PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSA с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSA с GVIP

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

GUSA (Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF) and GVIP (Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF) are both exchange-traded funds - GUSA is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross, while GVIP is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, GUSA returned 21.28%/yr vs 28.68%/yr for GVIP. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GUSA charges 0.11%/yr vs 0.45%/yr for GVIP.

Доходность

Сравнение доходности GUSA и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSA показывает доходность 8.43%, что значительно ниже, чем у GVIP с доходностью 11.65%.

GUSA

1 день
-2.57%
1 месяц
0.53%
С начала года
8.43%
6 месяцев
8.13%
1 год
25.51%
3 года*
21.28%
5 лет*
—
10 лет*
—

GVIP

1 день
-4.51%
1 месяц
-1.42%
С начала года
11.65%
6 месяцев
12.21%
1 год
31.19%
3 года*
28.68%
5 лет*
12.01%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSA и GVIP

2026 (YTD)2025202420232022
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		8.43%17.51%24.46%26.61%-12.69%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		11.65%25.27%29.82%39.15%-21.25%

Correlation

The correlation between GUSA and GVIP is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2022 г.

0.92

The correlation between GUSA and GVIP has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GUSA и GVIP

Секторы
GUSA
GVIP

Технологии

34.0%
38.6%

Финансовые услуги

11.6%
15.8%

Коммуникационные услуги

11.1%
11.5%

Потребительский циклический сектор

10.3%
8.0%

Промышленность

9.4%
9.5%

Здравоохранение

8.8%
8.0%

Потребительский защитный сектор

4.7%
1.2%

Энергетика

3.6%

-

Коммунальные услуги

2.3%
8.4%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.0%

-

Технологии

GUSA
34.0%
GVIP
38.6%

Финансовые услуги

GUSA
11.6%
GVIP
15.8%

Коммуникационные услуги

GUSA
11.1%
GVIP
11.5%

Потребительский циклический сектор

GUSA
10.3%
GVIP
8.0%

Промышленность

GUSA
9.4%
GVIP
9.5%

Здравоохранение

GUSA
8.8%
GVIP
8.0%

Потребительский защитный сектор

GUSA
4.7%
GVIP
1.2%

Энергетика

GUSA
3.6%
GVIP

-

Коммунальные услуги

GUSA
2.3%
GVIP
8.4%

Недвижимость

GUSA
2.2%
GVIP

-

Сырьевые материалы

GUSA
2.0%
GVIP

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с GUSA:
GUSA с GGUSGUSA с GXUSGUSA с GSUSGUSA с BDGSGUSA с GPIXGUSA с VOOGUSA с GPIQ
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с ALLWGVIP с VIGGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Доходность на риск

GUSA vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSA
Ранг доходности на риск GUSA: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSA: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSA: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSA: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSA c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSAGVIPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.05
1.67

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.78
2.24

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.30

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.84

2.29

+0.55

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

9.93

+3.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSA vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSA на текущий момент составляет 2.05, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVIP равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSA и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSAGVIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.05

1.67

+0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.56

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

0.79

+0.05

Просадки

Сравнение просадок GUSA и GVIP

Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и GVIP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSAGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-37.09%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-13.67%

+4.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

-23.29%

+3.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.79%

-4.51%

+1.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-7.59%

+3.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.96%

3.15%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSA и GVIP

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) составляет 3.88%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 6.76%. Это указывает на то, что GUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSAGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.88%

6.76%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.67%

15.24%

-5.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

18.71%

-6.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.30%

21.38%

-4.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.30%

21.69%

-4.39%

Сравнение комиссий GUSA и GVIP

GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSA и GVIP

Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.98%, что больше доходности GVIP в 0.30%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		0.98%0.99%1.16%1.36%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.30%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Часто задаваемые вопросы

GUSA and GVIP have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GVIP has higher volatility (6.76%) compared to GUSA (3.88%). In terms of maximum drawdown, GUSA dropped -19.61% vs GVIP's -37.09%.

On 3-year performance, GVIP leads with 28.68% vs 21.28% for GUSA. On fees, GUSA is cheaper at 0.11% per year. On volatility, GUSA has been the lower-risk option at 3.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, GVIP has performed better with a 28.68% return vs 21.28%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUSA is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.45% for GVIP.

GUSA has the higher dividend yield at 0.98%, compared with 0.30% for GVIP.

GUSA is categorized as Large Cap Blend Equities, while GVIP is Large Cap Growth Equities. GUSA tracks Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross, while GVIP tracks Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Their fees differ too: 0.11% for GUSA and 0.45% for GVIP.

GUSA currently has the higher Sharpe Ratio (2.05 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSA и GVIP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор