Сравнение GUSA с FTAG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG).
GUSA и FTAG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GUSA - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Solactive GBS United States 1000 Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 5 апр. 2022 г.. FTAG - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность Indxx Global Agriculture Index. Фонд был запущен 12 мар. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GUSA и FTAG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GUSA и FTAG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | -3.54% | 17.51% | 24.46% | 26.61% | -12.69% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 12.78% | 14.82% | -6.72% | -7.28% | -14.98% |
Доходность по периодам
С начала года, GUSA показывает доходность -3.54%, что значительно ниже, чем у FTAG с доходностью 12.78%.
GUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -3.54%
- 6 месяцев
- -1.65%
- 1 год
- 17.32%
- 3 года*
- 18.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FTAG
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 2.22%
- С начала года
- 12.78%
- 6 месяцев
- 14.61%
- 1 год
- 23.86%
- 3 года*
- 2.96%
- 5 лет*
- 1.71%
- 10 лет*
- 5.90%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GUSA и FTAG
GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии FTAG в 0.70%.
Доходность на риск
GUSA vs. FTAG — Ранг доходности на риск
GUSA
FTAG
Сравнение GUSA c FTAG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GUSA | FTAG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.45 | 2.01 | -0.55 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.27 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.44 | 2.14 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.92 | 6.41 | +0.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GUSA | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 | 1.37 | -0.41 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | -0.33 | +1.01 |
Корреляция
Корреляция между GUSA и FTAG составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GUSA и FTAG
Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности FTAG в 1.35%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GUSA Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF | 1.10% | 0.99% | 1.16% | 1.36% | 1.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FTAG First Trust Indxx Global Agriculture ETF | 1.35% | 1.39% | 2.89% | 3.68% | 1.77% | 1.58% | 1.72% | 2.33% | 2.16% | 1.26% | 0.61% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок GUSA и FTAG
Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки FTAG в -90.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и FTAG.
Загрузка...
Показатели просадок
| GUSA | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.61% | -90.89% | +71.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.01% | -9.25% | +0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -32.77% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.55% | -78.19% | +72.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.54% | -71.17% | +66.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.66% | 3.67% | -1.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности GUSA и FTAG
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) имеет более высокую волатильность в 5.35% по сравнению с First Trust Indxx Global Agriculture ETF (FTAG) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что GUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FTAG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GUSA | FTAG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.35% | 4.92% | +0.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.85% | 10.70% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.13% | 17.48% | +0.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.45% | 17.37% | +0.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.45% | 19.92% | -2.47% |