PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GUSA с BLCR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GUSA с BLCR

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GUSA (Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF) and BLCR (Blackrock Large Cap Core ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. GUSA is passively managed, while BLCR is actively managed. Over the past year, GUSA returned 28.15% vs 45.16% for BLCR. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. GUSA charges 0.11%/yr vs 0.36%/yr for BLCR.

Доходность

Сравнение доходности GUSA и BLCR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GUSA показывает доходность 11.29%, что значительно ниже, чем у BLCR с доходностью 18.88%.

GUSA

1 день
0.40%
1 месяц
4.73%
С начала года
11.29%
6 месяцев
11.21%
1 год
28.15%
3 года*
22.50%
5 лет*
—
10 лет*
—

BLCR

1 день
-0.57%
1 месяц
3.96%
С начала года
18.88%
6 месяцев
20.88%
1 год
45.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GUSA и BLCR

2026 (YTD)202520242023
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		11.29%17.51%24.46%16.08%
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		18.88%30.93%17.07%14.18%

Correlation

The correlation between GUSA and BLCR is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 окт. 2023 г.

0.92

The correlation between GUSA and BLCR has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов GUSA и BLCR

Секторы
GUSA
BLCR

Технологии

34.0%
35.7%

Финансовые услуги

11.6%
12.1%

Коммуникационные услуги

11.1%
11.0%

Потребительский циклический сектор

10.3%
10.9%

Промышленность

9.4%
13.5%

Здравоохранение

8.8%
7.6%

Потребительский защитный сектор

4.7%

-

Энергетика

3.6%
2.2%

Коммунальные услуги

2.3%
1.6%

Недвижимость

2.2%

-

Сырьевые материалы

2.0%
2.2%

Технологии

GUSA
34.0%
BLCR
35.7%

Финансовые услуги

GUSA
11.6%
BLCR
12.1%

Коммуникационные услуги

GUSA
11.1%
BLCR
11.0%

Потребительский циклический сектор

GUSA
10.3%
BLCR
10.9%

Промышленность

GUSA
9.4%
BLCR
13.5%

Здравоохранение

GUSA
8.8%
BLCR
7.6%

Потребительский защитный сектор

GUSA
4.7%
BLCR

-

Энергетика

GUSA
3.6%
BLCR
2.2%

Коммунальные услуги

GUSA
2.3%
BLCR
1.6%

Недвижимость

GUSA
2.2%
BLCR

-

Сырьевые материалы

GUSA
2.0%
BLCR
2.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF

Blackrock Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с GUSA:
GUSA с GGUSGUSA с GXUSGUSA с GSUSGUSA с BDGSGUSA с GPIXGUSA с VOOGUSA с GPIQ
Часто сравнивают с BLCR:
BLCR с SPMOBLCR с FFLCBLCR с SPYBLCR с VOOBLCR с BSJOBLCR с SCHGBLCR с FGRTX

Доходность на риск

GUSA vs. BLCR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GUSA
Ранг доходности на риск GUSA: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSA: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSA: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSA: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSA: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSA: 7676
Ранг коэф-та Мартина
BLCR
Ранг доходности на риск BLCR: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BLCR: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BLCR: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BLCR: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BLCR: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BLCR: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GUSA c BLCR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) и Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GUSABLCRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.32
2.92

-0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
3.88

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.50

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

4.42

-1.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.45

20.96

-6.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GUSA vs. BLCR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GUSA на текущий момент составляет 2.32, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BLCR равному 2.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GUSA и BLCR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GUSABLCRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.32

2.92

-0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.89

1.88

-0.99

Просадки

Сравнение просадок GUSA и BLCR

Максимальная просадка GUSA за все время составила -19.61%, что меньше максимальной просадки BLCR в -21.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GUSA и BLCR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GUSABLCRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.61%

-21.29%

+1.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.01%

-10.26%

+1.25%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.61%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-0.94%

+0.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.38%

-2.19%

-2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.95%

2.16%

-0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности GUSA и BLCR

Текущая волатильность для Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF (GUSA) составляет 3.03%, в то время как у Blackrock Large Cap Core ETF (BLCR) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что GUSA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BLCR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GUSABLCRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.03%

4.33%

-1.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.29%

12.26%

-2.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.20%

15.55%

-3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

17.46%

-0.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

17.46%

-0.20%

Сравнение комиссий GUSA и BLCR

GUSA берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии BLCR в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GUSA и BLCR

Дивидендная доходность GUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.96%, что больше доходности BLCR в 0.23%

ПозицияTTM2025202420232022
BLCR
Blackrock Large Cap Core ETF		0.23%0.33%0.75%0.13%0.00%
GUSA
Goldman Sachs MarketBeta U.S. 1000 Equity ETF		0.96%0.99%1.16%1.36%1.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, GUSA and BLCR move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

BLCR has higher volatility (4.33%) compared to GUSA (3.03%). In terms of maximum drawdown, GUSA dropped -19.61% vs BLCR's -21.29%.

On 1-year performance, BLCR leads with 45.16% vs 28.15% for GUSA. On fees, GUSA is cheaper at 0.11% per year. On volatility, GUSA has been the lower-risk option at 3.03%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BLCR has performed better with a 45.16% return vs 28.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

GUSA is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.36% for BLCR.

GUSA has the higher dividend yield at 0.96%, compared with 0.23% for BLCR.

They also come from different issuers: Goldman Sachs and BlackRock. Their fees differ too: 0.11% for GUSA and 0.36% for BLCR.

BLCR currently has the higher Sharpe Ratio (2.92 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GUSA и BLCR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор