Сравнение GUSA с PSFD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD).
GUSA и PSFD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSA - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. PSFD - это активно управляемый фонд от Pacer. Фонд был запущен 22 дек. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности GUSA и PSFD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSA и PSFD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | -3.54% | 17.51% | 24.46% | 26.61% | -12.69% |
PSFD Pacer Swan SOS Flex (December) ETF | -1.64% | 12.93% | 14.54% | 20.95% | 1.64% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSA показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у PSFD с доходностью -1.64%.
GUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PSFD
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -1.64%
- 6 месяцев
- 1.20%
- 1 год
- 12.36%
- 3 года*
- 13.17%
- 5 лет*
- 10.78%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSA и PSFD
GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PSFD в 0.75%.
Доходность на риск
GUSA vs. PSFD — Ранг доходности на риск
GUSA
PSFD
Сравнение GUSA c PSFD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSA | PSFD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 1.58 | -0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 1.46 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 7.62 | -0.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSA | PSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.02 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 1.03 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 1.11 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между GUSA и PSFD составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSA и PSFD
Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, тогда как PSFD не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 1.10% | 0.99% | 1.16% | 1.36% | 1.00% |
PSFD Pacer Swan SOS Flex (December) ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок GUSA и PSFD
Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки PSFD в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и PSFD.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSA | PSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -14.94% | -4.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -5.88% | -3.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -14.94% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -3.29% | -2.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -2.07% | -2.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 1.69% | +0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSA и PSFD
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) с волатильностью 3.84%. Это указывает на то, что GUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSA | PSFD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 3.84% | +1.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 5.53% | +4.32% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 12.13% | +6.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 10.50% | +6.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 10.53% | +6.92% |