Сравнение GUSA с GBIL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL).
GUSA и GBIL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSA - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. GBIL - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность FTSE US Treasury 0-1 Year Composite Select Index. Фонд был запущен 6 сент. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GUSA и GBIL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSA и GBIL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | -3.63% | 17.51% | 24.46% | 26.61% | -12.69% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 0.82% | 4.12% | 5.24% | 4.91% | 1.16% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSA показывает доходность -3.63%, что значительно ниже, чем у GBIL с доходностью 0.82%.
GUSA
- 1 день
- 0.80%
- 1 месяц
- -4.56%
- С начала года
- -3.63%
- 6 месяцев
- -1.66%
- 1 год
- 18.26%
- 3 года*
- 18.37%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GBIL
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.28%
- С начала года
- 0.82%
- 6 месяцев
- 1.82%
- 1 год
- 3.99%
- 3 года*
- 4.67%
- 5 лет*
- 3.19%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSA и GBIL
GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии GBIL в 0.12%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
GUSA vs. GBIL — Ранг доходности на риск
GUSA
GBIL
Сравнение GUSA c GBIL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSA | GBIL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 16.02 | -15.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.52 | 81.70 | -80.18 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 24.00 | -22.77 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.47 | 200.44 | -198.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.11 | 1,299.94 | -1,292.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSA | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 16.02 | -15.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 5.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 4.79 | -4.11 |
Корреляция
Корреляция между GUSA и GBIL составляет 0.04 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSA и GBIL
Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.11%, что меньше доходности GBIL в 3.86%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 1.11% | 0.99% | 1.16% | 1.36% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GBIL Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF | 3.86% | 4.02% | 4.93% | 4.77% | 1.37% | 0.00% | 0.81% | 2.20% | 1.70% | 0.74% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок GUSA и GBIL
Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что больше максимальной просадки GBIL в -0.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и GBIL.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSA | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -0.76% | -18.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.79% | -0.02% | -12.77% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.64% | 0.00% | -5.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -0.04% | -4.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.63% | 0.00% | +2.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSA и GBIL
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) имеет более высокую волатильность в 5.44% по сравнению с Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF (GBIL) с волатильностью 0.08%. Это указывает на то, что GUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GBIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSA | GBIL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.44% | 0.08% | +5.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 0.15% | +9.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.14% | 0.25% | +17.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.46% | 0.58% | +16.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.46% | 0.47% | +16.99% |