PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение GURU с SDOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение GURU с SDOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

GURU (Global X Guru Index ETF) and SDOG (ALPS Sector Dividend Dogs ETF) are both exchange-traded funds - GURU is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Guru Index, while SDOG is a Large Cap Value Equities fund tracking the S-Network Sector Dividend Dogs Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, GURU returned 12.17%/yr vs 9.53%/yr for SDOG. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. GURU charges 0.75%/yr vs 0.36%/yr for SDOG.

Доходность

Сравнение доходности GURU и SDOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Global X Guru Index ETF (GURU) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, GURU показывает доходность 8.03%, что значительно ниже, чем у SDOG с доходностью 14.76%. За последние 10 лет акции GURU превзошли акции SDOG по среднегодовой доходности: 12.17% против 9.53% соответственно.

GURU

1 день
0.91%
1 месяц
3.41%
С начала года
8.03%
6 месяцев
6.41%
1 год
28.88%
3 года*
24.42%
5 лет*
7.61%
10 лет*
12.17%

SDOG

1 день
0.48%
1 месяц
3.49%
С начала года
14.76%
6 месяцев
16.43%
1 год
25.88%
3 года*
17.06%
5 лет*
8.58%
10 лет*
9.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам GURU и SDOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
GURU
Global X Guru Index ETF		8.03%25.43%23.76%19.28%-27.94%8.19%25.27%30.99%-6.56%24.26%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		14.76%11.12%14.70%4.19%-0.20%24.59%-0.35%24.02%-11.43%12.65%

Correlation

The correlation between GURU and SDOG is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.66

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 июл. 2012 г.

0.71

The correlation between GURU and SDOG shifts across timeframes, from 0.52 (1 year) to 0.71 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов GURU и SDOG

Секторы
GURU
SDOG

Технологии

25.2%
14.1%

Здравоохранение

23.5%
9.7%

Потребительский циклический сектор

11.0%
15.0%

Промышленность

10.6%
8.0%

Финансовые услуги

9.4%
11.0%

Коммунальные услуги

5.4%
9.4%

Коммуникационные услуги

5.3%
9.0%

Энергетика

4.3%
9.9%

Сырьевые материалы

2.1%
4.1%

Потребительский защитный сектор

1.9%
9.8%

Недвижимость

1.2%

-

Технологии

GURU
25.2%
SDOG
14.1%

Здравоохранение

GURU
23.5%
SDOG
9.7%

Потребительский циклический сектор

GURU
11.0%
SDOG
15.0%

Промышленность

GURU
10.6%
SDOG
8.0%

Финансовые услуги

GURU
9.4%
SDOG
11.0%

Коммунальные услуги

GURU
5.4%
SDOG
9.4%

Коммуникационные услуги

GURU
5.3%
SDOG
9.0%

Энергетика

GURU
4.3%
SDOG
9.9%

Сырьевые материалы

GURU
2.1%
SDOG
4.1%

Потребительский защитный сектор

GURU
1.9%
SDOG
9.8%

Недвижимость

GURU
1.2%
SDOG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Global X Guru Index ETF

ALPS Sector Dividend Dogs ETF

Часто сравнивают с GURU:
GURU с VOOGURU с HDGGURU с SPYGURU с ACWIGURU с FMAGGURU с CHIQGURU с MCHI
Часто сравнивают с SDOG:
SDOG с SCHDSDOG с SPYSDOG с CDLSDOG с SDYSDOG с VOOSDOG с VIGSDOG с DIVO

Доходность на риск

GURU vs. SDOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
GURU
Ранг доходности на риск GURU: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GURU: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GURU: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GURU: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GURU: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GURU: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SDOG
Ранг доходности на риск SDOG: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDOG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDOG: 7777
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDOG: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDOG: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDOG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение GURU c SDOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Global X Guru Index ETF (GURU) и ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

GURUSDOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
2.28

-0.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.64
3.40

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.40

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.59

4.17

-1.58

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.42

13.39

-3.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

GURU vs. SDOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа GURU на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SDOG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа GURU и SDOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

GURUSDOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.87

2.28

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.56

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.61

0.50

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.65

0.65

-0.01

Просадки

Сравнение просадок GURU и SDOG

Максимальная просадка GURU за все время составила -38.50%, что меньше максимальной просадки SDOG в -43.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок GURU и SDOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

GURUSDOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.50%

-43.56%

+5.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.22%

-6.24%

-4.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.73%

-16.00%

-4.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-19.84%

-18.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.50%

-43.56%

+5.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.16%

-0.43%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.67%

-4.92%

-3.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.07%

1.94%

+1.13%

Волатильность

Сравнение волатильности GURU и SDOG

Global X Guru Index ETF (GURU) имеет более высокую волатильность в 4.36% по сравнению с ALPS Sector Dividend Dogs ETF (SDOG) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что GURU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

GURUSDOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.36%

3.01%

+1.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.22%

7.91%

+4.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

11.42%

+4.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.43%

15.42%

+5.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.16%

19.06%

+1.10%

Сравнение комиссий GURU и SDOG

GURU берет комиссию в 0.75%, что несколько больше комиссии SDOG в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов GURU и SDOG

Дивидендная доходность GURU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.11%, что меньше доходности SDOG в 3.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GURU
Global X Guru Index ETF		0.11%0.11%0.17%0.57%0.22%0.09%2.75%0.35%0.54%0.54%0.22%0.47%
SDOG
ALPS Sector Dividend Dogs ETF		3.33%3.68%3.86%4.29%3.87%3.62%3.63%3.37%4.03%3.27%3.32%3.61%

Часто задаваемые вопросы

GURU and SDOG have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GURU has higher volatility (4.36%) compared to SDOG (3.01%). In terms of maximum drawdown, GURU dropped -38.50% vs SDOG's -43.56%.

On 10-year performance, GURU leads with 12.17% vs 9.53% for SDOG. On fees, SDOG is cheaper at 0.36% per year. On volatility, SDOG has been the lower-risk option at 3.01%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, GURU has performed better with a 12.17% return vs 9.53%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SDOG is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.75% for GURU.

SDOG has the higher dividend yield at 3.33%, compared with 0.11% for GURU.

GURU is categorized as Large Cap Blend Equities, while SDOG is Large Cap Value Equities. GURU tracks Solactive Guru Index, while SDOG tracks S-Network Sector Dividend Dogs Index. They also come from different issuers: Global X and SS&C. Their fees differ too: 0.75% for GURU and 0.36% for SDOG.

SDOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.28 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для GURU и SDOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор