PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение GURU с URA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности GURU и URA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X Uranium ETF (URA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам GURU и URA


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GURU
Global X Guru Index ETF
-4.73%25.43%23.76%19.28%-27.94%8.19%25.27%30.99%-6.56%24.26%
URA
Global X Uranium ETF
15.28%67.18%-0.58%46.25%-11.32%57.57%41.33%-3.54%-22.11%19.36%

Доходность по периодам

С начала года, GURU показывает доходность -4.73%, что значительно ниже, чем у URA с доходностью 15.28%. За последние 10 лет акции GURU уступали акциям URA по среднегодовой доходности: 11.03% против 16.67% соответственно.


GURU

1 день
1.18%
1 месяц
-3.90%
С начала года
-4.73%
6 месяцев
-0.37%
1 год
22.26%
3 года*
19.55%
5 лет*
5.18%
10 лет*
11.03%

URA

1 день
1.71%
1 месяц
-12.74%
С начала года
15.28%
6 месяцев
6.95%
1 год
123.62%
3 года*
41.34%
5 лет*
25.08%
10 лет*
16.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Global X Guru Index ETF

Global X Uranium ETF

Сравнение комиссий GURU и URA

GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии URA в 0.69%.


Доходность на риск

GURU vs. URA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

GURU
Ранг доходности на риск GURU: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 6060
Ранг коэф-та Мартина

URA
Ранг доходности на риск URA: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа URA: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино URA: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега URA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара URA: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина URA: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURU c URA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и Global X Uranium ETF (URA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


GURUURADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

2.53

-1.42

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.64

3.01

-1.36

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.37

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.64

4.40

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.33

10.53

-4.20

GURU vs. URA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURU на текущий момент составляет 1.10, что ниже коэффициента Шарпа URA равного 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURU и URA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


GURUURAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

2.53

-1.42

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.59

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.45

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

-0.05

+0.66

Корреляция

Корреляция между GURU и URA составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов GURU и URA

Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.12%, что меньше доходности URA в 4.23%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
GURU
Global X Guru Index ETF
0.12%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%
URA
Global X Uranium ETF
4.23%4.88%2.86%6.07%0.76%5.84%1.69%1.66%0.44%2.03%7.28%1.96%

Просадки

Сравнение просадок GURU и URA

Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки URA в -93.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и URA.


Загрузка...

Показатели просадок


GURUURAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-93.54%

+55.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.33%

-28.43%

+15.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-37.90%

-0.60%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-61.45%

+22.95%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-44.10%

+36.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.75%

-75.40%

+66.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

11.89%

-8.44%

Волатильность

Сравнение волатильности GURU и URA

Текущая волатильность для Global X Guru Index ETF (GURU) составляет 6.75%, в то время как у Global X Uranium ETF (URA) волатильность равна 14.44%. Это указывает на то, что GURU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


GURUURAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

14.44%

-7.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.71%

38.51%

-26.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.27%

49.22%

-28.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.27%

42.97%

-22.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.08%

37.22%

-17.14%