDGSGUSA с GPIQGUSA с VOO
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с FTAGTEXN с RFFCTEXN с QQQTEXN с BTRTEXN с VTI

Доходность на риск

GUSA vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSA
Ранг доходности на риск GUSA: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSA: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSA: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSA: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSA: 6767
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг доходности на риск TEXN: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TEXN: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TEXN: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TEXN: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TEXN: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TEXN: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSA c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

GUSATEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.72
2.17

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.03

-0.66

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.44

4.97

-2.53

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.74

17.01

-6.27

GUSA vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSA на текущий момент составляет 1.72, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TEXN равному 2.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSA и TEXN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок GUSA и TEXN

Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSATEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-6.34%

-13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-6.34%

-2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.11%

-4.96%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.35%

-1.27%

-3.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.04%

1.85%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSA и TEXN

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) составляет 4.67%, в то время как у iShares Texas Equity ETF (TEXN) волатильность равна 5.03%. Это указывает на то, что GUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TEXN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSATEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.03%

-0.36%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.05%

10.21%

-0.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.74%

14.53%

-1.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.28%

14.50%

+2.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.28%

14.50%

+2.78%

Сравнение комиссий GUSA и TEXN

GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSA и TEXN

Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%, что меньше доходности TEXN в 1.40%

ПозицияTTM2025202420232022
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		1.00%0.99%1.16%1.36%1.00%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.40%0.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUSA and TEXN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

TEXN has higher volatility (5.03%) compared to GUSA (4.67%). In terms of maximum drawdown, GUSA dropped -19.61% vs TEXN's -6.34%.

On 1-year performance, TEXN leads with 31.32% vs 21.87% for GUSA. On fees, GUSA is cheaper at 0.11% per year. On volatility, GUSA has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, TEXN has performed better with a 31.32% return vs 21.87%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUSA is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

TEXN has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 1.00% for GUSA.

GUSA tracks Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.11% for GUSA and 0.20% for TEXN.

TEXN currently has the higher Sharpe Ratio (2.17 vs 1.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSA и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор