PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSA с PSFD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSA с PSFD

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GUSA (Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF) and PSFD (Pacer Swan SOS Flex (December) ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GUSA is passively managed, while PSFD is actively managed. Over the past 3 years, GUSA returned 21.28%/yr vs 14.49%/yr for PSFD. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. GUSA charges 0.11%/yr vs 0.75%/yr for PSFD.

Доходность

Сравнение доходности GUSA и PSFD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSA показывает доходность 8.43%, что значительно выше, чем у PSFD с доходностью 5.45%.

GUSA

1 день
-2.57%
1 месяц
0.53%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.13%
1 год
25.51%
3 года*
21.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

PSFD

1 день
-1.08%
1 месяц
0.56%
С начала года
5.45%
6 месяцев
6.25%
1 год
16.99%
3 года*
14.49%
5 лет*
11.56%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSA и PSFD

2026 (YTD)2025202420232022
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		8.43%17.51%24.46%26.61%-12.69%
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		5.45%12.93%14.54%20.95%1.64%

Correlation

The correlation between GUSA and PSFD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г.

0.94

The correlation between GUSA and PSFD has been stable across timeframes, ranging from 0.93 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GUSA и PSFD

Секторы
GUSA
PSFD

Технологии

34.0%
36.2%

Финансовые услуги

11.6%
11.9%

Коммуникационные услуги

11.1%
10.9%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.1%

Промышленность

9.4%
8.1%

Здравоохранение

8.8%
8.4%

Потребительский защитный сектор

4.7%
4.9%

Энергетика

3.6%
3.5%

Коммунальные услуги

2.3%
2.3%

Недвижимость

2.2%
1.9%

Сырьевые материалы

2.0%
1.8%

Технологии

GUSA
34.0%
PSFD
36.2%

Финансовые услуги

GUSA
11.6%
PSFD
11.9%

Коммуникационные услуги

GUSA
11.1%
PSFD
10.9%

Потребительский циклический сектор

GUSA
10.3%
PSFD
10.1%

Промышленность

GUSA
9.4%
PSFD
8.1%

Здравоохранение

GUSA
8.8%
PSFD
8.4%

Потребительский защитный сектор

GUSA
4.7%
PSFD
4.9%

Энергетика

GUSA
3.6%
PSFD
3.5%

Коммунальные услуги

GUSA
2.3%
PSFD
2.3%

Недвижимость

GUSA
2.2%
PSFD
1.9%

Сырьевые материалы

GUSA
2.0%
PSFD
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF

Pacer Swan SOS Flex (December) ETF

Часто сравнивают с GUSA:
GUSA с GGUSGUSA с GXUSGUSA с GSUSGUSA с BDGSGUSA с GPIXGUSA с VOOGUSA с GPIQ
Часто сравнивают с PSFD:
PSFD с POCTPSFD с UOCTPSFD с JEPQPSFD с SPYPSFD с AVIEPSFD с COWZPSFD с CALF

Доходность на риск

GUSA vs. PSFD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSA
Ранг доходности на риск GUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
PSFD
Ранг доходности на риск PSFD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PSFD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PSFD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PSFD: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PSFD: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PSFD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSA c PSFD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSAPSFDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
2.49

-0.43

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
3.63

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.51

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.90

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

14.83

-1.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSA vs. PSFD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSA на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PSFD равному 2.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSA и PSFD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSAPSFDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

2.49

-0.43

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

1.11

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

1.22

-0.38

Просадки

Сравнение просадок GUSA и PSFD

Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки PSFD в -14.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и PSFD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSAPSFDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-14.94%

-4.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-5.88%

-3.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

-12.26%

-7.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-14.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-1.16%

-1.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-2.01%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

1.15%

+0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSA и PSFD

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) имеет более высокую волатильность в 3.88% по сравнению с Pacer Swan SOS Flex (December) ETF (PSFD) с волатильностью 1.49%. Это указывает на то, что GUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PSFD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSAPSFDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

1.49%

+2.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

5.73%

+3.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

6.88%

+5.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

10.49%

+6.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

10.43%

+6.87%

Сравнение комиссий GUSA и PSFD

GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии PSFD в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSA и PSFD

Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, тогда как PSFD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		0.98%0.99%1.16%1.36%1.00%
PSFD
Pacer Swan SOS Flex (December) ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, GUSA and PSFD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

GUSA has higher volatility (3.88%) compared to PSFD (1.49%). In terms of maximum drawdown, GUSA dropped -19.61% vs PSFD's -14.94%.

On 3-year performance, GUSA leads with 21.28% vs 14.49% for PSFD. On fees, GUSA is cheaper at 0.11% per year. On volatility, PSFD has been the lower-risk option at 1.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GUSA has performed better with a 21.28% return vs 14.49%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUSA is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.75% for PSFD.

GUSA has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.00% for PSFD.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and Pacer. Their fees differ too: 0.11% for GUSA and 0.75% for PSFD.

PSFD currently has the higher Sharpe Ratio (2.49 vs 2.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSA и PSFD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор