PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSA с GVIP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение GUSA с GVIP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP).

GUSA и GVIP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSA - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. GVIP - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs Hedge Fund VIP Index. Фонд был запущен 1 нояб. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности GUSA и GVIP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GUSA и GVIP

2026 (YTD)2025202420232022
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		-3.63%17.51%24.46%26.61%-12.69%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		-4.58%25.27%29.82%39.15%-21.25%

Доходность по периодам

С начала года, GUSA показывает доходность -3.63%, что значительно выше, чем у GVIP с доходностью -4.58%.

GUSA

1 день
0.80%
1 месяц
-4.56%
С начала года
-3.63%
6 месяцев
-1.66%
1 год
18.26%
3 года*
18.37%
5 лет*
—
10 лет*
—

GVIP

1 день
1.42%
1 месяц
-5.00%
С начала года
-4.58%
6 месяцев
-4.03%
1 год
25.15%
3 года*
24.87%
5 лет*
9.28%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF

Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF

Часто сравнивают с GUSA:
GUSA с GGUSGUSA с BDGSGUSA с GPIXGUSA с GPIQGUSA с VOOGUSA с GSUSGUSA с GXUS
Часто сравнивают с GVIP:
GVIP с SPYGVIP с VOOGVIP с VIGGVIP с ALLWGVIP с VTGVIP с SCHGGVIP с DGRO

Сравнение комиссий GUSA и GVIP

GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GVIP в 0.45%.

GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF

Доходность на риск

GUSA vs. GVIP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSA
Ранг доходности на риск GUSA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSA: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSA: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSA: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSA: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSA: 6464
Ранг коэф-та Мартина
GVIP
Ранг доходности на риск GVIP: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GVIP: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GVIP: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GVIP: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GVIP: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GVIP: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSA c GVIP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSAGVIPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.08

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.52

1.60

-0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.47

1.89

-0.42

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.11

7.35

-0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSA vs. GVIP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSA на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GVIP равному 1.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSA и GVIP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSAGVIPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.08

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.44

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.72

-0.04

Корреляция

Корреляция между GUSA и GVIP составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSA и GVIP

Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что больше доходности GVIP в 0.35%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		1.11%0.99%1.16%1.36%1.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GVIP
Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF		0.35%0.34%0.29%0.77%0.02%0.00%0.12%0.77%0.44%0.45%0.08%

Просадки

Сравнение просадок GUSA и GVIP

Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки GVIP в -37.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и GVIP.

Загрузка...

Показатели просадок

GUSAGVIPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-37.09%

+17.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.79%

-13.67%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-37.09%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.64%

-8.63%

+2.99%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.54%

-7.71%

+3.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.63%

3.51%

-0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSA и GVIP

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) составляет 5.44%, в то время как у Goldman Sachs Hedge Industry VIP ETF (GVIP) волатильность равна 8.50%. Это указывает на то, что GUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GVIP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

GUSAGVIPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.44%

8.50%

-3.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

14.60%

-4.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.14%

23.35%

-5.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.46%

21.18%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

21.68%

-4.22%