Сравнение GUSA с QMAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR).
GUSA и QMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSA - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. QMAR - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 19 мар. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSA и QMAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSA и QMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | -3.54% | 17.51% | 24.46% | 26.61% | -12.69% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 2.66% | 10.89% | 16.11% | 35.47% | -13.25% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSA показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у QMAR с доходностью 2.66%.
GUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QMAR
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- 1.71%
- С начала года
- 2.66%
- 6 месяцев
- 5.02%
- 1 год
- 18.46%
- 3 года*
- 15.20%
- 5 лет*
- 10.61%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSA и QMAR
GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии QMAR в 0.90%.
Доходность на риск
GUSA vs. QMAR — Ранг доходности на риск
GUSA
QMAR
Сравнение GUSA c QMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSA | QMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.23 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.45 | -0.24 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.09 | -0.65 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 14.47 | -7.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSA | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.40 | -0.44 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.78 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между GUSA и QMAR составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSA и QMAR
Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как QMAR не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 1.10% | 0.99% | 1.16% | 1.36% | 1.00% |
QMAR FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSA и QMAR
Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, примерно равная максимальной просадке QMAR в -19.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и QMAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSA | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -19.83% | +0.22% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -6.01% | -3.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -19.83% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -0.12% | -5.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -3.39% | -1.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.33% | +1.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSA и QMAR
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с FT Cboe Vest Nasdaq-100 Buffer ETF - March (QMAR) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что GUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSA | QMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 3.52% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 4.64% | +5.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 13.26% | +4.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 14.04% | +3.41% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 14.02% | +3.43% |