PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSA с TEXN
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSA с TEXN

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUSA (Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF) and TEXN (iShares Texas Equity ETF) are both Large Cap Blend Equities funds - GUSA tracks the Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross while TEXN tracks the Russell Texas Equity Index. Both are passively managed. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GUSA charges 0.11%/yr vs 0.20%/yr for TEXN.

Доходность

Сравнение доходности GUSA и TEXN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSA показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у TEXN с доходностью 26.15%.

GUSA

1 день
0.40%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.15%
3 года*
22.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

TEXN

1 день
0.17%
1 месяц
4.62%
С начала года
26.15%
6 месяцев
23.70%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSA и TEXN

2026 (YTD)2025
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		11.29%12.65%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		26.15%8.16%

Correlation

The correlation between GUSA and TEXN is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 июн. 2025 г.

0.60

Сравнение распределения секторов GUSA и TEXN

Секторы
GUSA
TEXN

Технологии

34.0%
15.5%

Финансовые услуги

11.6%
4.1%

Коммуникационные услуги

11.1%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.8%

Промышленность

9.4%
16.9%

Здравоохранение

8.8%
2.9%

Потребительский защитный сектор

4.7%
2.1%

Энергетика

3.6%
36.1%

Коммунальные услуги

2.3%
2.9%

Недвижимость

2.2%
4.2%

Сырьевые материалы

2.0%
0.8%

Технологии

GUSA
34.0%
TEXN
15.5%

Финансовые услуги

GUSA
11.6%
TEXN
4.1%

Коммуникационные услуги

GUSA
11.1%
TEXN
3.6%

Потребительский циклический сектор

GUSA
10.3%
TEXN
10.8%

Промышленность

GUSA
9.4%
TEXN
16.9%

Здравоохранение

GUSA
8.8%
TEXN
2.9%

Потребительский защитный сектор

GUSA
4.7%
TEXN
2.1%

Энергетика

GUSA
3.6%
TEXN
36.1%

Коммунальные услуги

GUSA
2.3%
TEXN
2.9%

Недвижимость

GUSA
2.2%
TEXN
4.2%

Сырьевые материалы

GUSA
2.0%
TEXN
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF

iShares Texas Equity ETF

Часто сравнивают с GUSA:
GUSA с GGUSGUSA с GXUSGUSA с GSUSGUSA с BDGSGUSA с GPIXGUSA с VOOGUSA с GPIQ
Часто сравнивают с TEXN:
TEXN с KATTEXN с XOEXTEXN с NSCRTEXN с RFFCTEXN с FTAGTEXN с QQQTEXN с BTR

Доходность на риск

GUSA vs. TEXN — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSA
Ранг доходности на риск GUSA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
TEXN
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSA c TEXN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и iShares Texas Equity ETF (TEXN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSATEXNDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSA vs. TEXN - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSATEXNРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

2.76

-1.87

Просадки

Сравнение просадок GUSA и TEXN

Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки TEXN в -6.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и TEXN.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSATEXNРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-6.34%

-13.27%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.07%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-1.12%

-3.26%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности GUSA и TEXN

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSATEXNРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

14.16%

-1.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

14.16%

+3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

14.16%

+3.10%

Сравнение комиссий GUSA и TEXN

GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии TEXN в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSA и TEXN

Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что меньше доходности TEXN в 1.01%

ПозицияTTM2025202420232022
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		0.96%0.99%1.16%1.36%1.00%
TEXN
iShares Texas Equity ETF		1.01%0.86%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

GUSA and TEXN have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, GUSA is cheaper at 0.11% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

GUSA is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.20% for TEXN.

TEXN has the higher dividend yield at 1.01%, compared with 0.96% for GUSA.

GUSA tracks Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross, while TEXN tracks Russell Texas Equity Index. They also come from different issuers: Goldman Sachs and iShares. Their fees differ too: 0.11% for GUSA and 0.20% for TEXN.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSA и TEXN

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор