Сравнение GURU с URA
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X Uranium ETF (URA).
GURU и URA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. GURU - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Guru Index. Фонд был запущен 4 июн. 2012 г.. URA - это пассивный фонд от Global X, который отслеживает доходность Solactive Global Uranium & Nuclear Components Index. Фонд был запущен 4 нояб. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности GURU и URA
Загрузка...
Сравнение доходности по годам GURU и URA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | -4.73% | 25.43% | 23.76% | 19.28% | -27.94% | 8.19% | 25.27% | 30.99% | -6.56% | 24.26% |
URA Global X Uranium ETF | 15.28% | 67.18% | -0.58% | 46.25% | -11.32% | 57.57% | 41.33% | -3.54% | -22.11% | 19.36% |
Доходность по периодам
С начала года, GURU показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции GURU уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 11.03% против 16.67% соответственно.
GURU
- 1 день
- 1.18%
- 1 месяц
- -3.90%
- С начала года
- -4.73%
- 6 месяцев
- -0.37%
- 1 год
- 22.26%
- 3 года*
- 19.55%
- 5 лет*
- 5.18%
- 10 лет*
- 11.03%
URA
- 1 день
- 1.71%
- 1 месяц
- -12.74%
- С начала года
- 15.28%
- 6 месяцев
- 6.95%
- 1 год
- 123.62%
- 3 года*
- 41.34%
- 5 лет*
- 25.08%
- 10 лет*
- 16.67%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий GURU и URA
GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.
Доходность на риск
GURU vs. URA — Ранг доходности на риск
GURU
URA
Сравнение GURU c URA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| GURU | URA | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 2.53 | -1.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.64 | 3.01 | -1.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.37 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.64 | 4.40 | -2.77 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.33 | 10.53 | -4.20 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| GURU | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 2.53 | -1.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.59 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.45 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.60 | -0.05 | +0.66 |
Корреляция
Корреляция между GURU и URA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов GURU и URA
Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности URA в 4.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GURU Global X Guru Index ETF | 0.12% | 0.11% | 0.17% | 0.57% | 0.22% | 0.09% | 2.75% | 0.35% | 0.54% | 0.54% | 0.22% | 0.47% |
URA Global X Uranium ETF | 4.23% | 4.88% | 2.86% | 6.07% | 0.76% | 5.84% | 1.69% | 1.66% | 0.44% | 2.03% | 7.28% | 1.96% |
Просадки
Сравнение просадок GURU и URA
Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и URA.
Загрузка...
Показатели просадок
| GURU | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.50% | -93.54% | +55.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.33% | -28.43% | +15.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -37.90% | -0.60% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.50% | -61.45% | +22.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.19% | -44.10% | +36.91% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.75% | -75.40% | +66.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 11.89% | -8.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности GURU и URA
Текущая волатильность для Global X Guru Index ETF (GURU) составляет 6.75%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что GURU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| GURU | URA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 14.44% | -7.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.71% | 38.51% | -26.80% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.27% | 49.22% | -28.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.27% | 42.97% | -22.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.08% | 37.22% | -17.14% |